É possível implementar uma contabilidade FELICITÁVEL da estrutura de posição agregada na MT5? - página 30

 
timbo писал(а) >>

Você não precisa de nenhum tronco, não precisa anotar nada, um monte de EAs pode facilmente negociar com o mesmo instrumento.

Imagine dois EAs no MA, um com períodos longos, o outro com períodos curtos. Cada um deles abre e fecha posições ao cruzar para cima ou para baixo. Agora pense ou até mesmo desenhe em um pedaço de papel como o comércio iria com este doce casal sem nenhum tronco, sem contabilidade alternativa.

Você não sabe como pensar de forma ampla. Para você só existem estratégias de capotagem?

E se um EA tiver aberto um comércio, deveria ele ir até o fim? Fechar a posição previamente aberta.

E como, neste caso, ele deve reagir ao desaparecimento ou aumento da posição?

Bem, nós já escrevemos tudo várias vezes!

 
Avals >> :

Deixe-os abrir com 1 lote. Em um determinado momento, tenho um lote aberto em um símbolo por algum (desconhecido) consultor especializado. Recebo um sinal para abrir um deles. Meu sistema foi projetado para não abrir adicionalmente em cruzamentos repetidos, ou seja, o sistema comercializa apenas um lote. Como sei se o lote aberto é o mesmo sistema que recebeu o sinal de recruzamento e deve ser ignorado, ou este lote é de outro sistema e uma nova posição deve ser aberta?

Esqueça a abertura e o fechamento. Pense em comprar e vender. Atravessar de baixo - comprar, atravessar de cima - vender. Com o lote especificado para este sistema. Não pense em qual posição é aberta/fechada/fechada.

O que é "dupla travessia"? São duas cruzes seguidas a partir de baixo e nenhuma a partir de cima? Acontece dessa maneira?

É claro que a vida real pode complicar este algoritmo, mas tudo pode ser resolvido com bastante facilidade se você o abordar da maneira correta.

 
kombat >> :

Sim, então o IFRS posterior é uma alternativa ao RAS?

O que também é um pouco bem estabelecido e os bancos russos têm feito contabilidade por muitos anos e não sabiam o que estava errado.

:)))) Os bancos russos são marginais... foram... até que eles mudassem para IFRS.

Quantos anos são "muitos anos"? Para minha memória, nunca houve um, exceto o Sberbank. E Sber não é de modo algum o que era há pouco tempo. Portanto, todos os bancos russos são marginais.

 
api >> :

Você não sabe como pensar de forma mais ampla. Para você, existem apenas estratégias de capotagem?

E se um consultor especializado tiver aberto um negócio, ele deve seguir adiante? Fechar a posição previamente aberta.

E como, neste caso, ele deve reagir ao desaparecimento ou aumento da posição?

Bem, tudo já foi escrito várias vezes!

"Já foi dito muitas vezes antes que você deve analisar o mercado, não sua própria carteira. E certamente não a história dessa carteira.

A estratégia de inverter é oferecida como o exemplo mais simples. Abra o Excel e anote qualquer estratégia de acordo com o critério "sinal de mercado - compra/venda", sem qualquer "acompanhamento" e "posições previamente abertas". Talvez então você consiga entender o que estou dizendo.

 
timbo писал(а) >>

Esqueça a abertura e o fechamento. Pense em termos de critérios de venda e compra. Cruzar de baixo - comprar, cruzar de cima - vender. Especificado para este lote do sistema. Não pense em qual posição é aberta/fechada/fechada.

O que é "dupla travessia"? São duas cruzes seguidas a partir de baixo e nenhuma a partir de cima? Acontece dessa maneira?

Claro, a vida real complica o algoritmo proposto, mas tudo pode ser resolvido com bastante facilidade se você o abordar adequadamente.

Neste caso, nada muda nos critérios de venda e compra. Inicialmente penso por estes critérios porque eu costumava negociar em troca e ainda estou negociando. Há sistemas onde você tem que saber o que e quanto eles já abriram. Se você não gostar, pode fechá-lo de maneira diferente. Ou se você não gosta de fechar, você pode "fazer o comércio oposto".

 
timbo >> :

"Muitos anos" é quanto tempo? Para minha memória, não houve nenhum, exceto o Sberbank. E Sber não é de modo algum o que era há pouco tempo. Em outras palavras, todos os bancos russos são marginais.

Quantos...

Os bancos russos são os sucessores do sistema bancário da URSS, o sistema bancário da URSS é o sucessor do banco da Rússia czarista, o banco da Federação Russa é o sucessor de ...

Aí está e conte...

;)

 
timbo писал(а) >>

"Já foi escrito muitas vezes" que você deve analisar o mercado, não sua própria carteira. E certamente não a história dessa carteira.

A estratégia de inverter a tendência é oferecida como um exemplo simples. Abra o Excel e anote qualquer estratégia de acordo com o critério "sinal de mercado - compra/venda", sem qualquer "acompanhamento" e "posições previamente abertas". Talvez então você possa entender o que estou dizendo.

Já descobri tudo isso há muito tempo. Esperando que os outros entendam.

 
timbo писал(а) >>

"Já foi escrito muitas vezes" que você deve analisar o mercado, não sua própria carteira. E certamente não a história dessa carteira.

Acho que você está apenas parcialmente certo. A TS que toma decisões comerciais sobre os resultados de transações anteriores é obviamente um disparate, mas a TS que corrige seu trabalho (ou o encerra, por exemplo) com base nas transações realizadas, tem o direito à vida. Embora, pode ser organizado por comércio virtual com base em dados históricos. No entanto, é um pouco mais difícil...

 
Em um sistema de lote, você pode ir para a rede. Como o sistema de lote é mais defeituoso então?
 
getch >> :
Você pode ir para a rede em um sistema de lote. Como o sistema de lotes é mais desvantajoso então?

O sistema de rede é sem dúvida inferior - já em virtude do fato de que limita as possibilidades de controle e gerenciamento em comparação com o sistema de lote.

Razão: