Divulgação do comércio no Meta Trader - página 19

 
ZEXEL66 >>:

Правильно ли я понял спрэд между парами евро/фунт и фунт/доллар-это фактически работа по паре евро/доллар? И если данная пара падает на 100 пунков, то и ваш хэдж

в сумме падает грубо на 95-105 пунктов?


Sim, eu acho que sim.

O par (euro/libra+libra/dólar) é uma escolha infeliz para mim. Não creio que seja uma "sebe" que deva ser usada em tal comércio.

Até agora eu me instalei (audi+kivi), (euro+kivi), (euro/iene+dólar/iene), e estou atualmente descobrindo (euro/iene+libra/iene)

Provavelmente, podemos usar uma cobertura real (EURUSD+USDCHF), as entradas podem ter os mesmos nomes, mas temos de saber como escolher um momento de entrada...

 
rid >>:


Да, пожалуй.

Пара (евро/фунт+фунт/доллар ) - выбрана мной неудачно. Не думаю, что это "хедж" следует использовать в такой торговле.

Пока я остановился на (ауди+киви), (евро+киви), (евро/иена+доллар/иена), и сейчас прикидываю (евро/иена+фунт/иена)

Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...

Qualquer cobertura de euro/lb+libra/dólar seria um fracasso. Poderia ser escrito de uma maneira mais simples. Acontece que quando você recebe

sinal para entrar em tal sebe, você realmente recebe um sinal para EUR/USD. Então é mais fácil para você abrir imediatamente neste par.

par. O spread + slippage será muito menor. E a própria sebe pode ser usada apenas como um sinal). Mas é claro que isto é um absurdo.

Portanto (euro/iene+dólar/iene) e outros pares, em teoria, terão o mesmo resultado. Eu diria que sim, mas 100 gramas de Xennessy no almoço

faz meu cérebro um pouco enevoado e não permite que eu seja completamente lógico)

 
rid >>:


Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...

Neste caso, o tempo todo em que as 2 negociações estiverem abertas, você terá uma constante de 0 a -15 pips.

Os tamanhos de propagação darão imediatamente um resultado negativo, que simplesmente diminuirá ou aumentará ligeiramente.

 
rid >>:


Да, пожалуй.

Пара (евро/фунт+фунт/доллар) - выбрана мной неудачно. Не думаю, что это "хедж" следует использовать в такой торговле.

Пока я остановился на (ауди+киви), (евро+киви), (евро/иена+доллар/иена), и сейчас прикидываю (евро/иена+фунт/иена)

Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...

Há certamente uma saída. Isto está trabalhando na libra/iene e, por exemplo, o neozelandês/lb. Isto é para cobertura direta.

Mas! então precisamos procurar corretoras com spreads apertados nestes pares, ou melhor, se procurarmos a Karrens. Acontece que quando você entra.

ainda estará em um pequeno menos, tendo aberto 2 pares, mas devido à volatilidade muito forte desses pares,

em alguns 1-2 segundos, você pode ver um lucro na tela e então você tem que se apressar em

somente por causa do escorregamento não é certo que você verá pelo menos 1 pip.

 
ZEXEL66 >>:

Выход конечно есть. Это работа по парам фунт/йена и например новозеландец/фунт. Это для прямого хэджа.

Este é um comércio velado de NZD/JPY. Não há nenhum avanço entre os verdadeiros instrumentos FOREX. Há correlações temporais entre os dois pares. Tais como as descritas acima. Mas estas correlações parecem apenas um apartamento em NZD/JPY.

 
getch >>:

Это завуалированная торговля на NZD/JPY. Хэджей между реальными FOREX-инструментами нет. Есть временный корреляции между двумя парами. Например, которые описаны выше. Но эти корреляции просто выглядят, как флэт на NZD/JPY.

É claro que não. Mas estou explicando para programadores no idioma que eles escrevem. Eu não sou um programador. E eu sou formado em economia, entendo muito bem a diferença.

Descrevi um exemplo de como esta correlação pode tentar capturar 1-2 pontos.

 
ZEXEL66 >>:

Естественно нет. Но яже объясняю для программистов на том языке, как они пишут. Я не программист.

V(n)als. Como o senhor conhece o idioma em que os programadores escrevem?

Em geral, sugiro que você escreva bobagens em seu ramo, e em outros para usar seu cérebro, pelo menos um pouco.

Não desperdice um dos poucos fios, o que é realmente um grande negócio.

 
TheXpert >>:

В ан(н)алы. Откуда вам сударь знать язык на котором пишут программисты?

Вобщем, предлагаю вам писать чушь в вашей ветке, а в остальных подключать мозги, хотя бы немного.

Не засирайте одну из немногих веток, в которой действительно много по делу.

Mentira que você escreve. O homem publicou testes sobre o real. Perguntei a ele o que aconteceria se o EUR/USD fosse 100 pips em uma direção.

Então responda-me a esta pergunta se você é tão inteligente. Exatamente, o tema é interessante. A única diferença é que eu negocio spreads em dinheiro real e não com 0,01 lotes.

A única coisa que me interessa é a propagação, eu negocio em tempo real, não em 0,01 lotes e, portanto, posso dar alguma ajuda real.

 

EURJPY = EURUSD * USDJPY. Para ser mais preciso:

EURJPYbid = EURUSDbid * USDJPYbid

EURJPYask = EURUSDbid * USDJPYask

Todas as opções sintéticas são descritas em (não publicitárias) Trade-Arbitrage Expert Advisor.

É impossível a propagação do comércio entre instrumentos FOREX reais. Eles não se correlacionam. É real entre os instrumentos sintéticos, mas isso seria pura arbitragem.

Há muitos instrumentos comerciais correlatos em outros mercados (e entre eles). Encontrar instrumentos correlatos não é uma tarefa fácil (se os recursos computacionais forem escassos).

 
Vou tentar mudar um pouco o tópico para uma correlação formalizadora. Como determinar a correlação entre dois instrumentos comerciais? O que se entende aqui não é raciocínio acadêmico com tabelas de coeficientes de correlação, mas o lado prático - definir a correlação que é útil para o spread trading.