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Feliz Ano Novo para todos!
Parece que um certo número de autores acham mais fácil descrever o estado do sistema comercial no mercado do que o próprio mercado.
Como se houvesse um foguete e um alvo próximo. ;)
Então, no contexto, que tipo de sistema nós vemos?
IMHO, o espaço de fase não precisa ser um espaço vetorial linear, nem precisa ter não apenas duas, mas até mesmo uma operação em seus elementos. Creio que há apenas um requisito que deve ser levado em conta: os parâmetros de estado do sistema, que podem ser as coordenadas do espaço de fase, devem ser contínuos no tempo. Esta exigência garante a continuidade da trajetória do sistema no espaço de fase. Se não houver tal continuidade, qualquer tentativa de tirar conclusões sobre o comportamento do sistema, mesmo num futuro próximo, se transforma em um esforço sem sentido.
Por outro lado, se tivermos uma trajetória contínua, então deve haver uma certa noção de proximidade de pontos. Segue-se que o espaço de fase deve ser métrico. É possível que a forma explícita desta métrica não desempenhe sequer um papel e que a métrica euclidiana possa ser utilizada. No entanto, é pouco provável que faça nada sem ele.
Logicamente. Veja o artigo no link logo abaixo.
Destacado. Eu simplesmente não me fixaria em desejos de massa. Os argumentos são os seguintes.
O desejo da multidão é conhecido por estabelecer um ciclo de feedback positivo. Quanto maior o desejo, mais clara a multidão entende para onde correr, mais a multidão é atraída nessa direção e maior o desejo se torna. O fim desta tendência ocorre quando não há mais ninguém para entrar, ou seja, quando o desejo é maximizado. Os bancos e os grandes jogadores tiram proveito disso e manipulam a multidão dessa forma. Portanto, eu consideraria muito promissor encontrar instrumentos que reflitam o humor dos bancos e dos grandes jogadores e que estejam à frente dos desejos da multidão. Mas isto não está em oposição aos "instrumentos que refletem este desejo de massa da melhor maneira possível", mas, além disso, para o equilíbrio, para a completude do quadro.
Por falar em multidões.
Aqui está uma foto para reflexão:
Uma série temporal de retornos foi dividida em duas filas com base em alguma característica. O comprimento da primeira série acabou sendo um pouco menor do que a segunda série. Histogramas da série resultante são mostrados acima. A primeira distribuição é bimodal e com cauda, enquanto a segunda é unimodal e quase não tem cauda. Este não é claramente o caso de retornos aleatórios.
Você pode explicar melhor isso?
Eu desenvolvi parcialmente a idéia a partir deste artigo: http://www.waset.org/journals/waset/v30/v30-62.pdf
Também presumo agora que estaremos interessados precisamente em áreas com um mínimo de m.
Sobre isso, não tenho certeza.
Mas você pode me dar alguns links para algoritmos mais eficazes?
Sim, eu posso. Além disso, o Google dá estes links primeiro, se você pedir com jeitinho.
http://public.lanl.gov/jt/Papers/box-assisted-correlation.pdf // O(N*logN)
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.4138.pdf // -|||-
http://matematicas.uclm.es/abueno/webpdfs/ebaalgor2.pdf // -||-
http://www.pittsburgh.intel-research.net/people/gibbons/papers/ipl05.pdf /// Algoritmo Intel com complexidade O(N)
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/1998/s.a.borovkova/c2.pdf // boa visão geral dos métodos
http://repository.tudelft.nl/file/333955/202549 // é apenas algo a se pensar
http://www.adamgrare.com/docs/Ning2008c.pdf // também interessante
Насчёт этого я не уверен.
O que há de errado com muito poucos graus de liberdade?
O que há de errado com muito poucos graus de liberdade?
Pelo que entendi, quanto maior o número de graus de liberdade (~grupos de agentes com comportamento independente) - mais estável o preço se comporta. Assim, o preço retorna a alguma média e podemos usar as recuas para obter lucro. // Segundo histograma do meu post anterior
Quando o número de graus de liberdade é pequeno, o preço tende a continuar se movendo em qualquer direção, mas este movimento muito provavelmente será instável, pois a mudança de comportamento de um grupo pode ter um impacto muito forte sobre o preço e simplesmente virá-lo ao contrário.
Corrija-me se algo estiver errado.
A propósito, aqui está outro link útil: http://www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserfilatov.pdf (estava interessado no modelo Wege-Easing de lá).
Parece que um certo número de autores acham mais fácil descrever o estado do sistema comercial no mercado do que o próprio mercado.
Na verdade, não está claro o que é mais fácil. :)
A maneira de pensar é esta:
Para procurar tais ferramentas, você precisa ter à sua disposição exemplos da implementação de determinados contextos. Ou seja, ser capaz de identificá-los na história. A matemática vem à mente precisamente como um meio de encontrar realizações de contextos no passado.
E como você vê uma abordagem prática para encontrar tais ferramentas?
Há muitas variações. Tudo depende da sanção de quem estamos rastreando.
Como uma abordagem puramente formal, você poderia colocar as coisas assim:
IMHO a seguinte variante é interessante: consideramos apenas mudanças de preço.
K1*(C0-C1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN,
onde С0 - preço atual, СN - preço de N barras atrás, VN - volume de N barras atrás, KN - coeficiente de efeito de N barras atrás preço
Na verdade, examinamos a equidade de alguma parte da multidão. Quando os comerciantes abrem uma posição, eles tomam decisões baseadas em mudanças de preços, não nos preços em si. O truque está na escolha correta dos índices KN, seria mais lógico escolhê-los dependendo dos métodos comerciais do grupo iniciado de traders.
Por exemplo, se quisermos obter a equidade agregada dos breakers, os índices podem depender do desvio de preço do nível de desagregação.
Mais adiante analisamos esta equidade. Tanto os valores críticos desta curva quanto suas mudanças críticas (como o drawdown) podem ser de interesse. O principal é ajustar os rácios para um determinado grupo alvo.
Em seguida, consideramos os principais métodos de negociação de breakout/bouncing, alargamento médio, canalização. E obter a interação desses grupos na forma numérica. Talvez até para os grupos com horizontes diferentes, mas pode ser demais.
Dos indicadores padrão se distinguirá ao visar o grupo alvo, não apenas misturando todos os preços. E discrição - a profundidade da história analisada não é fixa, mas depende da hora do sinal de entrada para este grupo de comerciantes. Nós nos concentramos na saída de um certo grupo de comerciantes, que pode ser tanto sl, tp e tempo.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118170/page/0/fpart/1/vc/1
Mas esta é uma abordagem puramente teórica. Na prática tudo depende de descobertas aleatórias - testando diferentes idéias e hipóteses, fazendo sentido os resultados. E assim o conceito em si - a constante tentativa de amarrar os padrões encontrados à lógica do mercado (e o contexto/sanção é uma parte importante dele) é principalmente útil na prática. Porque a busca é praticamente cega - nada é conhecido de forma confiável sobre o comércio moderno, sobre o que os participantes são guiados e como eles ganham dinheiro em geral, além da especulação. Eu não vou tentar descobrir o que está acontecendo no mercado, mas vou descobrir o que está acontecendo no mercado.
Portanto, terei o prazer de ver que posso usar a EA para enfatizar um determinado contexto. Provavelmente irei compreender, investigar e encontrar algo interessante :)
Eu apoio isso. Eu simplesmente não me fixaria no desejo de massa. Os argumentos são os seguintes.
O desejo da multidão é conhecido por dar um feedback positivo. Quanto maior o desejo, mais clara a multidão entende para onde correr, mais pessoas são atraídas nessa direção e maior o desejo se torna. O fim desta tendência ocorre quando não há mais ninguém para entrar, ou seja, quando o desejo é maximizado. Os bancos e os grandes jogadores tiram proveito disso e manipulam a multidão dessa forma. Portanto, consideraria muito promissor encontrar instrumentos que reflitam o humor dos bancos e dos grandes jogadores e que estejam à frente dos desejos da multidão. Mas isto não está em oposição aos "instrumentos que refletem este desejo de massa da melhor maneira possível", mas, além disso, para o equilíbrio, para a completude do quadro.
Eu concordo. Não estava me referindo à multidão como filisteus desinformados, mas a qualquer grupo que seja significativo financeiramente e que atue de alguma forma estereotipada (de forma semelhante). Mesmo que seja um único participante - por exemplo, um grande criador de mercado.
На самом деле непонятно, что легче. :)
Portanto, talvez definir o que vale a pena.
Afinal, sem uma definição do sistema, todos os argumentos sobre espaços de fase são "treliça".
;)
Складывается впечатление, что определённому числу авторов легче описывать состояние торговой системы в рынке, а не сам рынок.
Como você mesmo entende o contexto? Como você se propõe a descrever um mercado sem realmente saber nada sobre como ele realmente funciona?
Para os consumidores comuns de cotações, o mercado não pode ser mais do que um fluxo de dados provenientes do Todo-Poderoso (o CD onde você negocia). A especulação sobre os grandes players, Consórcios, criadores de mercado, mesmo seus níveis de opção, não significa nada até que tenhamos um modelo preciso descrevendo seu comportamento. Em sua forma de entrada, o mercado para nós é uma caixa preta com recheio desconhecido, mas com algumas saídas conhecidas.
Vou tentar ser mais específico, pois vejo uma tentativa de ver pelo menos alguma semelhança do Contexto do mercado. Esta tentativa não é definitiva, estou apenas tentando trazer a discussão à terra.
Em primeiro lugar, parece não haver maneira de escaparmos do horizonte temporal como parâmetro de Contexto de qualquer forma - simplesmente porque existem jogadores com diferentes horizontes de ação. As entradas de um jogador que mantém posições durante semanas são qualitativamente diferentes daquelas de um escalpador que pega alguns pips. O cronograma não define necessariamente de forma inequívoca a forma dos dados iniciais do gráfico. É simplesmente o quantum mínimo de tempo com o qual um jogador está trabalhando. Pode ser um gráfico com castiçais marcados astronomicamente, ou Renko, ou mesmo ZZ.
OK, vamos pegar o TF H1 e ver nosso Euro favorito. A primeira coisa que precisamos fazer neste gráfico é estabelecer alguns pontos de referência, âncoras a partir das quais teremos que agir mais adiante. Estas âncoras não devem ser a marcação ideal, desligadas da realidade (como a marcação ZZ), mas sinais de um algoritmo real que funciona em tempo real (sem olhar para o futuro). A propósito, é por isso que não gosto da ZZ, pois os momentos de registro do sinal nela estão bastante distantes dos momentos de "entradas ideais".
Há uma completa arbitrariedade na escolha deste algoritmo real. Não tem que ser um sistema comercial. Pode ser uma combinação arbitrária de preços históricos, volumes, níveis de lances, etc. A única coisa importante é que este algoritmo é em tempo real.
Vamos começar com algo primitivo para ilustrar a idéia. O sistema básico - "crossover do gráfico com o período de 10 barras com o primeiro preço de fechamento da barra". Comecemos com ele para testes. Este sistema marca o gráfico em segmentos [Open_position; Close_Position]. Vamos chamar este sistema de barras de "gráfico de 10 pontos".
Além disso, também construímos N-charts para N = 2...500. Para que estamos fazendo isso? Fazemos "convolução por parâmetro N": nos livramos do parâmetro arbitrário N, que obviamente não tem nada a ver com Contexto. O que conseguimos é que alguma função lógica das N-unidades (simétrica em argumentos, ou seja, markups) nos dá alguma marcação Ultimate no final. Digamos, se esta função for uma interseção de marcações, então a marcação Marginal é a conjunção de todas as marcações N. Quero ressaltar que não tem que ser uma conjunção, mas é a conjunção que parece a mais lógica até agora.
É claro que no caso de nosso sistema básico a marcação Ultimate não existirá. Ficará vazio. Escolher o sistema básico certo é um tipo de arte. Precisa ser aprendido.
A propósito, se o sistema base tiver dois parâmetros (digamos, o sistema "intersecção de duas máscaras M, N"), então a conjunção terá dois parâmetros.
Suponhamos que conseguimos encontrar um bom sistema básico que, como resultado de uma operação de convolução em todos os seus parâmetros, nos dá uma Partição Final não vazia. Este é apenas o primeiro passo.
O Particionamento Marginal já é algo estável para esta Parametrização Básica. É sobre esta Partição Marginal que se pode construir a busca do Contexto. É isso aí, vamos descansar por enquanto.
P.S. Já vejo agora falhas no proposto. Mas eu não vou corrigir esta versão. Que permaneça o que acabou se revelando.
Как Вы сами понимаете контекст? Как Вы предлагаете описывать рынок, не зная по сути ничего о том, как он на самом деле функционирует?
... для нас рынок - это черный ящик с неизвестной начинкой, но с несколькими известными выходами.Estou mais próximo da definição do contexto como um quadro de referência, onde
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени, связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
O quadro de referência poderia ser um "observador indiferente" - sentado sobre a cerca observando. ;)
O preço se move no tempo em relação a ele, depois perto dele... depois realmente para cima... e às vezes para baixo.
(também haverá perguntas sobre o erro de dividir tal escala em níveis significativos de "corrida", mas mais cedo ou mais tarde teremos que pensar nisso também) a idéia do iniciador do tópico de permitir que o extremo 33 seja usado como um ponto de referência me parece relevante.
Primeiro, parece que ainda não podemos nos afastar do horizonte temporal como parâmetro de contexto - simplesmente porque há jogadores com horizontes diferentes. As entradas de um jogador que mantém posições por semanas são qualitativamente diferentes daquelas de um escalpador que pega alguns pips. O cronograma não define necessariamente de forma inequívoca a forma dos dados iniciais do gráfico. É simplesmente o quantum mínimo de tempo com o qual um jogador está trabalhando. Pode ser um gráfico com velas astronomicamente marcadas, ou um Renko, ou mesmo um ZZ.
aqui vejo uma tentativa de resolver este mesmo problema de partição significativa do eixo de coordenadas para nosso ainda indiferente corpo.
Para começar, precisamos estabelecer alguns pontos de referência, âncoras, a partir das quais temos que dançar mais adiante.
Exatamente. Então você pode notar no contexto o estado do mercado.
Estas âncoras não devem ser marcações perfeitas desligadas da realidade (por exemplo, marcações ZZ), mas sinais de um algoritmo real rodando em tempo real (sem olhar para frente). A propósito, é por isso que não gosto da ZZ, pois os momentos de registro do sinal nela estão bastante distantes dos momentos de "entradas ideais".
.... por enquanto, nós descansamos.Eu não esperava que o conceito fosse trocado. 33 - não dá o sinal, mas o lugar onde o observador se senta. Às vezes uma cerca dilapidada. Às vezes uma cidadela.
E se um observador indiferente notar a cerca dilapidada, ele ou ela prossegue imediatamente para o próximo lugar, mais favorável - em sua estimativa -.
(Eu colocaria a hipótese de que seu objetivo é minimizar a freqüência de deslocamento de sua cabeça, para cima ou para baixo.
Nós, que não somos indiferentes ("não os espectadores":), devemos ensiná-lo a comportar-se de tal maneira, e de seu comportamento e estratégias para construir.
;)