uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 202
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A este respeito, sugiro discutir este tópico, além desta parte pode se tornar a base ou um bom complemento para as estratégias em desenvolvimento. Se você tem alguma idéia ou quem fez tais estudos, por favor, compartilhe.
PS: Grande esperança para Sergei(Neutron). Certamente ele tem um casal, três critérios interessantes.
Feliz Natal para todos! E tendências ascendentes em todos os empreendimentos!!! :о))))
:) Não, não no sentido de que tudo foi de uma forma cultural, nenhum lobisomem foi visto :)
É que a minha pesquisa desviou-se um pouco da direção do ramo. Então decidiu dar uma olhada mais de perto no Fibo e tentar marcar algumas estatísticas para ver o que é o que... algo como isto... ...embora esteja cru. Não sei se já o fiz, mas sou preguiçoso demais para procurá-lo e procurar no código de outras pessoas, o indicador no qual estou escrevendo isto parece terrível, mas o programa entende o quê e onde.
Referia-me, por exemplo, a critérios estatisticamente confiáveis de detecção de tendências. Isto é, sugiro discutir métodos alternativos à análise técnica para detectá-la. E as questões que você levanta são igualmente importantes e interessantes. Mas aqui provavelmente deveríamos ir sequencialmente, primeiro encontrando a tendência, depois prevendo a vida útil.
PS: A propósito, da página 90 até, penso eu, a página 93, eu "apresentei" meu Hearst e estava na página 30, penso eu, mas, de fato, a primeira menção a ele é datada da página 4. :о)
Quanto à duração da "estrutura", eu praticamente aprendi (bem me parece que sim, pelo menos as experiências até agora confirmam-no) a determiná-la pela Hearst. Por que eu precisava de uma tendência "razoável" é dito brevemente, em algum lugar entre 90 - 92 pp.
A este respeito, sugiro que discutamos este tópico, além disso esta parte pode se tornar uma base ou um bom complemento para as estratégias que desenvolvemos. Se você tem alguma idéia ou quem fez tal pesquisa, por favor, compartilhe.
PS: Grande esperança para Sergei(Neutron). Certamente ele tem um casal, três critérios interessantes.
Feliz Natal para todos! E tendências ascendentes em todos os empreendimentos!!! o))))
Eu me junto à boa causa do Grasn. Percebendo que nós, como amadores, somos capazes de transformar este tópico em uma conversa de cozinha de donas de casa, encorajo os especialistas das séries cronológicas a participarem da tentativa de aplicar o conhecimento científico acumulado ao mercado cambial.
Eu me junto à boa causa do Grasn. Percebendo que nós, como amadores, somos capazes de transformar este tópico em uma conversa de cozinha para donas de casa, peço aos especialistas da série temporal que participem da tentativa de aplicar o conhecimento científico acumulado ao mercado de moedas estrangeiras.
Parece um pedido de ajuda... :o))) brincadeira. A ajuda de profissionais nas filas dinâmicas ajudaria, mas é exatamente onde obtê-los. De qualquer forma, obrigado pelo apoio. :о)
A propósito, Sergey, dizem que na América as donas de casa "derrubaram" alguma bolsa de valores ou algum jogador importante (não me lembro exatamente dos detalhes, e isso foi há relativamente muito tempo).
Agora estou tentando "cozinhar" um prato simples (vamos considerá-lo uma geada) com base no critério da soma comutativa. Em algum lugar nas profundezas da Internet. A essência do critério é simples: a soma é calculada
V(i)=SUM{f(y(i) - median(y))}
onde
f(i)=1 se (y(i) - mediana(y))>=0
f(i)=-1 se (y(i) - mediana(y))<0
A estatística é o número de transições de R a zero para uma dada probabilidade de confiança alfa. Se R1(alfa)<R<R2(alfa) estiver satisfeito, então a série é considerada aleatória. Aqui está um pequeno exemplo:
Série original
Parâmetro V(i)
Neste caso, o número de transições para este número de amostras está próximo do limite R1, mas formalmente não há mais 1 transição suficiente para que esta amostra seja considerada aleatória. Ainda experimentando...
Qualquer outra pessoa pode compartilhar suas pesquisas?
Grasn, você pode ser mais específico sobre o que significa "detecção de tendências"? Uma tendência existente pode ser detectada por uma simples passagem de MA, por exemplo. A estimativa de sua estabilidade e tempo de vida é outra questão (ou seja, quantos pontos o preço muda antes de girar)... Esta é realmente uma questão de perguntas...
exemplo, eu quis dizer critérios estatisticamente confiáveis de detecção de tendências. Isto é, sugiro discutir métodos alternativos à análise técnica para sua detecção. E as questões que você levanta são também muito importantes e interessantes. Mas provavelmente devemos ser coerentes aqui, primeiro encontramos a tendência, depois prevemos a vida útil.
Não creio que nesta matéria, mesmo com um trecho, mesmo com um trecho muito longo, se possa confiar na travessia da MA. Diz NOTHING sobre a fase de mercado. É por isso que todos os sistemas baseados em crossovers MA falham. Além disso, 2 MAs são 2 parâmetros. Este é um comportamento arbitrário. E onde há arbitrariedade, não pode haver nem ciência, nem objetividade.
Infelizmente, eu não sei o que são métodos alternativos de AT. Você não quer dizer FA, Sergey? :-)) Se você não se importa em explicar o que quer dizer.
Eu, por exemplo, não consigo imaginar como é possível fazê-lo: "primeiro encontramos a tendência, depois prevemos a vida útil", se não sei de todo o que é. Uma mudança de preço direcional dentro de 5 minutos é uma tendência ? Dentro de 5 dias ?
Portanto, para irmos de forma consistente, primeiro temos que concordar com o que é uma tendência. Refiro-me à sua definição formal.
Acredito que a questão com uma definição formal é uma questão de princípio. E não porque sem ela não podemos identificar tendências. Cada um de nós o faz, embora cada um de nós o faça de maneira diferente. E o mais provável é que todos o façam de olho nisto e não com a ajuda de qualquer critério. Mas nos reunimos aqui porque todos estão tentando criar um especialista, ou seja, um programa comercial. E o programa não compreende a eloquência e a gesticulação.
Mais uma coisa. Não creio que especialistas na área de estatística matemática, análise gráfica, sistemas dinâmicos, inteligência artificial, etc., etc., sejam menos valiosos neste assunto do que especialistas na área de séries temporais dinâmicas. No entanto, você não deve contar com eles. É também um princípio: no Forex é preciso confiar somente em si mesmo. Nenhum bom homem virá e não lhe trará nem um especialista pronto, nem uma estratégia, nem mesmo uma teoria. Mas uma boa idéia pode nascer como resultado da discussão aqui no fórum. E então todos (que o entenderam e apreciaram) podem (independentemente) tentar implementá-lo em seu programa.
Não estou sugerindo espremer nada, estou apenas curioso, há algum resultado positivo quando se usa este método Hurst? Apenas curiosidade? Se assim for, ótimo!!! :)))))))))))))))
Complementar, você diz :0) Bem, se assim for, então aconselhe, alguma literatura. Apenas para informações gerais...
Eu ficaria muito grato a você. :)))
Acho que você não pode confiar na travessia de MA mesmo por um trecho, mesmo que seja muito longo. Diz NOTHING sobre a fase de mercado em absoluto. É por isso que
Yuri, vou começar com uma pergunta, embora não seja tática, o que é FA?
Concordo plenamente com sua opinião sobre MA, por isso decidi trazer este importante tópico à tona como sendo a busca de tendências através de métodos alternativos. Por métodos alternativos, até o momento, eu tenho modestamente querido dizer pelo menos aplicar estatísticas matemáticas, talvez as áreas profissionais que você listou também forneceriam uma base útil para idéias.
Em termos de estatística matemática (como eu a entendo), o conceito de tendência é baseado em alguma força abstrata de relação entre os valores de uma série. E aparentemente todos os critérios revelam esta relação de uma forma ou de outra. Em meu post nesta página ("grasn 06.01.07 23:20") acabei de dar um exemplo de tal critério (presumo que você estava escrevendo uma resposta naquele momento :o). O critério, neste caso, é o número de travessias zero. Para uma linha, não haveria nenhuma travessa zero. Em outras palavras, o número de travessias zero é uma estimativa indireta da conectividade dos dados.
Concordo que a definição de uma tendência é muito importante, mas não posso dá-la (não quero dizer uma definição intuitiva, embora você possa começar com elas), pela simples razão de que não sei, no momento, o que é uma tendência. Se houvesse uma definição matemática rigorosa aplicada (não algo como tendência é um movimento direcional de preço, a presença de ligações entre dados, ou o valor subseqüente deve ser maior do que o anterior, ou similar), então encontrá-la seria muito mais fácil, e não haveria necessidade de discutir o assunto.
Você pode estar certo de que as noções de vida e tendência em si não devem ser separadas. Neste caso, a tarefa se tornaria significativamente mais difícil, pois seria necessário buscar uma tendência com uma vida tão longa. É complicado. Como escrevi anteriormente (já devo estar entediado :o), é possível identificar a vida útil de uma "estrutura" com base nos dados Hearst e alguns parâmetros adicionais, mas o indicador Hearst não consegue encontrar uma tendência, embora possa ser possível fornecer-lhe uma capacidade tão valiosa - se valores diferentes de 0,5 forem considerados uma tendência (quanto diferente, mais a "torção" do indicador). Parece-me mais lógico e mais fácil encontrar primeiro uma tendência com base em alguns critérios, e depois prever sua duração.
PS: A propósito, enquanto escrevia, tive a idéia de definir uma tendência (terminologia... definir o achado de meios): uma série é dividida em segmentos de igual comprimento, todos os valores sobre esses segmentos são somados e normalizados. Se existe uma dependência do seguinte tipo: cada valor sucessivo é maior que o anterior ou vice-versa, isto indica a presença de uma tendência. Mas é mais uma busca por uma tendência do que uma definição dela. :о)
Correção, eu não quis dizer exatamente MA. A soma normalizada é atribuída ao meio de tal segmento, sem janela deslizante, por exemplo... :o)
Alex Niroba:
grasn Eu não quero forçar nada, estou apenas curioso, há algum resultado positivo do uso deste método Hearst? Apenas curiosidade? Se assim for, ótimo!!! :)))))))))))))))
Complementar, você diz :0) Bem, se assim for, então aconselhe, alguma literatura. Apenas para informações gerais...
Eu ficaria muito grato a você. :)))
Eu não posso falar por todos, mas tenho o que chamo de resultados mais positivos.
Com relação à adição da teoria das ondas de Hirst, não posso aconselhar nada. Até agora, são minhas próprias idéias e minhas próprias pesquisas. Se os resultados forem bem sucedidos, certamente escreverei. Escreverei e se não for de forma alguma. :о)
V(i)=SUM{f(y(i) - median(y))}
onde
f(i)=1 if (y(i) - median(y))>=0
f(i)=-1 if (y(i) - median(y))<0
A estatística é o número de transições R a zero para uma dada probabilidade de confiança alfa. Se R1(alfa)<R<R2(alfa) estiver satisfeito, então a série é considerada aleatória. Aqui está um pequeno exemplo:
Neste caso, o número de transições para este número de amostras, está próximo do limite R1, mas tecnicamente falta mais 1 transição para declarar esta amostra aleatória. Ainda experimentando...
Qualquer outra pessoa pode compartilhar suas pesquisas?
Grasn, a expressão que você deu para o "critério da soma cumulativa" é, de fato, uma expressão imprecisa para o coeficiente de autocorrelação para as séries de resíduos. De fato, se este último pode ser definido como a relação entre o número de saltos de preços co-direcionais e o número total de saltos em uma seção selecionada da série cronológica (definida pela TF) como:
r[i]=SUM{(Abrir[i+1+k]-Open[i+k])*(Abrir[i+k]-Open[i-1+k])}/SUM{|Open[i+1+k]-Open[i+k]*(Abrir[i+k]-Open[i-1+k]|}, onde a soma é feita na janela k=0...100 (por exemplo).
Obteremos quase o mesmo resultado. Mas o coeficiente de autocorrelação é conhecido por todos, enquanto o "critério da soma cumulativa" é conhecido apenas por um pequeno círculo de donas de casa :-) As propriedades da FAC são descritas em livros didáticos sobre estatística matemática e as propriedades do "critério da soma comutativa" não são estudadas, mas, é claro, reduzidas a esta última. Portanto, convido a todos a se absterem de reinventar a roda e usar o aparelho matemático que tem sido testado por séculos. Alcancemos um comportamento OPTIMAL, não apenas no mercado, mas também na pesquisa!
De volta às nossas ovelhas.
Tenho algum material disperso em séries cronológicas de conferências científicas e peças interessantes de dissertações nesta área aprovadas pela VAK. Infelizmente, não guardei as referências aos autores das obras, portanto, se eu citar, o farei sem cortes.
Ao construir modelos de relações de longo prazo, deve-se levar em conta a presença ou ausência de uma tendência estocástica (não determinística) nas séries temporais analisadas. Em outras palavras, é necessário decidir se cada uma das séries em consideração é atribuída à classe de séries que são estacionárias em comparação com as séries de tendência determinística (ou apenas estacionárias) - série TS (tendência estacionária), ou à classe de séries que têm uma tendência estocástica (possivelmente, juntamente com a tendência determinística) e que levam à série estacionária (ou estacionária em comparação com a tendência determinística) apenas por uma diferenciação única das séries - série DS (diferença estacionária).
A diferença fundamental entre estas duas classes de séries é que, no caso das séries TS, a dedução do componente determinístico das séries torna as séries estacionárias, enquanto no caso das séries DS, a dedução do componente determinístico deixa as séries não estacionárias devido à presença de uma tendência estocástica.
Observe que o procedimento de identificação de tendências só é possível no caso de tendências determinísticas da série. Este é um ponto importante. Nossa tarefa, portanto, se reduz a definir a classe à qual pertencem as séries cronológicas analisadas e somente então a discutir o método de identificação de tendências. Já fiz alguns trabalhos preliminares nesta área e o resultado é negativo: as séries cronológicas forex no mercado Forex contêm SOMENTE tendências não deterministas (estocásticas). Não há nenhuma maneira de detectá-los a tempo. Mas talvez eu estivesse errado :-)
Devemos trabalhar nisso?