Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 27

[Сергей]

Yurixx:

Deve haver uma definição formal de auto-similaridade nesta teoria. Eu gostaria de vê-lo.

Básico:

{X(a*t), t pertence a R}=={(a^H)*X(t), t pertence a R}

{} - distribuição

a>0

== igualdade de distribuições finito-dimensionais

X() é um processo com incrementos estacionários

algo como isto.

[Candid]

Farnsworth:

Em princípio, você pode, mas um pouco mais tarde, quando as tediosas especificidades chegarem.

Bem, é cedo. Eu estava realmente interessado na metodologia, mas não há urgência

Yurixx:

O quê, já migrou?

não, é muito cedo :)

[Сергей]

Não conseguiremos pensar por 3 em particular :o)

[Сергей]

A propósito, não em termos de gabarolice, mas para iniciar uma conversa e apenas levar a TV a sério. Um pouco de sigilo - simulação de negociação com meu sistema baseado em processos de auto-organização com uma estrutura aleatória em EURUSD, M15, FECHADO, SPRED=10 em pips antigos (0,0001, eu me acostumei com eles em minha análise). Testes em uma área de 15000 contagens (150 dias de negociação). A figura mostra os gráficos:

• linha fina cinza - o estado do depósito em pips
• arrojado - depósito fixo em pips a partir do último fechamento comercial (número de negócios pode ser visto visualmente)

Sem parâmetros de otimização - o sistema é adaptável, mas ainda há algumas questões:

• o sistema é muito complexo
  
• grandes drawdowns
• às vezes os subsistemas adaptativos ficam loucos (não tenho conhecimentos suficientes, não sou matemático)
  
• pontos baixos conquistados em um período de tempo relativamente longo de permanência no mercado
• nenhuma confiança plena e provável de que o mecanismo sempre se ajustará (esperemos que sim)
  

FA é muito interessante para mim nesse sentido, eu acho que vai funcionar para melhorar consideravelmente a eficiência do sistema.

[Yurixx]

Farnsworth:

Básico:

{X(a*t), t pertence a R}=={(a^H)*X(t), t pertence a R}

{} - distribuição

a>0

== igualdade de distribuições finito-dimensionais

X() é um processo com incrementos estacionários

algo parecido com isso.

Oh, eu gosto disso. E no entanto, isso significa que os autores estão reduzindo a auto-similaridade à escalabilidade, o que não me parece muito correto. IMHO

É como uma espécie de semelhança de triângulos. Mas a auto-similaridade não necessariamente deve incluir a proporcionalidade da medida quantitativa.

Farnsworth:
Não conseguiremos pensar por 3 em particular :o)

Isso é uma pergunta ou uma sugestão? :-)

[Сергей]

Yurixx:

Oh, eu gosto disso. Ainda assim, isso significa que os autores estão reduzindo a auto-similaridade à escalabilidade, o que não me parece muito correto. IMHO

É como a semelhança dos triângulos. Mas a auto-similaridade não necessariamente. deve incluir a proporcionalidade de uma medida quantitativa.

É claro que não. Yuri, essa é a primeira definição. Você está sugerindo que eu reescreva os livros aqui? :о) (A lista e o que estava no e.v. I postado)

Isso é uma pergunta ou uma sugestão? :-)

Ambos :o) Mas enquanto a parte da produção está se formando, eu não acho que seja necessário. (A propósito, durante as próximas 2 semanas - estou em uma viagem de negócios :o(

[Yurixx]

Farnsworth:

É claro que não. Yuri, essa é a primeira definição. Você está sugerindo que eu reescreva os livros aqui? :о) (a lista e o que estava no e.v. I postado)

Não, Sergey, não se preocupe tanto. Eu estava apenas reagindo ao que você escreveu. Isso não o prende a nada e minha reação é bastante positiva.

[Hide]

Cavalheiros, não entendo de onde vem a crença na auto-similaridade? Em que se baseia?

[Сергей]

Yurixx:
Não, Sergei, não se preocupe tanto. Eu estava apenas reagindo ao que você escreveu. Isso não o prende a nada e minha reação é bastante positiva.

Era uma espécie de brincadeira :o)

[Сергей]

HideYourRichess:
Cavalheiros, não entendo de onde vem a crença na auto-similaridade? Em que se baseia?

Talvez uma ilusão, ou talvez algo a ser descoberto ...