Por que a distribuição normal não é normal? - página 25
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O uso do tempo é quando um(n ) dado é selecionado a partir de considerações de tempo. Por exemplo, a TF10. Ou considerando múltiplas TFs.
O não uso do tempo é quando os dados a(n ) são selecionados sem o uso do tempo. Por exemplo, os vértices ZigZag.
Serei eu o último tolo por aqui que ainda usa o tempo às vezes?!
Depois de mim.
Não subestime seu oponente. Especialmente quando você não sabe nada sobre ele. >> A partir de personalidades é flubbing.
Exatamente, e se você mesmo tivesse seguido essa regra, teria admitido que a maior parte de suas efusões são flúberes.
E você nunca me deu uma citação em que eu chamasse de besteira qualquer coisa. Ou suas desculpas, já agora. É claro que não.
E você gosta de jogar ao redor de tais palavras, e não apenas tais.
A propósito, sobre a citação que você citou do Neutron. Isso mostra que ele não usa o tempo. E o que ele faz uso é chamado de desfasamento temporal. E ele faz isso para investigar estatísticas de correlação. Você pode não saber, mas muitas vezes tem que usar a soma da BP para estimar valores estatísticos. O argumento para esta soma é o tempo, mas o resultado é independente do tempo. Assim, somente seu cérebro febril podia ver a dependência do tempo nos resultados do Neutron.
Não estou interessado em seus 99%. Brinque com eles sozinho.
Exatamente, e se você mesmo tivesse seguido essa regra, teria admitido que a maior parte de suas efusões são flúberes.
E você nunca me deu uma citação em que eu chamasse de besteira qualquer coisa. Ou suas desculpas, já agora. É claro que não.
E você gosta de jogar ao redor de tais palavras, e não apenas tais.
A propósito, sobre a citação que você citou do Neutron. Isso mostra que ele não usa o tempo. E o que ele faz uso é chamado de desfasamento temporal. E ele faz isso para investigar estatísticas de correlação. Você pode não saber, mas muitas vezes tem que usar a soma da BP para estimar valores estatísticos. O argumento para esta soma é o tempo, mas o resultado é independente do tempo. Assim, somente seu cérebro retorcido poderia ver o tempo nos resultados do Neutron.
E seus 99% são de pouco interesse para mim. Brinque com eles por conta própria.
Você também não chamou isso de "bobagem". É por isso que não há nenhuma citação, assim como não houve nenhuma reivindicação da minha parte de que eu a reivindiquei. Você pode pegar qualquer sinônimo para a palavra "bobagem" que quiser.
Se você considerar que a análise das diversas TFs é irrelevante para o tempo, isso é estranho.
As estatísticas são feitas pelo mesmo indicador, mas em TFs diferentes, você pode ver como com o aumento de TF o RMS está se aproximando do MO.
M1.....M5
M15...H1
Não fui capaz de encaixar tudo em uma única janela na M1, mesmo na menor escala, por isso, mudei os picos, mas queria mostrar a tendência de diminuição relativa do erro com o aumento da TF, por isso considerei aceitável mudá-la.
Se você considera a análise das várias TFs como irrelevante para o tempo, isso é estranho.
Se você ainda não percebeu que o Neutron não lida com a análise de diferentes TFs, isso é lamentável.
Se você não entendeu isso, mesmo depois das minhas explicações, então isso é sério. >>Desculpe.
>> Depois de mim você vai.
Que vergonha para vocês, cavalheiros. Vocês parecem ser pessoas decentes.
Eu realmente não reclamei nada: eu era o último da fila e ainda sou :)
Tentado.
Se você puder encontrar uma série de minutos suficientemente longa (vários anos), eu lhe mostrarei o resultado. Em poucas palavras, é o seguinte: medida que a TF aumenta, os coeficientes de correlação de pares entre amostras adjacentes de RPR caem quase exponencialmente rápido, e o produto da CC sobre a volatilidade do instrumento cai invariavelmente com a TF crescente, apesar do crescimento raiz da volatilidade (o expoente diminui mais rapidamente do que qualquer função de potência). É por isso que depois do TF 100-500 não há nada para pegar, antes do TF 100m não há nada para pegar. Como regra, o ideal é às 4h, mas os DTs sobrepõem estritamente o retorno máximo neste cenário em todos os pares.
Aqui estão os dados para o índice DOI:
A série M1, de 2006 até o presente, está à esquerda na figura. A propósito, o fracasso da Crise Mundial é claramente visível. A segunda figura mostra a distribuição dos incrementos.... Como eles o citam! À direita está a rentabilidade do TS "ideal" que não utiliza o tempo na análise (apenas mudanças de preço).
Olhando mais além...
Você calcula o CQ como a probabilidade de que a cor da 0ª conta coincida com a kth. Eu quis dizer se você não levar velas minúsculas, mas um prazo maior (5M,15M,30M,1H etc.). Você já tentou dessa forma?
Eu realmente não reclamei nada: eu era o último na fila e ainda estou na fila por enquanto :)
Posso entrar depois de você? Bem, eu já estou na fila, mas não sei... Eu não sei se eles vão dar demasiados.