Mais uma vez, sobre o lokas. - página 22

 
khorosh >>:


Об этом лучше проконсультироваться со службой поддержки вашего ДЦ.

Então sobre o que é este tópico se não há uma resposta exata e somente o CD pode respondê-la?

Meu exemplo confirma que, às vezes, o cadeado é necessário, mas não necessário. Posso não utilizar uma fechadura no TC, mas isso envolveria algumas dificuldades técnicas.

 
joo писал(а) >>

Então, de que se trata este tópico?

Não é nada.
É apenas um fio de aquecimento pré-semana comercial.

 
kharko >>:

Для начала посмотрите на параметр Максимальная просадка. Начальный депозит можно поставить любой с условием. что он будет больше этого параметра...

К примеру в последнем тестировании достаточно 500 баксов... И еще диапазон цен равен около 2700 п.

Просто техника исполнения ордеров без индикаторов, без гадания и без прогнозов уровней... Рынок сам все делает...


É tudo um disparate... Tenho certeza de que você sabe... Você está olhando para o patrimônio, não para o lucro:). Para que serve ter um equilíbrio se o patrimônio líquido não subiu tanto?
Como aqui foi corretamente dito, a noção de equilíbrio deve ser abolida por completo. e contá-la por equidade:)

Eu tenho um verdadeiro consultor especializado. Eu o escrevi sob encomenda. Está em média. Ela produz resultados muito mais impressionantes. Tanto quanto sei, o homem por quem o fiz, mantém-no em comércio real e ganha. Naturalmente, por enquanto :) O qual ele é honestamente advertido. Mas este é um assunto pessoal de todos. A roleta também pode às vezes quebrar o ZERO ...
É uma questão de sorte. Pessoalmente, eu nunca colocaria tal coisa no real, é claro. Uma vez foi suficiente para mim:) As chances de duplicar o depósito e o saque de lucro, ou seja, de sair pelo menos em zero - não podem ser calculadas em ter.ver. Mas eu acho que eles não são grandes:). Portanto, este tipo de diversão não é para meus velhos nervos gastos.
 
lexandros >>:


Да чушь это все... Наверняка ведь сами понимаете... Вы на эквити смотрите а не на прибыль:). Че толку с баланса то, если эквити практически не прибавилось?
Как тут уже верно говорили - понятие баланс надо бы вообще отменить... и считать именно по эквити:)

Есть реальный советник. Писал на заказ. Именно по усреднению. Дает гораздо более впечатляющие результаты. Насколько мне известно, человек для которого я это делал - держит его на реале и зарабатывает вроде как... Конечно до поры до времени:) О чем он честно предупрежден. Но это личное дело каждого. В рулетке ведь тоже можно иногда ЗЕРО сорвать...
Тут уж как повезет. Лично я такую штуку на реал конечно никогда не поставлю. Мне одного раза хватило:) Шансы что успеешь удвоить депо и снять профит, т.е. выйти хотя бы в ноль - не поддаются расчету по тер.вер. Но думаю - не велики:) Поэтому такие забавы не для моих потрепанных пожилых нервов.

Eu concordo com você.

O mais surpreendente é o desejo de alguma parte do público de ganhar dinheiro no Forex "sem indicadores, sem adivinhar e sem prever níveis... O mercado faz tudo sozinho...".

Aqui devemos nos desassociar.

No meu exemplo, a média era a única maneira de aumentar a precisão e a qualidade da entrada. A fechadura foi formada devido à independência do Conselheiro Especialista.

A análise da planicidade também não é uma tarefa fácil.

 
avatara >>:

Солидарен.

Больше всего удивляет желание некоторой части публики заработать на Форе "без индикаторов, без гадания и без прогнозов уровней... Рынок сам все делает...".

Здесь следует отмежеваться.

В моем примере усреднение было единственным способом повысить точность и качество входа ;) а лок? Лок образовался по причине независимости эксперта...

Анализ на флэтовость тоже непростая задачка.

Uma vez eu acidentalmente tropecei em um local onde toda uma comunidade de graalistas estava procurando por este mesmo graal... É claro que todas as opções ou são médias ou martin... ou uma combinação de ambos... Mas não é essa a questão...
O autor do site (não consegue encontrar o link agora, é claro - mesmo o nome do site não consegue lembrar) - em um prefácio, ele escreveu de forma bastante sensata e competente ... Ou seja, você pode ver que o homem não é um tolo.
Então... não me lembro literalmente, é claro... Mas a idéia geral é - negociar em forex usando todo tipo de índices, análises técnicas e assim por diante... - não difere de jogar em um cassino. Nenhum comerciante é capaz de prever o mercado mesmo para o carrapato mais próximo. A probabilidade de que o preço irá para onde o indicador diz que irá = 1/2. Portanto, não é melhor do que um jogo de trincheiras.
E em geral - ele provavelmente está parcialmente certo.
Também... O mesmo autor explica razoavelmente que você só pode obter lucro em forex se você encontrar um modelo de posicionamento matemático de ordens onde em qualquer movimento caótico do gráfico você acabará com lucro, e não com menos.
Eu também concordo com ele (em parte). Tal modelo não pode ser criado a cem por cento. Assim como o perpetuum mobilee. Mas o modelo - com distribuição de lucros/perdas - pelo menos 10/9 eu acho "não impossível". é difícil, mas teoricamente possível. Será um graal no meu entendimento... Pois se estatisticamente houver SEMPRE 10 lucros por 9 perdas - é definitivamente um graal.
 
lexandros >>:
ни один индюк не в состоянии предсказать рынок даже на ближайший тик. Вероятность того что цена пошла туда куда говорит индюк = 1/2. Т.е. не выше чем в игре в орлянку.
и в общем то - он наверно отчасти прав.

Não pode haver uma previsão de 100% a priori.

Mas se não for 50/50, você pode falar de uma vantagem estatutária.

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A questão é como tirar proveito disso... ;)

 
lexandros >>:


Да чушь это все... Наверняка ведь сами понимаете... Вы на эквити смотрите а не на прибыль:). Че толку с баланса то, если эквити практически не прибавилось?
Как тут уже верно говорили - понятие баланс надо бы вообще отменить... и считать именно по эквити:)

De seu cargo, concluo que você tem pouca compreensão dos valores que o relatório produz. Sugiro que leia novamente os artigos relevantes... Não seria supérfluo...
Testado com um depósito de 500 dólares.

SímboloEURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período1 Minuto (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
ModeloTodos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
ParâmetrosMagic_¹=0; Lote=0,01; Passo=20; OpenHour=8; CloseHour=8; Save=true; All.Close=false;

Bares na história451500Carrapatos modelados14483269Qualidade de modelagem25.00%
Erros de descasamento de cartas0




Depósito inicial500.00



Lucro líquido1017.46Lucro total1705.20Perda total-687.74
Rentabilidade2.48Pagamento previsto1.16

Desembolso absoluto329.75Máximo de drawdown365.98 (68.25%)Drawdown relativo68.25% (365.98)

Total de negócios877Posições curtas (% ganho)439 (99.32%)Posições longas (% ganho)438 (97.72%)

Ofícios rentáveis (% de todos)864 (98.52%)Perdas comerciais (% do total)13 (1.48%)
A maiorcomércio lucrativo2.04perdendo negócio-173.76
Médianegócio lucrativo1.97Perda do negócio-52.90
Número máximoganhos contínuos (lucro)448 (883.61)Perdas contínuas (perda)7 (-684.97)
MáximoLucro contínuo (número de vitórias)883.61 (448)Perda contínua (número de perdas)-684.97 (7)
Médiaprêmios contínuos173Perda contínua3


Recebeu um aumento de depósito 3 vezes em um ano com um pouco.
Ao aplicar a média, é importante entender os riscos que seu depósito pode suportar. O cálculo da média é o mesmo que o martingale. O que é um martingale clássico? A duplicação de uma aposta é feita até que uma aposta seja ganha. Os riscos aumentam... O martingale se baseia na afirmação de que o valor da dobra de uma aposta é sempre finito.
Considere fazer uma média... Os riscos aumentam à medida que o intervalo de variação de preços aumenta. Assim que esta faixa é fixada, começamos a recuperar o prejuízo e a ter lucro. Portanto, concluímos que a média pode ser aplicada tanto ao longo como contra a tendência.
Agora vamos voltar aos testes. A faixa de variação de preço é de 2700 pontos. A média é de 20 pontos. O número máximo de posições unidirecionais é de 2700/20=135. Agora, podemos calcular o risco máximo em pontos 135*136*20/2=183600 pontos.
Total: o risco máximo na média unidirecional é de $18360.
Se a média for em 2 direções e fixarmos posições com um lucro de 20 pontos, o risco máximo é de $18360-135*20*0,1=18090.
Este é o risco de um movimento sem retorno. Eu dei resultados de testes de média bidirecional acima. Então o risco é de 11424,67, que é 1,5 vezes menor do que o calculado.
 
Eu entendo muito bem o significado dos números:) Sou casado há anos.
Você provavelmente só está olhando para os gráficos que mais gosta:) Principalmente na renda líquida...
Recomendo olhar para os gráficos que são menos atraentes... Por exemplo, os drawdowns...
O drawdown é de 68%!!! Isto mostra que tal EA está pendurada por um fio, não mesmo por um fio, mas por um fio da falência...
Isto é, literalmente mais uma má jogada e as apostas já estão lá... Além disso - recomendo que passe por outros períodos... Eles podem ter menos sucesso... Por exemplo, você deve correr a partir de janeiro de 2008... Havia muitas tendências ali. Sem o salto de 2000 pontos em uma semana... Vai ser muito mais divertido.
Recomendo que você leia algun s artigos... Por exemplo :


Muito instrutivo...
 
getch писал(а) >>
Deixe-me repetir:
A conversão automática de qualquer EA quebrada em uma EA de rede é elementar (com o mesmo resultado comercial no testador). O princípio com o exemplo é descrito aqui.
Em particular, há um roteiro do qual todos podem tirar conclusões simples.


Meu humilde pedido :)
Por favor, escreva qual "ordem conjunta" eu gostaria de abrir ao invés de ... qualquer, a partir do segundo
2010.03.22 00:38 comprar 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vender 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 venda 0.09 1.35026
Após sua resposta, farei o acompanhamento da "história ao vivo" de todas as posições.
'
O objetivo do holivar nunca foi a verdade! Eu só quero entender ... "pro netting" para estas posições. ;)
 
lexandros >>:
Я прекрасно понимаю значения цифр:) Не первый год замужем
Это вы видимо смотрите только на те графы - которые вам больше всего нравяться:) В основном на чистую прибыль...
Рекомендую посмотреть еще на графы менее привлекательные... Например про просадки..
Просадки в 68%!!! Это говорит о том - что такой советник висит на волоске, даже не на волоске, а на волосиночке от банкротства...
Т.е. буквально еще один неудачный шажочек - и коля уже пришел... Кроме того - рекомундую прогнать на других периодах... Они возможно будут менее удачными... Например прогоните с января 2008... Там трендики некислые были. Без откатов по 2000 п. за неделю... Там будет веселее намного
Как раз таки вам рекомендую почитать статейки разные... Например вот это: https://www.mql5.com/ru/articles/1413

Estamos falando de coisas diferentes. Vou tentar explicar isso de outra forma.

O objetivo de qualquer TS é ter lucro. O TS analisa a situação e abre 1 posição de acordo com as condições. O resultado é lucro/perda. Uma série de 1 posição é completada independentemente do resultado.

O objetivo do martingale é obter o lucro a qualquer custo. A duplicação de uma aposta. A série de apostas é concluída quando 1 lucro é obtido.

O objetivo da média é obter um lucro a qualquer risco. As posições são fechadas quando o nível de lucro estabelecido é atingido.

Vou testá-lo usando todos os dados históricos, especialmente para verificar esta declaração. Vejamos o máximo de drawdown

Razão: