Para fazer o acompanhamento - página 19
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Для меня вопрос в том, что приходится вводить дополнительный параметр (k в данном случае). Точно так же, как и при сглаживании по времени. Нужны какие-то соображения, хотя бы ограничивающие диапазон изменения этого параметра.
Sim, eu acho que as considerações são as mesmas que para o tempo. Exceto que a amostragem para filtragem é menor (menos ruído inicialmente) - ou seja, k estará mais próxima de 1. Caso contrário... bem, que considerações podem ser feitas além da remoção do ruído? Por exemplo, a escolha de movimentos de menor freqüência. Ou mudança de fase junto com a filtragem. O que mais. Bem, vários indicadores onde a MA é utilizada. Lá também - os períodos podem ser mais curtos do que é habitual ao longo do tempo. Depende das tarefas de análise, em resumo.
(пожимая плечами) Я и не спорю.
Кажется, я в самом начале поста обозначил тему "Про сглаживание". Ни о чем др. я в посте не писал.
Вы хотите обсудить проблему размерности? Давайте. Пока у меня нет возражений на то, что вы сказали. И дополнить чем как-то в голову пока не приходит.
Развивайте мысль.
Deixe-me tentar desenvolver meu pensamento.
O que estamos tentando fazer aqui é definir as condições de mercado sem ambigüidade, certo?
Bem, de um ponto de vista matemático, podemos trabalhar em qualquer base conveniente, não apenas em dados primários.
Desde que realmente seja uma base COMPLETO e INDEPENDENTE.
Proponho trabalhar com estratégias diretamente.
Suponha, apenas como pressuposto, que analisemos a fase do mercado (determinar a coordenação de fase) pelo desempenho de alguma estratégia específica.
Isto é, determinamos a "tendência" do mercado pela rentabilidade da estratégia de crossover, determinamos o "failsafe" do sistema pela rentabilidade de Graders e outros martingales, etc., determinamos o parâmetro "American isca" pela freqüência com que um triângulo em expansão aparece no mercado, etc.
O ponto-chave é: você tem que escolher a "base das estratégias".
Então, qualquer estratégia ideal pode ser decomposta, analisada e sintetizada a partir de estratégias elementares.
Ou seja, é claro que podemos trabalhar diretamente com volatilidade, liquidez, etc., mas em termos de matemática também podemos trabalhar com estratégias diretamente.
Да, это был бы интересный индикатор. Николай, ты можешь написать такой ? По мне так эта статья Шумского недостаточно конкретна в этом вопросе. Да и в остальных, похоже.
Teoricamente, eu provavelmente poderia :) . Realisticamente - se eu estivesse pronto para fazer isso, já estaria escrevendo :)
Mas fora isso
...Bem, que considerações você pode ter além da remoção do ruído? Por exemplo, para isolar os movimentos de freqüência mais baixa. Ou mudança de fase junto com a filtragem. O que mais. Bem, vários indicadores onde a MA é utilizada. Lá também - os períodos podem ser mais curtos do que é habitual ao longo do tempo. Depende das tarefas de análise, em suma,
É claro. Como tomar uma decisão sobre um ou outro valor? Estimar visualmente a qualidade de alisamento? Percorrer os valores do mesmo k no testador? Se for a primeira, então é uma formalização incompleta da tarefa. A segunda - depende de qual será o número total de parâmetros.
Т.е., "трендовость" рынка мы определяем по прибыльности стратегии пересечения машек, "безоткатность" системы мы опеределяем по прибыльности гридеров и прочих мартингейлов. и т.д., параметр типа "американский развод" мы определяем по тому, насколько часто на рынке возникает расширяющийся треугольник и т.д.
Ключевая мысль: надо подобрать "базис стратегий."
Тогда любую идеальную стратегию можно разложить, проанализировать и синтезировать из элементарных.
Т.е. мы можем конечно напрямую работать с волантильностью ликвидностью и т.д., но с точки зрения математики можно также работать со стратегиями напрямую.
E que comprimento de segmentos de séries de preços seriam necessários para determinar os valores de "coordenadas" nesta base? A temperatura média hospitalar não seria a mesma?
Teoricamente, eu provavelmente poderia :) . Realisticamente, se eu estivesse pronto para fazê-lo, eu já o teria escrito :)
OK, diga-me teoricamente - vou escrever.
Лишь бы это действительно был ПОЛНЫЙ и НЕЗАВИСИМЫЙ базис.
Que operações são permitidas com base em elementos da base?
Como definimos a completude e independência da base?
Bem, vamos começar do início, ou seja, vamos definir um anel de operações sobre o qual o espaço será construído. Ou você vai construir um espaço não-linear?
Ладно, раскажи мне теоретически - я напишу.
Podemos tentar a dimensão de correlação
Aqui C é a correlação integral (normalizada para N*N número de pares de pontos cuja distância entre eles é menor que epsilon)
aqui theta é a função Heaviside
Em vez do vetor "real" x, substituímos o vetor z
onde a é a série cronológica analisada. Uma estimativa do número de graus de liberdade será o valor de m, no qual a dimensionalidade deixa de crescer. Se, é claro, ele parar de crescer :). Caso contrário, você pode considerar a série como sendo aleatória. É recomendado tomar o primeiro zero de ACF como k.
Isto que eu extraí, você pode procurar mais detalhes lá.
Какие операции допустимы над элементами базиса?
Как мы будем определять полноту и независимость базиса?
Ну давайте начнем с самого начала, т.е. определим кольцо операций, над которым будет построено пространство. Или Вы собрались строить нелинейное пространство?
Esta é uma questão séria. Infelizmente, não tenho uma resposta pronta para isso.
Mas aqui estão algumas reflexões:
A fim de definir operações sobre os elementos, precisamos de alguma forma determinar a operação "à distância" entre o comércio e as estratégias elementares, ou seja, precisamos ser capazes de determinar se um determinado comércio é "tendência", "quebra", etc. Parece-me que uma maneira possível de fazer isso é avaliar a função dos membros para cada estratégia subjacente. Abrimos um comércio em F>0. Se tivermos F1, F2, F3 em um determinado ponto, é possível determinar "similaridade" para uma determinada operação.
Além disso, sobre independência - significa simplesmente que há períodos na história em que a estratégia 1 e 2 trabalham independentemente uma da outra, ou seja, não há correlação.
Sobre as operações:
se abrirmos pela função de identidade F1>0 e F2>0,
é possível definir as operações de união e interseção
F1>0 || F2>0, F1>0 && F2>0
И какой длины отрезки ценового ряда понадобятся для определения значений "координат" в этом базисе? Не получится средняя температура по больнице?
Tudo depende da inércia do mercado. Provavelmente deveríamos tomar um valor fixo de barras que seja muito menor do que o tempo que leva para que uma estratégia falhe. Isto é, por exemplo, se você souber que eles são lucrativos por 3 meses, então você poderia estimar a condição instantânea do mercado em 2 semanas, por exemplo.Aqui C é a correlação integral (normalizada para N*N número de pares de pontos cuja distância entre eles é menor que epsilon)
Esta fórmula é boa para ser lembrada. Computativamente, O(N^2) (mais precisamente, N*(N-1)/2 cálculos de distância) para os volumes de dados em questão é assustador. Existem algoritmos com eficiência assimptótica O(N*logN) e O(N); o primeiro não é complicado (em matemática seria difícil implementá-lo, imho), enquanto que eu ainda não descobri o segundo.
p.s. Havia um pdf muito bom sobre o curso de Pavlov no site para o qual você deu um link. // esta é uma nota para aqueles que ainda não a leram
p.p.s. Recentemente tenho feito algumas pesquisas sobre a dimensionalidade da correlação. Não gostava muito de lim N->inf. Para o eurusd, o valor era de cerca de 9.