Sistema sem ajuste - características principais - página 16
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2 grasn:
Não quero continuar a discussão, mas vou ressaltar que se algo não funciona para alguém, isso não significa que esteja com defeito. Você sabe como costurar em uma máquina de escrever? Eu não tenho. Mas não é como se eu estivesse dizendo que é impossível.
Se você tem uma triste experiência com TA, o que me importa com suas habilidades? Mas você generaliza - se eu não conseguiria fazer isso, ninguém consegue. Essa é uma característica. Não vou lhe dizer como, não para pedir desculpas.
Quanto ao "auto-engano", eu me auto-engano há quase 10 anos, 5 dos quais vivo exclusivamente desse "auto-engano". Portanto, tudo o que você me diz é apenas sua caracterização como um perdedor de TA. Isso é tudo.
O comércio das cartas de Tarô - talvez funcione melhor. Não me interessa.
Por quê? De onde vem esta informação? Por exemplo, meu assessor no campeonato usou TA exclusivamente, mas em uma interpretação um tanto quanto não convencional....))))
Por uma razão, se me é permitido dizê-lo, TA não passa no meu teste. :о) E o teste é muito simples - se é um negócio, tem que haver "duplicabilidade". Em resumo, não há vencedores regulares, mesmo os vencedores do passado são extremamente raros para estar entre os vencedores de amanhã. Isso é muito breve, não vejo muito sentido em desenvolver o tema, caso contrário, alguns jovens presunçosos farão novamente uma revisão, mas não pedirão desculpas :o(
Eu não entendo, o que Martin tem a ver com isso?
Você acredita que a otimização não é um ajuste. Se for, então esta declaração se aplica à otimização de qualquer estratégia. Por exemplo, Martin.
Então eis a minha pergunta: a otimização de Martin não é um ajuste? Se não, por que não?
Os valores com os quais o TC está sintonizado (ajustado).
Por exemplo, os ajustes do peru usado no TS.
Digamos que sim: MACD(12, 26, 9)
O próprio conceito, declarando alguns parâmetros como "externos" e, portanto, existem alguns "internos" e talvez alguns "sub", etc., não é claro para mim. Tudo isso não está claro para mim. Mais precisamente, é compreensível, mas não vejo nenhum sentido nisso. Qualquer TC, - é no final, matemático, simplesmente uma transformação, uma certa fórmula. Uma das variáveis em que, - o preço.
2 grasn:
Não quero continuar a discussão, mas vou ressaltar que se algo não funciona para alguém, isso não significa que esteja com defeito. Você sabe como costurar em uma máquina de escrever? Eu não tenho. Mas não é como se eu estivesse dizendo que é impossível.
Se você tem uma triste experiência com TA, o que me importa com suas habilidades? Mas você generaliza - se eu não conseguiria fazer isso, ninguém consegue. Essa é uma característica. Não vou lhe dizer como, não para pedir desculpas.
Quanto ao "auto-engano", eu me auto-engano há quase 10 anos, 5 dos quais vivo exclusivamente desse "auto-engano". Portanto, tudo o que você me diz é apenas sua caracterização como um perdedor de TA. Isso é tudo.
O comércio das cartas de Tarô - talvez funcione melhor. Não me interessa.
parabéns :o)
Eu mesmo tenho usado um EA sem indicadores há vários anos ... É baseado apenas em castiçais .... Não é uma combinação .
A EA parece funcionar .... então digamos mais de 100% de retorno anual desde o verão de 2006 ...
Você acredita que a otimização não é um ajuste. Em caso afirmativo, esta declaração se aplica à otimização de qualquer estratégia. Martin, por exemplo.
Então minha pergunta é: a otimização de Martin não é um ajuste? Se não, por que não?
Se este seu Martin ganhar no futuro, com dados que não tenham sido vistos - então não é um ajuste. Se ele só ganha no período de otimização e vazamentos no futuro - então é um ajuste. )))
A posição que "cotier one" não é produtiva. Se pelo menos porque, digamos, eu resolvi o problema da não-estacionariedade há muito tempo.
...
Embora, naturalmente, exista o problema da não-estacionariedade, também existem maneiras de resolvê-lo.
Sim, de fato, não é segredo que um TS terrivelmente emparelhado produz uma curva de equidade da BP estacionária no futuro.
A curva de equilíbrio não deve ser levada em conta por ter uma taxa de amostragem muito baixa.
Не работает ТА не в традиционном, ни в извращенном толковании.
Sergei, sei que você duvida muito do meu último esforço (a filial na ilha). Mas eu fiz muitos progressos - embora teoricamente até agora. Estimativas de intervalo, por exemplo, surgiram. Além de preços puros, estatísticas não paramétricas e dedução, não tenho mais nada.
Você acha que é TA ou não? Não me importa o que é, não me importa se é uma pintura a óleo para o olho de um gato (adoro a Liquidação). Desde que funcione.
Por uma razão, se me é permitido dizê-lo, TA não passa no meu teste. :о)
Não há problema. Ela não pode passar a sua. Mas isso não significa que não passe para os outros. Todos tomam um caminho diferente, não o mesmo. Ainda mais em um mercado tão indiferenciado como o Forex....))))