O Graal existe? - página 80
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
У человека Мат, ошибки нет, а просадка есть. Разницу чувствуешь? Ты [...] ослеп за своей завистью
De que inveja você está falando, Ubajal (= sondaGal?)! Há erros, muito graves. Já os enumerei aqui várias vezes - e não sou o único, a propósito.
1. o afftar não reconhece que seu sistema pode ter entradas errôneas. E ele está envolvido em super-saturação e diluição (outro exemplo após o fracasso do cadchf na primeira conta - as três primeiras posições da ruiva no concurso). Um erro de várias centenas de pontos em ocupar uma posição por vários dias e com tal lote - isto não é apenas um drawdown, mas um erro.
2) A Afftar não quer saber de nenhum MM razoável.
Ambas as doenças podem ser curadas com dinheiro real. Tive sorte de não estar gravemente doente com o primeiro ou o segundo. Para ser mais preciso, eu tinha ambos, mas de uma forma suave, e o primeiro enxaguado com sucesso em 3 meses foi suficiente para curar ambos.
Você sabe o que eu faria com este sistema de entrada/saída se de repente eu o tivesse?
Em primeiro lugar, eu tentaria usar paradas inteligentes porque sua ausência neste sistema é injustificada. Conheço sistemas que, em princípio, não precisam de paradas (multimoedas diversificadas, esquemas de arbitragem, não vou falar de esquemas perdidos, porque não são independentes), algumas idéias similares têm estado em minha cabeça. Mas este sistema não é um deles. Se eu não tivesse conseguido colocar paradas, teria abandonado o sistema como está agora: já disse antes que acredito que se o sistema não tivesse paradas irrazoáveis, então seu autor simplesmente não poderia colocá-las e sacrificar a qualidade do sistema e aceitar os altos riscos.
Segundo (somente se e somente após estabelecer paradas razoáveis) - eu simplesmente reduziria os lotes a razoáveis, ou seja, apropriados aos riscos, e o experimentaria ou testaria. Se a 0,1 o sistema falhasse, eu perderia todo o interesse nele. Agora só me interessa por causa do concurso que começou.
P.S. De vários sistemas recentemente aclamados (Lavina, sistema de Neveteran, sistema Fantasy) há algum interesse no segundo, e somente após investigações estatísticas revelando regularidades desconhecidas para o autor, o que permitiria entrar mais sistematicamente.
Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.
1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.
2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.
Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.
Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?
В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.
Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.
P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.
1. Para afirmar que é um erro, você precisa saber de onde contar, ou seja, você precisa de uma avaliação qualitativa, não quantitativa, não acha? Você só está dizendo que é um erro.
2. A negociação é essencialmente MM :).
Tenho que me repetir - você está confuso e tentando resolver o problema de forma irracional, seu direito, sua escolha, apenas não convença os outros de que esta é a coisa certa a fazer.
Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.
1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.
2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.
Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.
Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?
В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.
Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.
P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.
O que há de errado com isso? É isso mesmo. São necessárias paradas onde não há saídas claras. Se houver saídas e se elas forem estritamente pelos sinais (no caso de um TS rentável), a perda não pode ser maior do que sem os sinais de saída do SL.Eu também gostaria de acrescentar. Acho que o lote progressivo me ajuda nos testes (otimização) porque é a única maneira (na minha opinião) de avaliar a rentabilidade. Se a otimização com lote progressivo mostrar mais de 50% de perdas, eu simplesmente paro de fazer a idéia. No comércio direto o lote é alterado manualmente, mas não de forma tão agressiva quanto na otimização.
Tantrik é banal, todo mundo quer ter o conselho de alguém, no qual você pode confiar cegamente e provar que "... por causa de você eu perdi uma fortuna", bem, o fato de que o iniciante do tópico queria fama - improvável, mas na crista da fama / fama para conseguir um grande PAMM - é a norma para um homem com inteligência - por que arriscar seu dinheiro? Ou você acha que há comerciantes no mundo que não conhecem o risco (ou você acredita em um graal mágico com certeza? :) )
Outra resposta. A questão da crença é ao mesmo tempo complexa e simples para mim, tudo já foi definido e comprovado há muito tempo. Sobre a questão de acreditar ou não (a resposta de cima será certa (as respostas vêm a mim) nem todas elas corrigem a vida - Leela é um jogo). O sistema está tomando forma gradualmente, verifiquei a demonstração - não encontrei nenhuma falha em uma semana. Ou seja, tudo é simples, há um sistema - estável, marginalmente lucrativo, sem TA e FA, pequeno depoimento, sem risco (este último é cumprido +) Posso aconselhá-lo a não pensar, mas observar - deve haver esquemas simples de trabalho muito trabalho. Posso fazer uma pausa (a kundalini adormeceu novamente e outros condicionamentos... Eu não deveria estar no processo, mas observando) Vou fazer uma pausa e pegar um pouco de prana.....
А что тут не так? Все верно. Стопы нужны там, где нет четких выходов. Если выходы есть, и если они строгие по сигналам (в случае прибыльной ТС), то убыток не может быть больше, чем без сигналов на выход со СЛ.Хочу еще добавить. Мне помогает при тестировании (оптимизации) прогрессирующий лот, ибо только так (как мне кажется) можно оценить прибыльность. И если при оптимизации с прогрессирующим лотом оказывается больше 50% убыточных прогонов, я просто перестаю заниматься идеей. В непосредственной торговле лот меняется вручную, но не так агрессивно как при оптимизации.
Com um lote progressivo você está com pressa... Primeiro, o TS é otimizado com lote constante e depois, conhecendo o saque máximo, pegue um depósito de pelo menos 2 vezes o saque máximo e com o aumento do depósito pelo valor do saque máximo, aumente o volume da posição... Como resultado, você terá o valor controlado do saque máximo relativo. Boa sorte.
Про прогнозы вспомнил реальный случай из казино сам свидетель - Пришли два друга на большую рулетку макс в номер 1000р. Обои завсегдатаи этого заведения много раз их там видел и видел их игру один всегда выигрывает и по крупному а второй всегда проигрывает (просто больной) и вот они рядом один выигрывает второй проигрывает. Удачливый ему и говорит ты ставь по моим номерам. Второй отвечает а я чё делаю я просто за тобой неуспеваю....
(ПАММ) Отвечать надо за свои деньги! Грааль - без комментарий. (грааль-секрет нет секрета нет грааля)
Acabei de me lembrar em conexão com esta......roulette+forex+martin. Aqui estão alguns pensamentos em voz alta, será que eles têm valor?Quem já jogou roleta sabe que o uso do martingale na roleta levará inevitavelmente à perda pela simples razão de que todos os locais limitam a aposta máxima! Normalmente 1000 (dólares, rublos). Mas, ao contrário da roleta, o forex não tem tal limite. Mas há outra - é uma alavanca! Isso implora um sistema simples e 100% lucrativo, e mesmo com risco mínimo - o uso de martingale em negociações forex com alavancagem mínima, eu acho que não mais do que 1:4 - 1:2. Neste caso, tudo depende apenas da rentabilidade do próprio sistema comercial - não mesmo pelo lucro do equilíbrio, mas pela vantagem percentual (estou comparando tudo aqui com a roleta) de ganhar negócios. Como você sabe, a probabilidade de vermelho/preto na roleta é inferior a 50% (0,486 para a roleta francesa), ou seja, a vantagem está sempre do lado da casa!
В данном случае все зависит только от прибыльности самой торговой системы - даже не по балансовой прибыли, а по процентному преимуществу (я здесь все сравниваю с рулеткой) выиграшных сделок. Как известно, вероятность выпадения красного/черного в рулетке - меньше 50% (0,486 - для французкой), т.е. преимущество всегда на стороне заведения!
Não é uma vantagem do cassino, é apenas o spread :-)
Martingale (alteração do tamanho das apostas) só faz sentido se os resultados não forem independentes. Na roleta, o próximo preto ou vermelho não depende do resultado anterior, ele mesmo é um martingale no sentido matemático, o que significa que nenhuma quantidade de truques de aposta pode tornar o jogo da roleta rentável.
É o mesmo com o comércio. Somente se houver uma dependência estatística entre resultados sucessivos, por exemplo, depois de três perdas quase certamente vem um lucro, então você pode jogar com apostas, ou seja, martingale.
Qualquer um que tenha jogado roleta sabe,Aqui está mais a conversa sobre a "expectativa de acasalamento" que provavelmente quer parecer mais respeitável em um fórum sólido. Mesmo em um cassino, 90% das pessoas presentes estão no preto - levante-se e vá embora, ninguém está impedindo você de ganhar!
С прогрессирующим лотом вы спешите... С начала ТС оптимизируется с постоянным лотом, а затем, знаю максимальную просадку, берете депозит как минимум в 2 раза больший максимальной просадки и при увеличении депозита на величину максимальной просадки, повышаете объем позиции... В результате получите контролируемое значение относительной максимальной просадки... Удачи.
Você leu meu post cuidadosamente?No mercado de ações, você negocia com movimento. E você pode fechar uma posição a qualquer momento se algo estiver errado ou se tiver dúvidas sobre a continuação do movimento.
Quem diz que você não precisa de AT, simplesmente não entendeu que você tem que analisar não o preço, mas seu movimento, daí o desapontamento em AT.
Em nenhum lugar eles escrevem sobre isso, em todos os lugares eles oferecem a análise do preço em si, mas não o seu movimento (momentum).
O mercado é ergódico, o que significa que podemos trabalhar com os mesmos vagões não no preço, mas na movimentação dos preços ao longo do tempo.