Por que a distribuição normal não é normal? - página 22
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Você não entende que o número ideal de pontos por mês não depende do tamanho do mês.
Para que serve o número ideal de pontos? Existe um sistema, ele funciona e gera renda. E a otimalidade?
Quanto ao tempo na análise, ele funciona não apenas por causa dos volumes e da volatilidade. Tenho tais sistemas que vêm funcionando há vários anos. E as abordagens de volatilidade e volume não dão o desempenho necessário para estes sistemas.
Um ganho especulativo é a perda ou o lucro perdido por outra pessoa. Muitos participantes concentram suas decisões nos tempos de execução, nos tempos máximos de ocupação das posições, no encerramento de certas sessões, na apresentação do preço padrão, etc. Sim, todos são orientados para o tempo. Os bancos, como a maioria dos negócios complexos com clientes têm prazos bastante específicos, têm períodos de relatório, etc. Fundos à medida que reportam retornos por períodos específicos. As bolsas e muitos instrumentos negociados nelas (por exemplo, futuros ou opções) têm uma referência de calendário em circulação e expiração. Há períodos de tributação para todos eles, o valor de alguns impostos depende do momento em que o lucro é obtido. Há muitas coisas relacionadas aos tempos astronômicos que a maioria dos participantes tem que levar em conta. Isso significa que os especuladores, que querem ganhar dinheiro às custas dos outros, têm que levá-lo em conta.
Avals, o que você diz é verdade para a Bolsa de Valores.
No mercado forex há máquinas bancárias trabalhando 24 horas por dia, cuja principal tarefa é estabilizar a taxa de câmbio da moeda nacional. Eles o fazem de acordo com algoritmos conhecidos e monitoram de perto a eficiência do mercado. Portanto, os ganhos de alguém são uma espuma sobre o mar.
Neutron, pelo menos um exemplo em que a estimativa do número ótimo de pontos depende do tempo.
Avals, com a abordagem "há um lucro estável, por que se preocupar" você pode esquecer o autodesenvolvimento e a melhoria em tudo. Mas se você quiser aumentar a eficiência do sistema, você tem que levar em conta outras considerações.
Avals, o que você diz é verdade para a Bolsa de Valores.
No mercado forex há máquinas bancárias trabalhando 24 horas por dia, cuja principal tarefa é estabilizar a taxa de câmbio da moeda nacional. Eles o fazem de acordo com algoritmos conhecidos e monitoram de perto a eficiência do mercado. Portanto, os ganhos de alguém são uma espuma sobre o mar.
Não se deve colocar todos na mesma categoria. Diferentes interesses e câmbio é bastante especulativo. Em algum lugar havia um link para um estudo detalhado, eu o procurarei se for necessário.
Exatamente em Forex a ligação com o tempo astronômico é muito importante. Não estou falando apenas de teoria, mas porque trabalho com ela e conheço pessoas que prestam muita atenção a ela. Não sei exatamente por que certas coisas relacionadas ao tempo funcionam, apenas especulações. Mas não se trata apenas de uma mudança de atividade, embora essa possa ser a base. Existe, por exemplo, uma ligação clara com o encerramento de certos períodos e muito mais. Isto é algo que realmente vale a pena pesquisar. Não ignorar com base nos estereótipos alheios ou em seus próprios estereótipos.
Neutron, pelo menos um exemplo em que a estimativa do número ótimo de pontos depende do tempo.
Só posso mostrá-lo matematicamente, porque não há como apresentar duas contas "com" e "sem".
Por outro lado, a matemática, é apenas uma formalização da construção lógica que já expus acima... Ele não acrescentará nada de novo ao entendimento.
Avals, com a abordagem "há um lucro constante, por que se preocupar", você pode esquecer completamente o autodesenvolvimento e a melhoria. Mas se você ainda quiser aumentar a eficiência do sistema, você tem que partir de outras considerações.
Estou constantemente procurando e testando novas idéias em diferentes mercados. Para FX, a maioria das idéias de sucesso intraday que eu testei estão relacionadas ao tempo.
Então, o que eu encontrei, eu encontrei. Buscamos o melhor, mas negociamos com o que temos. Não me importo com a rentabilidade perfeita e a rentabilidade de outros comerciantes.
Em meu gráfico, o eixo horizontal é o TF obtido a partir das minúcias utilizando o seguinte algoritmo: TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFk a(n)-a(n+k). Portanto, colega, estamos fazendo exatamente o que você aconselha.
Aqui está um gráfico da distribuição a(n)-a(n+1)
E esta é a mesma TF, mas a(n)-a(n+10)
Muito melhor, não é?
Não estou falando de geração de novas TFs, mas de incrementos não com a barra anterior, mas, por exemplo, com a décima.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Se eu for estúpido, me diga. Eu vou embora com vergonha...
Tenho uma pergunta - é possível traduzir o preço para o plano horizontal desta forma? A fim de então prever a tendência de preços com base nestes dados. A previsão é possível com base na figura acima - os dados são uma curva quebrada - estas são variáveis aleatórias.
Com tais diferenças conceituais, até mesmo os objetivos são diferentes.
Mesmo EA, a abordagem ideal é muitas vezes pequena.
para Neutron, Avals
Vocês deveriam ter dado uma olhada neste "Expert Advisor" anunciado. É essa calculadora infantil que olha para o futuro e calcula quantos pips você poderia ganhar se você fizer negócios em ziguezague. Daí a idéia "genial" de que o comércio no ziguezague com o parâmetro spread+1 é ótimo.
Olhando para esta conquista, pode-se entender que getch entende a otimização como uma eficiência, ou seja, a porcentagem que poderia ser obtida em comparação com o máximo que sua calculadora dá. Obviamente, não se pode ganhar mais do que isso em princípio.
E você está falando de EAs reais, para os quais o KPI é na melhor das hipóteses uns poucos por cento, e não foi assim que você definiu a tarefa. Obviamente, você não leu muita ficção em sua infância. :-)))