A avaliação de probabilidades é puramente matemática - página 3
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E eu acho que "probabilidade", "estatística" é um fetiche, um auto-engano, o propósito do mataparato é formar esperança e fazer as pessoas acreditarem nele. Mas as informações estavam incompletas e continuam incompletas. E, a fim de prever o próximo evento, a incompletude das informações deve ser tratada em primeiro lugar. Até que seja tratado completamente, a probabilidade é de 50/50
Vamos supor que me resta um ponto antes que o lucro de parada seja acionado.
E 49 pips antes que o stop loss seja acionado.
Como posso estimar a probabilidade de que a parada de perda seja acionada? Isto é algo muito complicado...
Se você contar para um caso abstrato como um passeio aleatório, a Mischek escreveu corretamente Embora esta conclusão se baseie na independência de incrementos tanto em magnitude quanto em direção. O que provavelmente não é verdade, mesmo com base no tipo de distribuição dos incrementos. Mas para seu caso sl/tp=49/1 está bem
Mas o mercado não é SB e cada situação é diferente, portanto, não há probabilidades. Mais precisamente - suas estimativas podem conter erros significativos.
Assim, para seu caso, o lucro disparará com probabilidade 0,98+-tram stop :)
Se contando para um caso abstrato como um passeio aleatório, a Mischek escreveu corretamente Embora esta conclusão seja baseada na independência de incrementos tanto em magnitude quanto em direção. O que provavelmente não é verdade, mesmo com base no tipo de distribuição dos incrementos. Mas para seu caso sl/tp=49/1 está bem
Mas o mercado não é SB e cada situação é diferente, portanto, não há probabilidades. Mais precisamente, suas estimativas podem conter erros significativos.
Assim, para seu caso o lucro funcionará com probabilidade 0,98+ - parada do bonde :)
Sim, o tema da aplicação de distribuições de probabilidade a um resultado aleatório está vivo e bem .......... :))) como já mencionado aqui ...
Se (como na condição) não houver estatísticas, então eu as tenho e tenho uma dispersão de resultados no teste de multimoedas...
Mas se sobre o assunto, é claro que é 50/50 - porque neste caso temos uma caminhada aleatória em um determinado intervalo (lento - lento).
Obviamente não há condições para obter vantagem estática, a situação é deixada por conta própria, e é uma quebra de contrato.
De fato, a aplicação prática da técnica de extração de lucro não está no plano de auto-engano fetichista, e não na sistematização de resultados de um 50/50 conhecido, mas na compreensão de distribuições ciclicamente repetidas e desvios de equilíbrio em relação ao 50/50 padrão.
E, é claro, o tempo como critério principal para o que acontece.
Na verdade, a aplicação prática da técnica de exploração, no entanto, não está na fetichização da auto-engano, nem na sistematização dos resultados de um 50/50 deliberado, mas na compreensão das distribuições cíclico-repetitivas, os desvios de saldo em relação ao 50/50 padrão.
Estas cartas são espertas demais para minha mente fraca compreender.
Ainda devo estar me recuperando de meu aniversário:))))
Sim, o tema da aplicação de distribuições de probabilidade a um resultado aleatório está vivo e de boa saúde ..........
Vamos supor que me resta um ponto antes que o lucro de parada seja acionado.
E 49 pips antes que o stop loss seja acionado.
Como posso estimar a probabilidade de que a parada de perda seja acionada? É algo muito complicado...
Do problema de ruína do jogador que temos:
p(sl) = tp / (sl + tp) = 1 / 50 = 2%
p(tp) = sl / (sl + tp) = 49 / 50 = 98%
p(tp) + p(sl) = 1 = 100% (total probabilidade de que o teorema seja satisfeito)
Do problema de ruína do jogador que temos:
p(sl) = tp / (sl + tp) = 1 / 50 = 2%
p(tp) = sl / (sl + tp) = 49 / 50 = 98%
p(tp) + p(sl) = 1 = 100% (total probabilidade de que o teorema seja satisfeito)
Ou seja, se seguirmos a relação sl/tp=1/2 recomendada nos livros didáticos, obtemos que a probabilidade de um jogador se quebrar é de 66% ?