Avalanche - página 114
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17 reversões... Um corredor, nas bordas do qual colocamos os pingentes, é visível. Sem palavreado, mostre na foto, um exemplo de posições de fechamento, sobreposição, travamento, manipulação de volumes em uma avalanche, o que você fará para sair deste inferno de um apartamento.
ZS. Mais intervalos "assustadores" 11.2008 e 05.2009
(по каждому инструменту)
объем позиций
(по каждому инструменту)
Это у А***. У других, возможно, иначе.
Sim em outros, porque eu vi, a propósito, em A*******, essa idéia funcionou, mas não em demo-micro (não em demo-micro)
Mais uma vez, gostaria de enfatizar que este é o melhor resultado que pode ser espremido através da otimização da largura do canal.
Em essência, é um ajuste.
E se a largura do canal (e o incremento do tamanho do lote) é feito em função do número de iterações, é considerado um ajuste?
O astro do tema certamente não é o autor de uma invenção chamada avalanche, se considerarmos que a principal parte que a distingue de outros sistemas é o uso de ordens de fechamento com aumento consecutivo do tamanho do lote.
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Conclusões ao pesquisar o Yuri's (horosh) TS - não confundir com Avalanche. (Avalanche tem resultados muitas vezes piores e não vale a pena discuti-la).
1) O testador trabalha maravilhas como sempre e nos permite encontrar parâmetros e partes da história, onde podemos fazer bons lucros.
2. O TC tem estabilidade extremamente baixa. Com uma leve mudança de qualquer um dos parâmetros ou do ponto de partida, os resultados se deterioram às vezes ou mesmo por ordens de magnitude, ou então são despejados. O mapa de otimização se parece com uma peneira. No comércio, será um campo minado. Os drawdowns aumentam LAVINOUSLY, o FV cai para 1-2 e abaixo em 2 anos e isso é no melhor dos casos. Conforta-se no fato de que milhares de ofícios são estatisticamente precisos neste caso está errado. Você deve ser guiado pelo pior resultado no gráfico de otimização quando você muda qualquer parâmetro em 10% e há falhas.
3. Os resultados obtidos têm um baixo MO (payoff esperado). Na realidade, perderemos ao abrir/fechar e isso diminuirá ainda mais.
4. Com o brilho alcançado pelas corridas individuais, eu nunca arriscaria (e não aconselho os outros) a colocar tal TS no real.
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Aqui está o melhor resultado que o otiimizador produziu após uma noite de trabalho:
Estou interrompendo qualquer trabalho adicional com este TS devido a sua futilidade. Isto é, na melhor das hipóteses, uma auto-enganação.
Todas as conclusões IMHO.
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A propósito, o testador, ou melhor, seus truques gráficos, nos ajuda a enganar a nós mesmos. O máximo de drawdown do patrimônio líquido em 8K no saldo inicial de 3K deve parecer uma profunda linha verde flácida. Por alguma razão, não. Alexey (Mathemat) o apontou recentemente, e Reshetov acusou alguém de fazer photoshopping. Mas não - é o testador que nos ajuda a nos sentirmos como gourams.
1. como sempre o testador faz maravilhas e nos permite encontrar parâmetros e áreas da história onde pudemos obter um bom lucro.
2. ...Se alterarmos ligeiramente qualquer um dos parâmetros ou pontos de partida, os resultados se deterioram por vezes ou mesmo por ordens de magnitude, ou estamos completamente aparafusados...
Você não tem que responder minhas perguntas, o assunto morrerá e todos se acalmarão. :)
SZY "It" - a possibilidade, ao definir uma certa caixa de seleção, de criar um relatório a partir do "último momento sem posições", e não após o fechamento forçado de todas as posições na "data" do final do período de teste, seria meu desejo de melhorar o testador, mas muito provavelmente ele (desejo) não será implementado, e para coletar uma estatística real!!!! pode estar em função deinit(), verificando se há ordens em aberto. Aqui está apenas a otimização de....
>> "pare"!? :)
Sim, eles o fizeram. Na verdade um MC, não uma descarga suave - eu não o coloquei com precisão.
ZS Receio que o tema não morra por muito tempo - alguém está se beneficiando com isso.
Sim, são eles. De fato, MK.
Errado. É a data final dos testes e o fechamento forçado das posições precisamente por causa disso, não da MK, que, a propósito, ao travar....... silenciosa, silenciosa, :):):):):) especialmente porque foi escrita sobre ela algumas páginas antes.
Я уверен, что его советник сделан непрофессионально, Я уже указывал на его ошибки в программировании. Почему у goldtrader'a также использовавшего неттинговый подход результаты совсем другие?
Talvez seja pouco profissional... nunca se pretendia que fosse um produto completo. Talvez seja descuidado e escrito de forma descuidada. as características não estão escritas... O estilo de design sofre...Mas isso não significa que seja pior (em termos de funcionalidade). Algoritmo de avalanche é preciso até um ponto decimal. Tanto no Expert Advisor com a própria Avalanche como em sua variante netting.
O algoritmo é simples, elementar, muito fácil de formalizar. E mesmo uma pessoa que nunca viu o mql antes pode implementá-lo em uma EA... Não tente distorcer as coisas. Os resultados são óbvios.
Ninguém viu sua versão. Mas estou absolutamente convencido de que há algo mais além da avalanche... É este "algo" que desempenha o papel principal e predominante, e a avalanche é apenas uma das saídas possíveis. É por isso que os resultados são tão diferentes.
Escrevi Avalanche sem aditivos e modificações, e não escrevi um "produto", escrevi um "artesanato"... Exatamente para ter certeza de sua futilidade e para apresentar provas reais, não verborreias, que por centenas de páginas o iniciador do tópico nos alimenta...
Errado. Esta é a data final dos testes e o fechamento forçado das posições é devido a isso, não ao MC, que, a propósito, ao travar....... silencioso, silencioso, :):):):):) especialmente porque foi escrito sobre isso algumas páginas antes.
1. Já escrevi que não uso fechadura. Não dá uma vantagem em nada. Esta é minha forte opinião, não creio que seja necessário discuti-la e prová-la.
2. Eu corro em parmetros, onde obtenho alguns buracos no mapa de otimização e obtenho o MC. Em alguns casos, o depósito pode ser suficiente e, de fato, a última posição após a inversão limitada é fechada com uma grande perda, depende de sua sorte. Isto é, depende da relação entre o depósito inicial e o lote de partida/parada. Mas eu o escolhi para não atormentar o testador por um longo tempo.