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O conselheiro é adequado para a vida real? - página 4

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Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


É disso que estou falando. Você precisa de PPPPPPUUUUUUUUUU?
Meu problema neste momento é que os únicos negócios perdedores superam os lucros de uma série de negócios lucrativos. A série de negócios lucrativos atinge até 40 ou mais negócios, mas há negócios muito pouco rentáveis, que geralmente ocorrem em inversões ou no final de uma tendência. Não posso diminuir o SL porque meu Conselheiro Especialista não cobre a volatilidade. O que eu devo fazer?
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

Assim, com uma série de PUPUPUPUPU.... o equilíbrio vai ficar parado?

peco писал(а) >>


É disso que estou falando. Você precisa de PPPPPPUUUUUUUUUUUU?
Meu problema neste momento é que os únicos negócios perdedores superam os lucros de uma série de negócios lucrativos. A série de negócios lucrativos atinge até 40 ou mais negócios, mas há negócios muito pouco rentáveis, que geralmente ocorrem em inversões ou no final de uma tendência. Não posso diminuir o SL porque meu Conselheiro Especialista não cobre a volatilidade. O que eu devo fazer?


A estratégia como a sua ou é de se sentar demais ou de se fazer a média com o martingale. Parece-me que é impossível lucrar com isso.
Para que o filtro de saldo funcione, o lucro e a perda devem ser aproximadamente iguais. Em qualquer caso, o período da média do saldo curto não pode ser inferior ao típico "ciclo de trabalho" da estratégia.

Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


Isto é para demonstrar como funciona. Em um período mais longo, está drenando.... Vale a pena tentar a gestão do lote aqui?
Arquivos anexados:
2-3.rar  5 kb
Mathemat >>:
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

Neste caso - se PUPUPUPUPUP... (lucro/perda) aumentam gradualmente o saldo/equidade, a EA pode continuar a negociar.

Se o PUPUPUPUPUPUP... (lucro/perda) manter o saldo/equidade a zero (horizontalmente) ou diminui-lo, o Expert Advisor pára automaticamente de negociar e vai para o modo de negociação virtual, ou seja, espera.
Bem, isso é compreensível. É que o peco parece ter um problema com a remoção dos não-lucrativos ao todo :)
peco, você deveria ao menos me mostrar uma foto do balanço para ter uma idéia...
Dserg >>:
Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.
Algum parâmetro é rápido e lento puxando o equilíbrio para o norte?
Ou você os escolheu "retrospectivamente"? A filtragem na história é uma coisa. Mas escolher parâmetros para seu filtro para o futuro é um pouco diferente.
Acho que você tem um encaixe no MM. Embora não, reduzir o lote em 100 vezes é ~ uma "cerca" comum. Seu filtro com parâmetros extras é um ajuste regular.

Similar, mas commais preferência:
Dima_S. >>
Em geral,

é utilizada

a

inclinação da regressão linear da curva de equilíbrio, e a função de ajuste do tamanho do lote é definida dependendo da inclinação...

De que dependem seus parâmetros da regressão linear da curva de equilíbrio? Sobre a ótica na história?

[Excluído]
Eu esbocei uma função para calcular o volume do lote para o próximo pedido (de acordo com a sugestão da Dserg). A única coisa é que o lote está aumentando/diminuindo suavemente.
Variáveis:
FastPeriodMA - período de ondulação rápida.
SlowPeriodMA - período de onda lenta.
Coeficiente - multiplicador/divisor para a próxima taxa.
double GetLot() {
  int i, FastPeriodMA = 7, SlowPeriodMA = 14, Coefficient = 2;

  static double Lot = 0;
  static double PrevBalance = 0;
  static double BalanceOld[0];
  static double BalanceNew[0];
  if (NormalizeDouble(PrevBalance - AccountBalance(), 2) != 0) {
    ArrayResize(BalanceNew, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    for (i = 0; i <= ArraySize(BalanceOld) - 1; i++)
      BalanceNew[i] = BalanceOld[i];
    BalanceNew[ArraySize(BalanceOld)] = AccountBalance();
    ArrayResize(BalanceOld, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    ArrayCopy(BalanceOld, BalanceNew);
    PrevBalance = AccountBalance();

    if (ArraySize(BalanceNew) > SlowPeriodMA) {
      double FastMA = 0, SlowMA = 0;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - FastPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        FastMA += BalanceNew[i];
      FastMA /= FastPeriodMA;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - SlowPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        SlowMA += BalanceNew[i];
      SlowMA /= SlowPeriodMA;
      if (FastMA > SlowMA) Lot *= 2;
      else Lot /= 2;
    }
  }
  if (Lot < MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
  else if (Lot > MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);
  return (Lot);
}
Caros especialistas, compartilhem suas idéias sobre MM em termos de velocidade de aumento/diminuição do volume do lote.
Podemos obter matematicamente uma fórmula universal?
Por exemplo, a taxa de diminuição do volume do lote em caso de perda deve ser muito mais rápida do que o aumento do volume do lote em caso de lucro.

Lembre uma pessoa binária, qual fórmula/princípio é usado para calcular a regressão linear (o método Dima_S.) e o cálculo subseqüente do ângulo de inclinação da linha de aproximação (tendência). =)
coaster писал(а) >>
Algum parâmetro rápido e lento puxa o equilíbrio para o norte?
Ou você os pegou "de trás para frente"? A filtragem na história é uma coisa. Mas escolher parâmetros para seu filtro para o futuro é um pouco diferente.
Acho que você tem um encaixe no MM. Embora não, a redução do lote em 100 vezes é ~ uma "cerca" comum. Seu filtro com parâmetros extras é um ajuste regular.

Similar, mas commais preferência:

De que dependem seus parâmetros de regressão linear da curva de equilíbrio? Sobre o melhor da história?


Isto é negócio como sempre:
retrocedendo na história, avançando para fora da zona de otimização.
Caso contrário não é justo, por que se enganar a si mesmo? :-)
Mathemat писал(а) >>
Bem, isso é compreensível. É que o peco parece ter um problema com a remoção dos não-lucrativos ao todo :)
peco, você deveria ao menos me mostrar uma foto do balanço para ter uma idéia...


Exatamente.
O período não é tirado do teto, mas de um ciclo comercial típico.
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