Sistema sem ajuste - características principais - página 13
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Na verdade, a resposta à pergunta do iniciante do tópico é NENHUMA!
Alguém está lhe mostrando um PAMM que tem dado um lucro estável (5% de drawdown) por vários anos e ganhou vários milhões.
Ele garante que a PAMM não falha? - Não.
Qual é a probabilidade de perder este PAMM amanhã - insignificante (mas é).
Em uma semana - mais.
Em um mês - ainda mais.
E assim por diante.
Um sistema auto-optimizador se enquadra na definição de tal sistema. Ou seja, ela se otimiza a si mesma. Como isto não distingue este sistema de outros, além da complexidade de implementação, este atributo é questionável.
Existem diferentes tipos de auto-optimização. Uma coisa é a adaptação baseada na história e outra bem diferente é o cálculo explícito dos parâmetros da série de tempo disponível (pode não ser nenhuma adaptação).
Se um sistema (baseado em TA) sem parâmetros externos, ele deve trabalhar com quaisquer dados, mesmo que aleatórios. E isto é uma contradição. Portanto, um sistema sem parâmetros externos não pode ser lucrativo.
É improvável que as cotações sejam dados aleatórios, portanto o objetivo de um sistema sem parâmetros externos é especificar uma visão interna do comportamento dos preços (extrair as informações necessárias) e utilizá-las.
A auto-optimização vem de muitas formas. Encaixar na história é uma coisa, e calcular explicitamente os parâmetros das séries temporais existentes é outra (pode não ser nada adequado).
Suponha que você tenha encontrado algum padrão de mercado. Isto é, o sistema não funcionará com dados aleatórios.
O padrão de mercado aparecerá em qualquer instrumento sintético obtido por simples operações aritméticas. Por exemplo, em (3,5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
Você está pronto para afirmar que o sistema auto-optimizador funcionará em qualquer instrumento comercial sintético?
Suponha que você tenha encontrado algum tipo de padrão de mercado. Ou seja, o sistema não funcionará com dados aleatórios.
O padrão de mercado aparecerá em qualquer instrumento sintético obtido por simples operações aritméticas. Por exemplo, em (3,5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
A regularidade em um instrumento pode aparecer, em maior ou menor grau, no outro. Portanto, terá que trabalhar em um instrumento comercial sintético (note que estes não são dados aleatórios!).
Você está pronto para afirmar que o sistema auto-optimizador funcionará em qualquer instrumento comercial sintético?
Se ele não estiver executando automaticamente o testador no período anterior e escolhendo a melhor variante, provavelmente o fará. Embora aqui também existam variantes.
Acho que precisamos falar sobre isso também.
por que externos? como eles são diferentes dos internos? o autor decidiu em um momento que eles podem ser removidos? em que base tomou essa decisão? sobre o fato de que o sistema não é adequado?
E quais são os sinais que lhe dizem para fazer isso?
tentei explicar como o entendi, mas perdi um pouco :o). Imagine que você fez um avião, mas não fez a parte de controle do Sistema (uma parte da aeronave), mas você "tirou" o controle dele e o deu a um otimizador externo. Um engenheiro em terra otimizou tudo para você e você voa, de alguma forma você monta os controles e tudo isso voa com você. Também lhe é dito que os "controles" não mudarão, não importa o que aconteça. Você entraria em um avião assim? Ou suponha que você tenha feito o controle, mas suas leituras de instrumentos são permanentes, há muitos exemplos disso.
A otimização consiste, afinal, em obter valores de parâmetros que maximizem/minimizem a função alvo (em nosso caso, lucro), ou mais espacialmente, encontrando valores extremos. Isso só faz sentido dentro da área de restrições que foram impostas. Estender os parâmetros ideais para uma área maior é muito presunçoso (e, em meu entendimento, apenas estúpido), dadas as especificidades das citações (quero dizer não-estacionariedade e alta ordem do sistema). A menos que existam parâmetros mudando lentamente no tempo, e não há nenhum. E então começamos a dançar com pandeiros - e se ajustarmos 128 parâmetros, com certeza vai funcionar...
Com um spread zero, um sistema sem parâmetros externos deve funcionar em qualquer instrumento comercial, já que o sistema utiliza um padrão de mercado.
Pode parecer que esta regra não se aplica a sistemas com várias moedas. Mas não é. Um sistema de múltiplas moedas sem parâmetros externos sempre se presta à decomposição em sub-sistemas sem parâmetros externos. Isto significa que todas as discussões sobre sistemas de monocorrentes sem parâmetros externos também se aplicam a sistemas de múltiplas moedas.
Que tipo de ficção é esta - parâmetros externos? >> O que é isso?
A decisão sobre o valor do parâmetro é tomada fora do sistema. Faz mais sentido?