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Эээ, а что он показывает кроме среднегодовой температуры?
É muito simples. ))) Quando o indicador está acima da linha do meio - eu compro, quando está abaixo - eu vendo. Se o indicador atingiu o valor de 11 ou 12, o mercado está sobre-comprado; se for -11 ou -12, o mercado está sobre-vendido. Neste caso, as posições também são fechadas e abertas na direção oposta. Sair do mercado - também da forma usual - quando atinge o nível zero. De fato, o indicador usa a inércia do mercado em reversão. Nos gráficos de 1 minuto ele mostra o que ainda está por acontecer em prazos mais altos. Por mais estranho que pareça, ele acompanha perfeitamente os vôos em V, que são a banalidade da TA clássica. E na pior das hipóteses está sempre uma barra à frente do preço. Em cada barra de 1 minuto o indicador é completamente redesenhado e aquelas flutuações freqüentes que você pode ver são o resultado do recálculo do indicador referente à primeira barra durante o último dia . Estas áreas mostram o que estava acontecendo com o preço naquele momento em todos os prazos intradiários e em um sentido histórico são pontos ideais de entrada/saída. )))
Eu não gosto de tirar isso do contexto, mas parece mais uma falta de pulso))))
No entanto, é interessante observar em princípio.
O que há com os pulsos? ))) >> Talvez para mantê-lo tremendo? ))) O mercado cai de forma constante, o indicador rasteja pacificamente abaixo de zero ))))
Este indicador é de domínio público?
... не цена идет за индикатором, а (увы... ) - индюк за ценой.
А вот если бы написать такой индикатор, который вовсе не ходит за ценой! А наоборот, - за линиями которого идет цена в 80-90 проц. наших сделок ?
Возможно ли такое ? ...
Estou sempre convencido de que o pensamento, como substância, cobre um campo :)))
Há alguns meses, eu me propus uma tarefa semelhante. É verdade, em uma formulação ligeiramente diferente. Nomeadamente:
O que deve ser um sinal de entrada, se aceitarmos o modelo de mercado como um link padrão, a fim de obter em uma saída um processo, suficientemente próximo do real. (aproximação adequada).
A idéia em si requer métodos muito sofisticados para sua implementação, por isso vou apenas dar um esboço de um esquema estrutural para explicar o processo de pensamento.
Tendo uma estimativa do sinal de entrada, é possível construir o processo de saída, e assim por diante. Estamos falando, é claro, sobre o mais próximo, para uma ou duas etapas, de previsão.
Você também pode construir uma centena de passos, mas o modelo se desviará muito rapidamente.
Pode vir a ser útil para alguém :)
Boa tarde....
As falhas na filtragem de entradas não lucrativas ocorrem em grande parte porque não é o preço que segue o indicador, mas (infelizmente... ) - o indicador segue o preço.
Mas e se criarmos um indicador que não siga o preço! Mas pelo contrário - segue o preço em 80-90% de nossos negócios?
Que seja um análogo do MA que está à frente do preço de várias barras, e o preço olha para este indicador e o segue, mesmo que não queira!
É caprichoso, às vezes se desvia da linha do indicador, mas ainda assim o segue! ("guincha, mas vai...", c).
Isso é possível? Teríamos então uma ferramenta muito boa tanto para o comércio manual quanto para o automático.
)
Curiosamente, só recentemente foi descoberto - um website sazonal em inglês (EUA) já implementou tal idéia!
Obviamente, os "burgueses" não darão tais informações gratuitamente - somente com assinatura paga (não pense nisso como publicidade, eu estou longe disso).
E tudo isso é feito de forma bastante inteligente! Verifiquei isso em meu próprio negócio real.
A idéia é a seguinte: colocamos o nome do símbolo no programa e definimos a opção da porcentagem de coincidências do histórico diário para o mês corrente.
Por exemplo, pegamos o açúcar em V(SB) de outubro e estabelecemos seu gráfico sazonal plurianual, e - o PROGRAMA calcula a probabilidade sazonal de uma ou outra direção de preço - para cada dia do mês atual!
Olhamos o resultado do cálculo e selecionamos aquelas seções, onde vários dias seguidos (isto é importante!) - o preço vai na mesma direção com uma probabilidade de mais de 60 por cento!
Vejamos um exemplo gráfico deste cálculo, o mesmo açúcar SB, junho:
O que vemos aqui?(este gráfico foi construído logo no início de junho, - nos primeiros dias)
Para começar, a trama imediatamente chama a atenção, onde em 14-15-16 de junho o preço do V-sugar SB (ICE floor) estava caindo com probabilidade de 80-75-80% respectivamente! E em 16 de junho, o preço estava caindo - somente na primeira metade das negociações! E na tarde do dia 16, o preço se inverteu!
E como as coisas já estavam em junho deste ano - você vai ver agora!
Acontinuação segue.
Aqui está o gráfico do castiçal deste ano de 2011 (SBV1, H1):
É fácil ver que o preço do V-sugar deste ano em 14-15-16 de junho - correspondeu exatamente à trajetória que o programa nos ofereceu antecipadamente(!) no gráfico plurianual sazonal!
E, - no terceiro dia (16 de junho, como o programa previa) o preço baixou apenas até o almoço! E depois subiu!
Vamos ver o que aconteceu em seguida.
continuação (foi ao café da manhã).
Além disso, vemos que de 17 a 29 de junho, de acordo com a previsão sazonal (ver figura acima), há uma probabilidade bastante alta (60% ou mais) de aumento diário do açúcar!
E somente em 29-30 de junho - uma ligeira recuperação para baixo era esperada!
E aqui está como o preço estava indo este ano:
Podemos ver aqui que o preço está seguindo a previsão sazonal plurianual com incrível precisão!
Mesmo estritamente no dia-a-dia!
Por exemplo, o preço em ziguezague de 23 de junho - não afetou o resultado final - naquele dia, apesar da queda (mais de 100 pips) - o preço estava literalmente 2-3 horas de volta e aquele dia também fechou com um aumento!
(A propósito, lembro-me bem deste dia - eu e meus amigos do ICQ estávamos todos de pé na SB comprando, e assistimos com assombro a este inesperado colapso e à subseqüente rápida recuperação do preço. Alguns de nós até conseguiram compartilhar quase no fundo do poço!)
O início de julho também foi de acordo com as previsões do programa! Entretanto, às vezes os fins de semana do mês atual não coincidiam com os fins de semana "médios" de acordo com o cronograma do programa, mas isto foi levado em consideração e poderia haver uma discrepância de um ou dois dias.
Onde a probabilidade diária de direção é bastante significativa (60% ou mais no gráfico do programa) e ocorre vários dias seguidos (isto é importante!) - o preço geralmente "segue a sazonalidade" muito bem!
Por exemplo, nos últimos dias - o preço do açúcar estritamente de acordo com a previsão de 13 de julho caiu por alguns dias, e a partir de 16 de julho eu entrei novamente na compra do açúcar em V - novamente, seguindo a previsão de probabilidade sazonal:
Para concluir, eu acrescentaria que o preço do açúcar e com alta probabilidade (60% ou mais diariamente) deverá subir até os últimos dias de julho (em mt4 V e H2 - contratos da plataforma ICE, e WV e WZ - contratos da plataforma Euronext já estão disponíveis).
Depois disso, a queda começará, mas com uma probabilidade menos significativa.