Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 2

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Um TS ideal não precisa de paradas, como sabemos. E se assim for, as paradas para um TS particular devem ser uma função de entradas "ideais" teoricamente possíveis para o algoritmo e entradas reais. Assim, seria bom calcular algum coeficiente de "imperfeição" do TC e usá-lo com "taxa base" de paradas, calculada a partir do depósito, tamanho do lote e outras besteiras do MM. Parece-me que a abordagem deveria ser em algum lugar em torno disso.

 
Figar0 >>:

Идеальной ТС стопы как известно не нужны. А раз так, для конкретной ТС стопы должны быть функцией от "идеальных", теоретически возможных для алгоритма входов и входов реально совершаемых. Т.о. получается, что неплохо бы высчитать некий коэффициент "несовершенства" ТС и использовать его с "базовой ставкой" стопов, рассчитаных из депозита, размера лота и прочей ММой лабуды. Мне кажется подход должен быть где-то около таким.

Absolutamente certo.

 

Nenhum TS baseado apenas na travessia de dois MAs vai derramar por muito tempo,

não importa o TP e SL que você selecionar.

E quanto mais longos forem os períodos desses AM, em comparação com os períodos de flutuação de preços, mais ele irá drenar.

TS baseado apenas no cruzamento de preços com um MA irá perder mais tempo, então por que precisamos de outro MA?

-

Lucro = Soma(Vt*TP-Vs*SL-Spred, n);

onde,

n - número de negócios, pcs;

Vt, Vs - probabilidades de atingir TP e SL, respectivamente;

As probabilidades dependem dos tamanhos de TP e SL inversamente.

O que você realmente quer obter da TP e SL? Como escolher seus valores? Como você capta as proporções deles?

Pegue TP=SL, para simplificar. Sempre compre "mais baixo" do que vendemos e teremos lucro (se você não levar em conta o spread)

Com um grande número de ofícios. Portanto, todo o segredo é como comprar "mais baixo" do que vender.

 
Neutron >>:

Полагаю, в этом топике высказать несколько своих соображений относительно возможности получения аналитического решения для оптимизации параметров произвольной ТС. Думаю, что к таковым относятся значения защитных ордеров SL и TP в пунктах и оптимальная доля депозита выраженная безразмерной величиной f, которая есть отношения цены пункта в рублях к полному количеству рублей на счёте.

Minha opinião sobre a relação depósito-risco (se eu entender do que estamos falando): valor constante de risco (% do depósito) age negativamente sobre o TS (minha experiência), pois tendo capturado uma área favorável de preço / tempo (e para cada TS é diferente) o consultor aumenta o depósito, respectivamente, aumenta o lote, no final do lote, que é um fim de lucro e vem faixa preta para o consultor, que ele entra no lote máximo, e perde um depósito, dependendo do TS, mais ou menos do que ganho na linha branca. Saída: Não calcular um lote a partir do saldo/equidade/ média atual (saldo/equidade), o lote deve ser calculado com base na quantidade de dinheiro no final do ciclo, onde o ciclo, em termos simplificados, é a faixa preta + branca, e o ciclo pode começar no meio da faixa branca e terminar no meio da faixa branca, ou começar/terminar em qualquer outro ponto, que é selecionado pelo sistema de controle deste ciclo durante a otimização.

Se a EA com risco constante do atual depoimento mostrar bom - o lucro é alta probabilidade de ajuste.

 
Richie >>:

Neutron, а как вы думаете, что по поводу SL и TP думают, но не говорят ДЦ?


Sim Richie, eu não conheço nenhum segredo... Eu não excluo. que com grandes volumes de uma posição sendo retirada e uma mentalidade de cozinha de um CD e conhecimento dos níveis de colocação de tampas, é possível puxar deliberadamente a citação a favor de alguém, o que equivale a um aumento na propagação.

grasn escreveu(a) >> O ponto do fio escapa um pouco, "Valores ótimos de ordens SL e TP para um TS arbitrário". O que então o TS fará, se não determinar, o nível de TP? Qual é o objetivo, então? Quanto ao nível SL, sim, durante algum tempo pensei que era possível criar um mecanismo universal para sua atribuição, independentemente da estratégia de configuração TP. Até entender o absurdo desta idéia, a única coisa que posso dizer com certeza - é que SL estará sempre ligada a uma estratégia de TP para um local específico. E, em geral, a tarefa de definir SL é semelhante em complexidade e até mesmo em muitos aspectos mais complicada do que definir TP e deve ser resolvida em conjunto.

É aqui que temos de decidir conceitualmente. Acredito ser correto quando o TS define sem ambigüidade os pontos de entrada/saída e as ordens de proteção são necessárias apenas para evitar "escorregamentos" que às vezes ocorrem e inevitavelmente "melhoram" o desempenho do TS em favor das corretoras. O ponto seguinte está relacionado a uma possível força maior e evita eventos raros que podem levar a uma perda do depósito. Infelizmente, para o bom funcionamento do TC, é necessário utilizar ordens de proteção, e elas definitivamente diminuem possíveis riscos, o que por sua vez permite efetivamente aumentar a participação dos depósitos f envolvidos na negociação. Assim, podemos e devemos resolver o problema de otimização para as combinações TS-MM cujos parâmetros de saída serão valores ótimos de ordens SL e TP no sentido acima mencionado.

Qualquer, mesmo um TS primitivo no cruzamento dos vagões, contém estes dois pontos:1. Um conjunto de regras pelas quais os lotes "cortados" são analisados, e se for verdade (satisfaz as condições), então a ação (abrir/modificar/fechar). Para mim, o primeiro ponto é mais importante e complexo que o segundo, embora não importa quão perfeito o primeiro ponto seja, quando o segundo for muito ruim, todo o sistema funcionará como o segundo: "corta a faixa de preço". Pessoalmente, eu uso picos como um ziguezague. Você quer?

1. O que eu entendo por "ótimo" não é o corte ideal dentro de uma determinada TC, mas "ótimo" em termos de - não há nada melhor na Natureza possivelmente, ou seja, a mais ótima de todas as fatias possíveis.

2. Eu não entendo.

O que eu uso é discutido abaixo.

Figar0 escreveu(a) >> Um TS ideal não precisa de paradas como você sabe. E se assim for, as paradas para um TS particular devem ser uma função de entradas "ideais" teoricamente possíveis para o algoritmo e entradas realmente feitas.

Isto não é exatamente assim e aqui está o porquê:

1. Há majores de força.

2. Existem TS com perdas teoricamente ilimitadas e, no entanto, MO positivo. Para tal TS o f ideal parece ser maior se for utilizado SL.

O paradoxo no último caso é imaginário e é resolvido com sucesso considerando a finitude da vida humana (tempo típico de existência de uma conta ou CD).

grasn escreveu(a) >> Muito bem.

Digamos que é quase sempre verdade... Sinta a diferença, Sergei!

Richie escreveu(a) >> As probabilidades dependem do tamanho do TP e SL inversamente. Portanto, todo o segredo é como comprar "mais baixo" do que vender.

Isto é verdade na primeira aproximação, quando se pode pensar no processo de preços como aleatório. Já na segunda aproximação, quando começamos a considerar as correlatas relações não zero entre eventos da série de preços, esta afirmação não é verdadeira e as probabilidades de atingir TP ou SL devem levar em conta o fator de correção. Devido a este fato, é possível construir um TS com MO positivo que aproveita esta assimetria artificial. Infelizmente a rentabilidade de tal TS é pequena em média e nunca se sobrepõe à comissão DC.

Minha opinião sobre o depósito/ação de risco (se eu entendi corretamente): Minha experiência: o valor constante do risco (% do depósito) age negativamente sobre o TS (minha experiência), pois tendo capturado uma parte favorável do preço / tempo (e para cada TS é diferente) o consultor aumenta o depósito, respectivamente, aumenta o lote, no final do lote em que termina o lucro e vem faixa preta para o consultor, que ele entra no lote máximo, e perde um depósito, dependendo do TS, mais ou menos do que ele ganhou em uma faixa branca. Saída: Não calcular um lote a partir do saldo/equidade/ média atual (saldo/equidade), o lote deve ser calculado com base na quantidade de dinheiro no final do ciclo, onde o ciclo, em termos simplificados, é a barra preta + branca e o ciclo pode começar no meio da barra branca e terminar no meio da barra branca, ou começar/terminar em qualquer outro ponto, que é selecionado pelo sistema de controle do ciclo durante a otimização.

Você provavelmente está baseando seu raciocínio na hipótese de estacionaridade dos processos de fixação de preços. Neste caso é correto, mas a realidade é que este processo não é ergódico (estacionário) e a hipótese não pode resistir a uma experiência direta em uma amostra suficientemente grande. Infelizmente.

 
Richie:

Você está fora de contato com o que está sendo dito, então você não percebe o ponto

 

Parece ser outro tema perene neste fórum ...

O mercado é um objeto dinâmico, de rápida movimentação ... essa é a sua essência ... como você vai prender qualquer constante a ele ... pára etc. é um grande mistério para mim ...

"Um cavalo dinâmico com uma cabeçada dinâmica" ... imho ... apenas paradas lógicas ... ou seja, tudo é contado e trabalhado em Expert Advisor ... e quando fechar o lucro e quando fechar o prejuízo ... e quando abrir e onde e quanto ...

Isto é, todo dinâmico e sem estática ... somente este sistema pode viver e dar um resultado normal por muito tempo ... ou mesmo se você pegar o tema bem, e constantemente ser lucrativo ...

Você está constantemente observando que alguns parâmetros são bons para um setor e não para outro ... Bem, a conclusão é óbvia - para outro setor precisamos de outros parâmetros ... os mesmos erros já estão esfregados em buracos ... :) ...

 

Se você não foi expulso de um comércio por qualquer motivo, o sistema deve calcular quando obter lucro e quando obter prejuízo. Se você não tem dados claros para uma determinada situação, você tem que entrar e se defender. Quando a situação é tarde demais, você não pode estar errado, pois o sistema precisa estimar com precisão o tempo em que você perde. Se a situação for clara, você deve entrar, defender-se com ordens de proteção e cortar dentro da "situação indicada". Ou significa que minha estratégia não se encaixa no termo "arbitrária", ou "TS arbitrária" significa "acordo específico arbitrário"? para derivar uma fórmula neste caso, acho que ao contrário, preciso me afastar do geral ( mas não distanciar) para o particular e depois, depois de considerar os ofícios particulares específicos, tentar derivar uma fórmula geral... ( deve ser interessante...)

 
Neutron >>:


Скажем так - верно почти всегда... Почувствуй, Серёга, разницу!


Seryoga, o lagostim comeu a diferença (C) (Se você não sabe, é sobre um homem morto arrancado do rio e tentando determinar se ele é um homem ou uma mulher)


Temos que nos definir conceitualmente aqui. Acredito ser correto quando o TS define sem ambiguidade os pontos de entrada/saída e a presença de ordens de proteção só é necessária para evitar "escorregamentos", o que às vezes acontece e inevitavelmente "melhora" a operação do TS em favor das corretoras. O próximo ponto está relacionado a possíveis casos de força maior e evitar eventos raros que possam levar à perda do depósito. Infelizmente, para o bom funcionamento do TC, é necessário utilizar ordens de proteção, e elas reduzem definitivamente os possíveis riscos, o que por sua vez permite aumentar efetivamente a participação dos depósitos f envolvidos na negociação. Assim, podemos e devemos resolver a tarefa de otimização da conexão TS-MM, cujos parâmetros de saída serão os valores ótimos das ordens SL e TP no sentido acima mencionado.

Oh, não é tão fácil aqui. Agora estamos lidando não com o nível SL, mas com uma ordem de proteção e isso é ainda mais complicado. E em geral - a complexidade da complexidade, por exemplo, uma ordem está aberta agora e está perdendo - é uma força maior ou você tem uma entrada errônea? Quando você vai entender isso?


Sabe, Seryoga, você está tendo uma conversa estranha. Por um lado, o assunto está definido, e parece claro, até que seja: "Valores ótimos de ordens SL e TP para qualquer TS". Por que você sempre tira alguma estratégia como um diabo da caixa e diz "sinta a diferença"? Se tais estratégias existem, use-as, qual é o problema? Por que você precisa de TP e SL completos? Acontece que você mesmo está provando que o universal não existe e não pode existir. Se assim for, já estou de acordo com você.

 
RIV >>:

Похоже еще одна вечная тема на этом форуме …

Рынок – динамичный быстро изменчивый объект … в этом его суть … как к нему вы собрались прикрутить какие то константы … стопов и т.п. для меня большая загадка …

«Динамичному коню динамичную уздечку» … имхо ... только логические стопы ... т.е. всё оперативно считается и отрабатывается в эксперте … и когда закрыть прибыль и когда убыток … и когда открываться и куда и сколько …

Т.е. всё динамичное и никакой статики … только такая система может жить и давать нормальный результат долгое время … или даже если зацепить хорошо тему, то и постоянно быть прибыльной …

Сами же смотрю постоянно пишете что мол одни параметры хороши для одного участка а на другом нет … ну еклмн вывод то на поверхности – для другого участка нужны другие параметры … одни и те же грабли уже до дыр затерли то .. :) …

Sim, isso é um bom ponto... O mercado não é estacionário e essa é a nossa desgraça. Além disso, sua hipótese sobre o possível uso de parâmetros dinâmicos para que a TC aumente seu MO, infelizmente, também resiste ao teste por experiência direta. E a questão aqui é que não há uma longa vida útil característica das regularidades encontradas, ou seja, não podemos sequer falar de processos quase estacionários no mercado. Então... Não se lisonjeie.

No entanto, vejo a saída para a exploração mais eficiente das fracas dependências estacionárias nas séries de preços. TS simples não são adequados para isso, pois não foram especialmente ajustados para isso, mas para criar um TS "ótimo" - isso é certo! Trata-se de uma tarefa digna e interessante. Embora eu não subscreva a completa futilidade dos parâmetros dinâmicos. O tema requer um estudo mais detalhado.

DDFedor escreveu(a) >> a fim de derivar uma fórmula neste caso, penso, ao contrário, que é necessário afastar-se do geral ( mas não se afastar ) para o particular, e então, tendo considerado transações particulares específicas, tentar derivar uma fórmula geral... ( deve ser interessante...)

Isso acabou muito bem. Eu memorizei a declaração de missão, então vamos implementá-la!

grasn escreveu(a) >> por que você precisa deste tópico sobre SL e TP universais? Acontece que você mesmo está provando que não há universalidade aqui. Se assim for, já estou de acordo com você.

Eu preciso de críticas, é a única maneira de não cair em uma situação ruim.

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