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Немного доработал индикатор спредов, теперь отображение удобней (бид и аск спердов, так сразу видно "где профит будет"):
Só não estou totalmente esclarecido sobre isto. Por que eu preciso do parâmetro
Tempo int externo = 1;
Não seria melhor prever apenas a configuração automática do cronograma atual?
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.
Para um exemplo, veja o trigo/espigas espalhadas. Será mais volátil do que o futsi/dex. Mas temos que ser claros sobre o que queremos.
Há padrões de movimento sazonal nesta dispersão. Você pode comprar ou vender durante certos meses do ano e ir fumar bamboozled.
meses do ano e ir fumar bambu. Em um ou dois meses, você pode fechar. Se você estiver interessado apenas em uma rápida especulação, eu acho que a negociação intradiária em uma máquina devidamente configurada
dia em uma máquina devidamente configurada dará boas entradas...se os deslizes não matarem tudo. Em seguida, 2 opções. O preço continua
vai na direção certa, fixamos o lucro rápido... ou entramos em sorteio por 1,2,3 dias. Mas este drawdown será muito menor
do que nos exemplos acima com pares de moedas. E na minha opinião, o preço voltará a alguns valores médios mais rapidamente. É claro que existe um MM muito rigoroso.
Se você fechar imediatamente, reparando a perda que vai contra você...então a troca provavelmente irá para 0.
Корреляция зерновых даже без исследований, вроде, как очевидна. Вопрос в поиске неочевидных корреляций.
Ah...isso é o melhor que há. Ouro+óleo+índices estavam muito bem correlacionados até o início de dezembro e inversamente correlacionados com o dólar.
Agora essa tendência se desmoronou...logo após as notícias de Dubai.
Ouro+prata. Ótimo material para especuladores com nervos fortes. Confira. Mas grandes lucros se correlacionam
com grandes perdas.
Честно говоря, подобные корреляции нахожу скорее краткосрочными, чем постоянными.
Bem, não sei o que a pergunta foi feita. Vamos falar de algo mais interessante.
O índice RS (força relativa), não RSI, lhe diz alguma coisa? Não está no MT4.
Договаривайте.
Dê uma olhada na internet, você encontrará informações. Acho que você pode fazer um indicador para o MT4.
Calculado da seguinte forma. Dividindo um instrumento por outro, então o resultado
é aplicada à tabela de preços. Posso estar errado ao explicar exatamente como é calculado,
A matemática está no passado há muito tempo, estamos apenas a nível de usuário na programação.
O que isso nos dá? Podemos comparar o movimento do preço do ouro em comparação com o movimento
e ter uma oportunidade de entrar no spread se, por exemplo, a linha de tendência for quebrada.
Este é um método de determinação visual mais conveniente de correlações, que tem, conseqüentemente, um grande número de desvantagens.
Há algum tempo atrás eu também pensei que deveria olhar para a mudança relativa do instrumento. Mas depois de escrever Trade-Arbitrage onde eu enfrentei o problema de determinar o tamanho do ponto para ferramentas sintéticas, duvidei que a abordagem relativa fosse correta.
Ainda não verifiquei, mas há um palpite de que o EURUSD ziguezagueia com um movimento mínimo, por exemplo em 10 pips quando a taxa de câmbio era de 1,0000, assim como quando era de 1,5000. Não 1,5 vezes mais do que deveria ter sido se a hipótese de abordagem relativa tivesse sido correta.
Portanto, a avaliação da correlação com base na relação dos dois instrumentos também parece questionável.