Correlação dos indicadores
Я бы все-таки определял коррелированность индикаторов с учетом их полезных свойств - то есть обрабатывать не сами индикаторы, а их сигналы (например, "сиди кури", "покупай", "продавай", "стоп"). Тогда можно четко сформулировать коэффициент корреляции математически.
E se os sinais indicadores não forem discretos, mas contínuos? Digamos, se suas leituras mudarem de -1 para 1 (não estamos falando de osciladores), seria possível calcular?
Eu ainda determinaria a correlação dos indicadores levando em conta suas propriedades úteis - ou seja, processar não os indicadores em si, mas seus sinais (por exemplo, "sit smoking", "buy", "sell", "stop"). O coeficiente de correlação pode então ser formulado matematicamente de forma clara.
Portanto, primeiro você tem que converter os sinais indicadores em um sistema "binário", tais como: 1-buy, 0-wait.
Na minha opinião, há duas maneiras:
1 - a maneira que os programadores escolhem - teste sobre a história;
2-nd - o modo dos matemáticos - descrição matemática, que poderia ser utilizada na elaboração de seu próprio indicador.
Portanto, primeiro você tem que converter os sinais indicadores em um sistema "binário", tais como: 1-buy, 0-wait.
Na minha opinião, há duas maneiras:
1 - a maneira que os programadores escolhem - teste sobre a história;
2 - a maneira dos matemáticos - descrição matemática, que poderia ser utilizada na construção de seu próprio peru.
Então não em binário, mas em ternário. Comprar, vender, esperar.
Isso se houver apenas um peru. E se houver dois - um para comprar, o outro para vender. Em qualquer caso, é diferente para todos.
Em geral, a mudança para o sistema 2-nd, 3-rd ou 4-ésimo irá deixar os amantes dos índices "padrão" muito sóbrios. Torna-se claramente visível
a "qualidade" de seu trabalho em todos os seus ambientes.
Quantas conversas como "quando é que este gráfico vai atravessar este estocástico.... de baixo para cima" ou "a grelha Fibonacci é construída assim...", mas aqui
é fácil de ver que nada funciona :)))
Aqui está como deve ser um bom indicador, mostrando clara e distintamente onde vender, sem todos os "crossovers":
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Значит, сначала необходимо перевести сигналы индикаторов в "двоичную" систему, типа: 1- покупать, 0- ждать.
На мой взгляд тут 2 пути:
1-й - путь, который выбирают программисты - тестирование на истории;
2-й - путь математиков - математическое описание, которое можно было бы использовать при изготовлении своего индюка.
Eu diria que o caminho 1 é o caminho da análise, para o qual existem ferramentas teóricas - teoria da probabilidade, estatísticas matemáticas e outras. Em princípio, uma compreensão técnica de seu aparelho é suficiente para realizar esta mesma análise. A segunda via - criar um modelo matemático, que poderia ser utilizado para carimbar indicadores com determinadas características de correlação - é uma via de síntese, não trivial e quase impossível de formalizar, de fato, só o pensamento e a intuição irracionais podem ajudar aqui, o que, se você quiser, é uma comunicação com o espaço:)
Há mais um problema com a correlação. Suponha que tenhamos uma grande história - o relógio desde 1999.
Suponha ainda que nosso objetivo seja tão simples quanto uma bacia: investigar a correlação de duas moscas simples com períodos de 7 e 13. Nem mesmo os sinais (que aqui são retirados apenas da interação das varinhas), mas as linhas dos índices em si.
Naturalmente, não vamos contar esta correlação em toda a história. Não estamos interessados em tal correlação porque ela não reflete o momento atual. Precisamos determinar a janela dentro da qual calculamos esta correlação. Pode ser de 10 barras ou 100. Que critérios devemos usar para determinar esta janela?
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Richie, você prometeu assustar a todos hoje com uma nova pergunta - apresse-se, antes que a comunidade científica se entusiasme :)))
Boas Festas, a todos!
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Não, eu não quero assustar ninguém, acho que "amadureceu", tenho muitas perguntas, mas esta ainda não amadureceu, ainda preciso pensar sobre isso. Entretanto, gostaria de levantar uma questão importante, em minha opinião, que foi apontada por Vinin ontem:
Pergunto-me como levar em conta a correlação de indicadores. Todos os indicadores são dependentes do preço, é apenas o algoritmo de processamento que pode ser diferente em cada um deles.
Mas a correlação não está indo a lugar algum.
Portanto, minha pergunta é: como determinar até que ponto os indicadores estão "correlacionados ". Esta é a continuação do tópico de ontem sobre correlação de indicadores, porque fui acusado de não levar em conta muitas coisas e isto é verdade. Acho claro que não estou falando de "duas ondas com períodos de 51 e 52" figurativamente falando.
Quem tem alguma opinião sobre isso, seria interessante ouvir de matemáticos.....