Para fazer o acompanhamento - página 18
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Expressão do contexto.
Já o chamávamos assim uma vez. (Deveria ter sido chamado de algo?) Semelhante a futuros. Embora... não é exatamente o mesmo que "tempo da vida", ser um lingüista nerd.
Экспирация контекста.
Как-то уже обзывался так. (Ну надо было как-то назвать?) По аналогии с фьючом. Хотя... это не совсем то же, что "время жизни", если быть занудой-лингвистом.
À questão do espaço de fase.
As informações sobre o estado do sistema têm que ser transformadas de alguma forma.
Aqui está, digamos, o gráfico de distribuição EURUSD - H1 para 2009. Por x - Fechado-Aberto, por y - Alto-Baixo
Algumas conclusões já podem ser tiradas. Digamos, não pode haver barras doji com sombras espalhadas > 100 pips
Time..... o tempo durante o qual certos parâmetros da mesma volatilidade ou liquidez são observados.
Não importa como você olhe para ele, o valor deste período de tempo tem um valor próprio.
Repito mais uma vez: o tempo de vida de um contexto não pode ser um parâmetro de espaço de fase. É um axioma.
Vê, nunca sabemos quanto tempo um contexto vai durar. Por esta razão, só conheceremos sua vida útil depois que o contexto se esgotar. Quem precisa de um parâmetro desse tipo? É realmente o mesmo que perguntar quanto tempo uma tendência vai durar. Ou um apartamento.
Um parâmetro de espaço de fase só pode ser um valor que pode ser calculado em qualquer momento. E isso caracteriza o estado do sistema neste momento. Somente neste caso o parâmetro traz algumas informações sobre o estado do sistema e nós, idealmente, podemos usá-lo.
Conhecer a vida útil de um contexto antes que ele termine é uma previsão de 100%. Quem faz isso? Quem sabe como fazer ?
Ещё вопрос, какова размерность этого фазового пространства, т.е. сколько именно этих существенных характеристик.Leia-o aqui. Nossos contextos são, supostamente, barras de previsibilidade. Ou seja, podemos começar escrevendo um indicador que faz uma estimativa atual do número de graus de liberdade.
Quanto à vida útil dos estados, é como se concordássemos que, nesta linha, não vamos calculá-la ou prevê-la. Nós vamos (para ser mais exato) simplesmente declarar os fatos da formação e colapso do estado. Entretanto, é improvável que consigamos evitar o tempo, teremos que definir de alguma forma a suavização. Uma vez que é óbvio que as características medidas diretamente devem ser suavizadas pelo menos de alguma forma.
Почитайте здесь. Наши контексты по идее как раз являются отрезками предсказуемости. То есть начать можно с написания индикатора, рисующего текущую оценку числа степеней свободы.
Что касается времени жизни состояний, мы как будто сошлись на том, что в этой теме мы не будем его вычислять или прогнозировать. Мы собираемся (собирались, если точнее) просто констатировать факты возникновения состояния и его разрушения. Тем не менее отвертеться от времени вряд ли удастся, нам придётся как-то определиться со сглаживанием. Поскольку очевидно, что непосредственно замеряемые характеристики должны быть хоть как-то сглажены.
Sobre a suavização. No canal horizontal/Z por código cruzado MAH que eu forneci, as bordas do canal são alisadas. Mas eles não são suavizados pelo TEMPO! E eles são alisados ao longo das armações formadas pela cruz. Ou seja, se tomarmos o algoritmo EMA então EMA = k * valor do limite no quadro atual + (1-k) * valor do EMA no quadro anterior. Mas não no prazo estabelecido!
Portanto, como administrar o tempo e a filtragem não é uma questão. Ou melhor, é uma das principais conseqüências da divisão não temporal. Todas as manipulações são realizadas sobre ele, não sobre os prazos - barras.
Aqui está um quadro de acompanhamento com suavização. Aqui os limites são suavizados com o período 3 (k=0,5). Mas este não é o momento. Os limites em bruto são tracejados. Os alisados são sólidos.
Так что как управиться со временем и фильтрацией - не вопрос. Вернее, это одно из главных следствий не тайм-фреймного разбиения. Все маниупуляции проводятся уже над ним, а не над тайм-фреймами - барами.
A questão para mim é que você tem que introduzir um parâmetro adicional (k neste caso). Exatamente o mesmo que em suavização no tempo. Deve haver alguma consideração, pelo menos limitando o alcance da variação deste parâmetro.
Про сглаживание. В приведенном мной коде горизонтального канала/ЗЗ по кроссу МАшек, границы канала сглаживаются. Но сглаживаются они не по ВРЕМЕНИ! А по фреймам, образованными кроссом. Т.е., если брать алгоритм EMA, то ЕMA = k * значение границы на тек.фрейме + (1-k) * значение EMA на предыдущем фрейме. Но не на тайм-фрейме!
Так что как управиться со временем и фильтрацией - не вопрос. Вернее, это одно из главных следствий не тайм-фреймного разбиения. Все манипуляции проводятся уже над ним, а не над тайм-фреймами - барами.
Não menospreze o problema da dimensionalidade. Se tomarmos um número insuficiente de variáveis de estado de fase, então a previsibilidade está fora de questão. Se estamos falando de um estado de fase, significa que todos os estados com os mesmos valores de variáveis são EQUIVALENTES. Este é um axioma :)
Не надо преуменьшать проблему размерности. Если взять недостаточное количество переменных фазового состояния, то значит ни о какой предсказуемости нельзя вести и речи. Уж если мы говорим о фазовом состоянии, то это означает, что все состояния с одними и теми же значениями переменных ЭКВИВАЛЕНТНЫ. А вот это - уже аксиома :)(encolhendo os ombros) Não estou discutindo.
Acho que afirmei o tópico "Sobre suavização" logo no início do post. Eu não escrevi sobre mais nada no correio.
Você quer discutir a questão da dimensionalidade? Vá em frente. Até agora, não tenho objeção ao que você disse. E não consigo pensar em mais nada para acrescentar a isso.
Desenvolva o pensamento.
Leia-o aqui. Nossos contextos são, supostamente, barras de previsibilidade. Ou seja, poderíamos começar escrevendo um indicador que traça uma estimativa atual do número de graus de liberdade.
Sim, isso seria um indicador interessante. Nikolai, você pode escrever um indicador desse tipo? Para mim, este artigo de Shumsky não é suficientemente específico sobre este assunto. E no resto, ao que parece, também.