A avaliação de probabilidades é puramente matemática - página 13
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Infelizmente, eu tenho o Win7 -64 e não consigo colocar o matcad nele. a versão 15 está fora, mas não vai funcionar para mim ((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
Digamos que a Oracle VirtualBox lhe permitirá colocar uma versão anterior do Windows em uma máquina em funcionamento, e você já pode colocar um matcad nela. É fácil de instalar e usar. Recomendo o uso do modo sem interrupções - depois de ligar a máquina virtual, pressione a tecla host (normalmente a tecla de controle correta) junto com " L ", conveniente.
Dica de onde esta fórmula é tirada,
intervalo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)]
Estou apenas curioso, acho que o calculei de forma diferente, se necessário posso cavar e encontrar.
Não me lembro, você tem que pesquisar. Vi-o em um artigo.
2. É uma suposição muito realista que se levarmos um segmento da história deslocado 1 barra para a esquerda (ou direita) do que tomamos em 1, a distribuição de probabilidade mudará muito pouco.
Para barras, depende do número de carrapatos atingidos. Não entendo bem como é calculada a média, etc., mas pode haver erros relacionados ao fato de que as barras m15 têm mudanças intradiárias estáveis na volatilidade (e conseqüentemente em incrementos). Deveríamos realizar uma análise mais detalhada. Talvez não seja tão simples assim.
Aqui está, por exemplo, um estudo semelhante: medimos o comprimento médio dos incrementos modulo m15 e h1, por exemplo. Para a SB, de acordo com a falha f de Einstein, o comprimento médio do corpo h1 será 2 vezes maior, na realidade há também desvios significativos para diferentes períodos. Mas novamente, precisamos analisar os incrementos que não têm uma diferença sistemática na volatilidade - por exemplo, a média para cada hora separadamente, ou para tomar o tempo do dia e acima.
Mas eu argumentaria sobre diferenciação: cada operação de diferenciação anula uma ordem de dependência, se representada polinomicamente.
Um profundo equívoco. Minhas suspeitas sobre seu indicador eram intuitivas e erradas. O indicador é muito provavelmente correto, mas o uso do mesmo é metodologicamente incorreto.
O que seu indicador (ACF BP) mostra? Que existem dependências na BP. Desculpe, mas isto é um lugar-comum. Ninguém está negando a presença de tendências e por isso pode ser visto sem nenhuma matemática. Além disso, não é correto investigar os componentes regulares da BP por métodos de estatísticas matemáticas. Seu posto convenceu-me mais uma vez da necessidade de manter os pacotes de software - isto evitará erros metodológicos. Em nosso caso, precisamos excluir os componentes regulares - tendência e componente cíclico, se quisermos ver na BP o que não é visível a olho nu a nível matemático.
O que queremos ver? Queremos ver os parâmetros de um modelo, pelo qual poderíamos não só analisar dados históricos, mas também prever o futuro. É para isso que o ACF das diferenças, diferenças em diferenças, etc., são construídos. Por exemplo, ao identificar o modelo ARPSS, obtemos inicialmente duas respostas possíveis: o modelo pode ser identificado e o modelo não pode ser identificado. Por favor, concorde que este resultado já é digno de se levar em conta as diferenças, e seus argumentos sobre perda de informações são infundados, uma vez que excluímos um fato estabelecido (t rand) da consideração, e tentamos obter informações que não são de todo visíveis inicialmente.
Isso só pode ser feito analisando carrapatos, as barras não servem. Mas essa é apenas a minha opinião...
Não é a primeira vez que eu vejo sua opinião sobre carrapatos. Na minha opinião, as estatísticas de tempo não têm nada a ver com estatísticas de tempo, e cada tempo tem suas próprias estatísticas, e uma não é dedutível da outra. É dedutível ao nível dos indicadores analíticos, não das estatísticas.
Como prova, proponho duas fotos. EURUSD30 tem 7200 barras em uma delas. No outro, EURUSD60 é de 3600 barras. Temos diferentes decomposições de Fourier!
Tomei deliberadamente prazos apertados.
Um profundo equívoco. Minhas suspeitas sobre seu indicador eram intuitivas e erradas. O indicador é muito provavelmente correto, mas o uso do mesmo é metodologicamente incorreto.
O que seu indicador (ACF BP) mostra? que existem dependências na BP. Desculpe, mas isto é um lugar-comum. Ninguém nega a presença de tendências e isso pode ser visto dessa forma sem nenhuma matemática. Além disso, não é correto investigar os componentes regulares da BP por métodos de estatísticas matemáticas. Seu posto convenceu-me mais uma vez da necessidade de manter os pacotes de software - isto evitará erros metodológicos. Em nosso caso, precisamos excluir os componentes regulares - tendência e componente cíclico, se quisermos ver na BP o que não é visível a olho nu a nível matemático.
O que queremos ver? Queremos ver os parâmetros de um modelo, pelo qual poderíamos não só analisar dados históricos, mas também prever o futuro. É para isso que o ACF das diferenças, diferenças em diferenças, etc., são construídos. Por exemplo, ao identificar o modelo ARPSS, obtemos inicialmente duas respostas possíveis: o modelo pode ser identificado e o modelo não pode ser identificado. Por favor, concorde que este resultado já vale a pena levar as diferenças, e seus argumentos sobre a perda de informações são infundados, pois excluímos um fato estabelecido (t rand) e tentamos obter informações que não são de todo visíveis inicialmente.
Quanto à hipótese de aleatoriedade ou não aleatoriedade da BP - eu, pessoalmente, prefiro o modelo geométrico Brownian Wandering com deriva, onde o valor de uma média móvel bastante ampla (por exemplo, 200 período) é usado como a deriva.
Se você então olhar para as diferenças em relação a essa média - você pode obter resultados curiosos sobre a distribuição...
;)
Vou colocar em meu próprio centavo. Não vou dar uma prova geral, vou demonstrar uma experiência simples. Tomamos um ponto arbitrário no tempo e calculamos a distribuição dos incrementos, por exemplo, por 10 minutos (estamos na M1). Não é exatamente simétrico, é o efeito de uma tendência global para o período analisado.
No canto superior esquerdo, são dados integrais para as metades positiva e negativa da distribuição, eles são 0,503 e 0,497.
Agora, complicamos a condição e tomamos incrementos somente se o preço se moveu negativamente nos 10 minutos anteriores e não menos que 5 pontos. Acontece que esta condição deforma significativamente a distribuição. Não mostrarei nenhuma foto; os integrais tornam-se 0,5135 e 0,4865. Ou seja, a probabilidade de um movimento positivo se tornou maior.
Se fixarmos não -5 mas +5, obtemos 0,4439 e 0,5561, agora a probabilidade de movimento negativo aumentou (muito mais significativa).
Em outras palavras, podemos ver claramente o efeito chamado reversão do mercado.
Infelizmente, um simples cálculo mostra que mesmo 1 ponto velho espalhado mata completamente este efeito, ou seja, o torna inutilizável para se obter lucro.
Se você aceitar o movimento de preços atual como derivado de notícias macroeconômicas ou tendências especulativas, então sugiro que simplesmente recalcule (1,2,3, ....) o número de fatores e complexidades (terrivelmente complexas) na forma de sobreposição constante de uma notícia sobre outra, ecos de um mercado para outro e outros, idioticamente inúmeros eventos que afetam a posição de preços atual. Se você está feliz em "conservar" as estatísticas e usá-las (literalmente) como base para provar as tendências de longo prazo do mercado? Então tudo é uma abordagem estatística padrão, o que é um desejo.
Como se pode olhar para o enorme número de fatores sobrepostos, que supostamente impulsionam o mercado, e depois basear um plano de longo prazo nesse ...........? COMO? De que provas você está falando?
Já escrevi isto aqui antes, mas vou dizer novamente ........
Fantasmas que nós criamos:
Que o exército de "elioters" me perdoe, mas a aderência à técnica de identificar ondas, saltar de níveis e a expectativa de princípio de passar por níveis psicológicos com .0000 (zeros) após o ponto decimal, nada mais é do que a adoração em massa de uma idéia odiosa. Mas às custas da massividade deste culto, tecnicamente este modelo tem um lugar. E isso é ótimo. Mas como é diferente da leitura das borras de café? E como um indicador de atraso confiante, ou pintura de rocha sobre os traços históricos das citações, pode ajudar neste caso?
Eu avalio tudo o que acontece como um movimento primitivo de preços UP e DOWN. E isso é suficiente para mim, especialmente porque se trata de um fenômeno absolutamente repetível. O cálculo da probabilidade de resultados (link para o iniciador do tópico) com as mesmas condições de partida tenderá constantemente para o valor de 50/50 por um período. E esta tendência também é absolutamente sistemática.
Eventos (movimentos de preços) no passado nada mais são do que dados estatísticos com representação visual, não estou inclinado a considerar médias históricas móveis vinculadas a mudanças de preços no presente. Nem que seja porque extrair preciosas regularidades de tais práticas é semelhante à auto-ilusão.
O número incalculável de fatores sobrepostos que empurram algo neste mundo estabiliza e simplifica para uma abominação. O número incalculável de elétrons e prótons em seu corpo não impede que seu corpo seja estável. Deus nos livre, se houver mais elétrons do que prótons, seu corpo deixa de existir.
Um exemplo mais complicado. A luz do Sol voa para nós em linha reta apenas porque passa por um número incalculável de interações (empurrões) em cada uma de suas etapas. Se não houvesse uma interação única, a luz do Sol cairia sobre nós de todos os lados.
O número incalculável de interações, sem exceção, indica um efeito cumulativo zero, que reduz a construção dos planos a um primitivo - seu corpo, seja ele qual for, não se desintegra de repente, e a luz do Sol ao redor de Marte não circula antes de chegar até nós na Terra.
Infelizmente, o lírico "número incalculável de fatores" não se aplica ao movimento de preços. O movimento primitivo de preços para cima e para baixo é devido a poucos fatores, caso contrário o preço se moveria em linha reta para o nível especulativo com o potencial mínimo ou o tomaria instantaneamente. Há relativamente poucas mudanças de preço durante o dia como resultado de transações. Os movimentos de preços são devidos a um pequeno número de fatores. O que torna isso difícil para todos. Você vê? Se houvesse inúmeros ofícios, poderíamos negligenciar seu efeito zero e nunca pensar sobre isso, pois não pensamos na carga elétrica de nosso corpo ou em como o sol brilha. Mas não há muitos negócios, então o preço sobe e desce dependendo da diferença no sentimento dos revendedores, que é comparável ao tamanho do próprio sentimento. Não é difícil construir um modelo com sentimento que gerará um preço que tende a um valor 50/50 em um período, mas conhecendo o sentimento, você pode fazer planos para o futuro.
Em poucas palavras, um modelo de sentimento tão simples pode explicar:
1) porque o preço está subindo e descendo;
2) porque o preço tende a 50/50;
3) como, conhecendo o sentimento, você pode ter lucro.
Duvido que você estivesse construindo um modelo com "inumeráveis fatores" ou algo parecido. É mais provável que você tenha confiado em sua intuição. Mas imagine que existem modelos que explicam o comportamento dos preços. E, por exemplo, para argumentar que dentro do modelo acima, o preço é absolutamente aleatório, você precisaria mostrar que a diferença de sentimento é absolutamente aleatória, que o desejo prevalecente de ontem de comprar não tem efeito sobre o de hoje. Para fazer isto, com um pouco de trabalho e sincronizando o modelo com o mercado real, você terá uma resposta de confirmação - o sentimento é absolutamente aleatório. Ou você não vai.
Não é tão simples quanto parece. Elioters ou médias móveis são apenas uma adição ao preço. É fácil acusá-los de auto-ilusão, pois eles fazem malabarismos com as consequências. Tente abordar a causa, olhando por baixo do preço, por assim dizer.
Você acredita que as tendências e os componentes cíclicos que você identificou têm o direito de ser considerados como tal no futuro?
Em um mercado estacionário, sim. Em uma seção estacionária de um mercado não estacionário, sim.