Maldito Martin - página 6

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Vladimir Karputov:

Passagem para o outro lado:

Certo?

Sim, é isso mesmo.

Você deve sempre trabalhar com dados fixos, não com dados 'flutuantes'. Afinal, as velas podem ter caudas longas, e em uma vela não fechada os cotonetes podem cruzar várias vezes, por que seria necessário.
 

Estou prestes a postar uma nova versão de "1.103":

  • No caso de um crossover, procuramos a posição perdedora e abrimos uma posição média (na mesma direção que a perdedora) com um volume aumentado.
  • Como lidamos com os drawdowns? Simples: definimos o percentual de drawdown permitido e quando o drawdown é atingido fechamos todas as posições.

Adicionado: Mas tenha cuidado com "CloseAllPositions" - o algoritmo não está otimizado!

Sem indicadores v1.1 1.103

Adicionado. Adicionado.

As porcentagens (dos parâmetros de entrada) precisam ser coletadas.

Adicionado. Adicionado. Adicionado.

E em geral se pode otimizar por todos os parâmetros de entrada (exceto lotes) :)

Arquivos anexados:
Without_indicators_v1.1.mq5  33 kb
 
Vladimir Karputov:

Estou prestes a postar uma nova versão de "1.103":

  • No caso de um crossover, a posição perdedora é encontrada e uma posição média é aberta (na mesma direção que a perdedora) com um volume aumentado.
  • Como lidamos com os drawdowns? Simples: definimos o percentual de drawdown permitido e quando o drawdown é atingido fechamos todas as posições.

Adicionado: Mas tenha cuidado com "CloseAllPositions" - o algoritmo não está otimizado!

Adicionado. Adicionado.

As porcentagens (dos parâmetros de entrada) precisam ser coletadas.

Adicionado. Adicionado. Adicionado.

E em geral se pode otimizar por todos os parâmetros de entrada (exceto lotes) :)

Estou surpreso com três coisas:
1. Naturalmente, na medida em que não há ameixa na tabela.
2. A curva de equilíbrio é completamente diferente da habitual curva de Ilan, que também tem várias vistas. (não importa).
3. mql5???))

Eu devo ter esquecido de pedir o mt4))

 
Ivan Butko:

Estou surpreso com três coisas:
1. Naturalmente, no fato de que não há ameixa na tabela.
2. A curva de equilíbrio é completamente diferente da habitual curva de Ilan, que também tem várias vistas. (não importa).
3. mql5???))

Eu devo ter esquecido de pedir o mt4))

Esqueça o velho terminal. Somente MetaTrader 5.
 
Vladimir Karputov:


  • na travessia, a posição mais perdida é encontrada e uma posição média é aberta (na mesma direção que a posição perdida) com um volume aumentado
  • Como lidamos com os drawdowns? Simples: definimos a porcentagem de possível drawdown, e quando este drawdown é alcançado, fechamos todas as posições.


Agora eu não o entendo.

O que você quer dizer com "procurar a posição mais não lucrativa"? A posição média só é aberta quando perdemos. E o limite, quando uma posição média é aberta, é especificado ou por um número ou por uma condição. Podemos especificar a distância em pontos entre as posições abertas ou especificar condições que permitam a abertura de uma posição média. Esta é exatamente a minha condição: até que a máquina seja cruzada de volta. A condição adicional é numérica: a distância mínima do preço para uma posição menos é de 20 pontos (aproximadamente) para evitar a abertura de 20 negociações por causa do fluxo.
Portanto, não entendo o que significa procurar o mais não lucrativo e por que procurar por ele de todo.

Com drawdowns... bem, como posso dizer, é um macaco! Quando lidamos com isso, é como se estivéssemos nos preparando mentalmente para sacar antes, porque estamos a priori usando o peso do depósito para aumentar a probabilidade de sair de um saque profundo.
Por outro lado, a preservação do capital é sempre uma abordagem sensata. Teremos que pensar sobre isso. Mas, por enquanto, deixe como sugerido,"CloseAllPositions".
 
Vladimir Karputov:
Esqueça o velho terminal. Somente MetaTrader 5.
Ooh.... Eu nunca trabalhei com ele.

Muito bem, se você assim o diz.
 
Vladimir Karputov:
Esqueça o velho terminal. Somente MetaTrader 5.
No diário de bordo:
O teste do núcleo 1 parou porque o OnInit falhou

Você pode me dizer onde eu estou errado?

A propósito, se eu simplesmente joguei os dados do programa na pasta de dados, não consigo ver o Expert Advisor. Somente se eu compilar o editor, então ele viu
 
Em geral, o mercado não é uma roleta e o martin tem o direito de existir. Neste caso, recebemos muitos pequenos negócios perdidos, que seriam rentáveis sem martin, e às vezes até mesmo bastante bons, rentáveis. No entanto, compensamos esta multiplicidade de negócios perdidos com um bom movimento de mercado, e podemos ter muito bom lucro - devido a um Martin. Mas nesta estratégia, martin é um pouco mais do que uma tendência. Nenhum instrumento ou TF é adequado para ele. E nas grandes TFs, onde é mais eficaz, a soma destes "pequenos drawdowns" pode ser muito grande.
 
Yuriy Asaulenko:
Em geral, o mercado não é uma roleta e o martin tem o direito de existir. Neste caso, recebemos muitos pequenos negócios perdidos, que seriam rentáveis sem martin, e às vezes até mesmo bastante bons, rentáveis. No entanto, compensamos esta multiplicidade de negócios perdidos com um bom movimento de mercado, e podemos ter muito bom lucro - devido a um Martin. Mas nesta estratégia, martin é um pouco mais do que uma tendência. Nenhum instrumento ou TF é adequado para ele. E no caso de grandes TF, onde é mais eficaz, a soma destes "pequenos drawdowns" pode ser muito grande.
A propósito, sim. Os caras da academia masterforex (assim como seus descendentes em diferentes partes da Internet) usam habilmente o martingale quando entram muito cedo, quando a correção ainda não se transformou em impulso e a tendência ainda não se rompeu. E então, considere-o um bônus duplo
 
Vladimir Karputov:

Estou prestes a postar uma nova versão de "1.103":

  • No caso de um crossover, procuramos a posição perdedora e abrimos uma posição média (na mesma direção que a perdedora) com um volume aumentado.
  • Como lidamos com os drawdowns? Simples: definimos o percentual de drawdown permitido e quando o drawdown é atingido fechamos todas as posições.

Adicionado: Mas tenha cuidado com "CloseAllPositions" - o algoritmo não está otimizado!

Adicionado. Adicionado.

As porcentagens (dos parâmetros de entrada) precisam ser coletadas.

Adicionado. Adicionado. Adicionado.

E em geral é possível otimizar por todos os parâmetros de entrada (exceto por lotes) :)

Descarreguei-o com muito prazer.

Realmente algo muito novo, a julgar pelo equilíbrio e Equidade.

Obrigado!

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