O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 31
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Нет,не так - тогда бы это был бы идеальный тренд.Например сумма 16-ти пятнадцатиминутных приращений СБ будет давать приращение одного часа.
Não, exatamente. A soma de 16 incrementos de 15 minutos para uma determinada série é um incremento de 4 horas. O que se quer dizer é que uma variável aleatória é tratada como a soma de várias outras, que são obtidas a partir da série temporal da menor mudança de tempo. se o operador de mistura der variáveis independentes, a condição de convolução deve ser cumprida, e de fato não o é.
ilustração:
Releia o quê, suas perguntas para mim?
Estou cansado de provar qualquer coisa. Que seja do seu jeito.
Se p = q, então existe um teorema comprovado sobre o retorno de um ponto ao valor inicial (qualquer valor histórico) com probabilidade 1. Assim, qualquer canal pode ser traçado, através dos níveis já presentes na história e seguindo sem rodeios a contra-tendência dentro do canal. O teorema do arco senoidal também deve ser levado em conta, ou seja, os preços podem demorar bastante tempo para retornar aos níveis iniciais. E os intervalos de tempo entre as devoluções aumentarão sistematicamente.
Uma estratégia lucrativa para jogar o jogo das trincheiras?
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нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
Para qual série? Neste caso consideramos o euro/dólar - SB. Não será cumprido de fato, porque sqrt(2minutos) = 1,41, não 2 minutos.
Em outras palavras, de acordo com você, 16 incrementos de 15 minutos são direcionados em uma direção - ótimo!
Да для какого любого ряда?В данном случае рассматриваем евро/долл - СБ.Оно и небудет де-факто выполняться,потому что sqrt(2минут) = 1,41,а не 2 минутам.
Т.е. по твоему получается что 16-ть пятнадцатиминутных приращений направлены в одну сторону - замечательно!
еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
Я уверен что производил вычисления правильно, коллега.
Não duvidei disso, a pergunta é exatamente o que você calculou, estou tentando descobrir (apenas para mim mesmo).
Em vez de um monte de segmentos, eu escolhi dois.
A questão é que métodos claros (para mim) e comprovados de verificação, por alguma razão, requerem um número maior de segmentos, simplesmente requer um número. A série de parâmetros obtidos por segmentos é analisada para correspondência a uma certa (dependendo do método ou de sua variante) distribuição e somente depois disso se pode aplicar o critério de tendência. É difícil tirar tais conclusões para dois pontos.
É claro que, se você quiser, você pode. Aqui está um exemplo simples: a série EURUSD, M15, com um histórico de 200.000 amostras. Divido a série em duas partes de 100 000 e traço as freqüências das primeiras diferenças (a segunda figura é um logaritmo):
Eu acho que você vai sorrir, mas a análise visual para a estimativa da estacionaridade também se aplica como primeira informação. Vamos ver como o RMS dos dois pedaços se correlaciona:
Não sei como você vê isso - mas é bastante óbvio que os processos são estacionários, e o RMS é o mesmo até o sexto dígito. Em geral, é um processo estacionário, e os métodos estatísticos confirmam isso com muito boa precisão (e funciona em escalas menores). Outra coisa é que isto, por si só, não torna o processo previsível.
O número de barras em ambos os segmentos é de cerca de 22 mil, os dados são de outubro de 2006. É claro que podemos ir mais fundo na história, mas eu não tenho uma história tão longa. O resultado não é totalmente inesperado. O primeiro momento da diferença de preço fica em torno de zero, o que indica que não há tendência. O segundo momento sobe de 1 para 3,4 à medida que passamos do primeiro segmento para o final do segundo segmento. Também é claro. O primeiro segmento inclui os preços para 2006-2008 e o segundo segmento inclui os preços para 2008-2010.
A história é uma coisa importante, e minha compreensão da história é que ela é algo que fornece conhecimento. Mas citar é um processo muito "lento", se me permitem dizê-lo, e nunca "esperaremos" por todo o conhecimento do processo, não importa quanto tempo o observemos. Mas isso é apenas uma palavra de reflexão.
A volatilidade do mercado aumentou substancialmente durante este tempo. Assumir que o segundo momento de diferença de preço é constante no tempo é assumir que não há períodos de calma econômica (crescimento) e crises no mundo, pelos quais estamos passando agora. Isto se dá em prazos maiores. Em prazos mais curtos, a volatilidade (ou variação) também não é constante devido a notícias que provocam picos e lacunas nos preços em determinadas horas do dia e dias da semana. Portanto, posso entender porque não há estacionaridade no mercado mesmo sem a matemática, mesmo se você tomar a primeira diferença de preço. Embora eu esteja disposto a mudar de idéia se alguém apresentar seus cálculos indicando que a diferença de preço é estacionária, pelo menos no sentido amplo.
Eu não gosto desse tipo de raciocínio - não se trata de nada. É uma filosofia vazia e pode-se lançar a teoria oposta, apenas para o bem do esporte. Quanto aos desvios de trajetória devido a caudas pesadas com todas essas falhas, saltos e assim por diante, essa é uma história diferente.
A propósito, não estou alegando que não há curtos períodos de estacionariedade nos preços. Por exemplo, a EURGBP se comporta bastante calma durante a noite européia, sem nenhuma tendência significativa e a volatilidade explode devido à falta de notícias sobre ambas as moedas naquele momento. Este par é um paraíso para os comerciantes de tubulações. Basta perguntar ao YuraZ :-)
Eu dei acima alguns argumentos que eu tive tempo suficiente para explicar. Tudo o mais foi consumido por um vírus há alguns anos atrás. Veja, não vou discutir, mas tirei minhas próprias conclusões, e acredito que elas são bem fundamentadas com toda a precisão devida. Mas o truque é muito simples e é bem diferente.
lea писал(а) >>
...........................Uma estratégia lucrativa para jogar beagle?
В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
OK, você obviamente ainda não descobriu.
Não estou estimando os incrementos médios, ou mesmo seu tamanho. Estou estimando a função de densidade de probabilidade dos aumentos de preço - existe um aparelho correspondente para isso.
Só queria dizer que o método de verificação da independência das séries de incrementos dado por mim dá um resultado praticamente inequívoco e 99,99% teoricamente correto - as séries de preços não são as séries com incrementos independentes (mesmo que não se correlacionem muito ou nada). Isto, por sua vez, sugere que todos os modelos de preços que implicam em independência de contagens vizinhas são inadequados.
Além disso, a dependência estatística entre leituras adjacentes parece ser a mesma em forma de gráficos em série de pelo menos vários intervalos de tempo inferiores (eu verifiquei com precisão suficiente até H4) (embora deva ser provado - e não há dados históricos suficientes para isso). Ou seja, parece que a dependência especificada não é um fenômeno aleatório, pelo menos parcialmente - e, portanto, pode ser prevista.
Mais uma vez, esta conclusão é teórica e baseada unicamente na matemática, sem especulações do campo da "análise fundamental":)
ОК, видно не разобрались.
Я оцениваю не средние приращения и даже не их размер. Я оцениваю вид плотности распределения вероятностей приращения цены - для этого имеется соответствующий матаппарат.
Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Более того, по-видимому (хотя это еще и надо доказать - а для этого просто не хватает исторических данных), статистическая зависимость между соседними отсчетами одинакова по форме на графиках ряда, по крайней мере, младших таймфреймов (вплоть до Н4 я это проверял с достаточной точностью). Т.Е. похоже на то, что указанная зависимость - явление неслучайное, как минимум, отчасти - а значит может быть спрогнозировано.
Еще раз повторюсь - этот вывод теоретический и основан исключительно на математике, никаких домыслов из области "фундаментального анализа":)