Возможно ли реализовать в MT5 НАДЕЖНЫЙ учет структуры совокупной позиции? - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не нужен никакой лог, не надо ничего записывать, пачка экспертов легко могут торговать на одном инструменте.
Представь себе два эксперта на МА, один с большими периодами, другой с короткими. Каждый из них открывает и закрывает позиции при пересечении вверх или вниз. А теперь подумай или даже нарисуй на бумажке как пойдут торги у этой сладкой парочки без всяких логов, без альтернативного учёта.
Вы не умеете мыслить шире. Для Вас существуют только переворотные стратегии?
А как же быть если эксперт открыл сделку, должен ли он довести ее до конца? Закрыть ранее открытую позицию.
И как в таком случае он должен реагировать на исчезновение или увеличение позиции?
Ну писалось же все уже по нескольку раз!
ну пусть они открываются равным 1 лотом. На определенный момент у меня открыт один лот по инструменту каким-то (неизвестно) экспертом. Поступает сигнал на открытие одного из них. У меня система рассчитана на то, что при повторном пересечении дополнительно не открываться т.е. система торгует только одним лотом. Как узнать является ли открытый лот по той же системе по который пришел повторынй сигнал и его нужно игнорировать или этот лот по другой системе и новую позу нужно открыть?
Забудь про открыть и закрыть. Думай критериями продать и купить. Пересечение снизу - купил, пересечение сверху - продал. Заданным для данной системы лотом. Не думая вообще чья там при этом позиция открывается/закрывается/перекрывается.
Что такое "повторное пересечение"? Это когда два раза подряд снизу и ни раза сверху? Так бывает?
Естественно, реальная жизнь усложнит предложенный алгоритм, но всё решабельно и достаточно легко, если правильно к этому подойти.
Ага, значится более поздняя МСФО это альтернатива РСБУ ?
Которая вроде тоже устоялась и рос.банки многа лет вели учёт и не знали бедные что неправильно.
:))) рос.банки маргиналы однако... были... пока насильно не перевели на МСФО.
"Много лет" это сколько? На моей памяти их ещё вообще никого не было, кроме сбербанка. Да и Сбер совсем не тот, что был совсем недавно. Т.е. все российские банки маргиналы.
Вы не умеете мыслить шире. Для Вас существуют только переворотные стратегии?
А как же быть если эксперт открыл сделку, должен ли он довести ее до конца? Закрыть ранее открытую позицию.
И как в таком случае он должен реагировать на исчезновение или увеличение позиции?
Ну писалось же все уже по нескольку раз!
"Уже писалось много раз", что надо анализировать рынок, а не собственный кошелёк. И уж тем более не историю этого кошелька.
Переворотная стратегия предложена как простейший пример. Открой Эксель и распиши любую стратегию в критериях "рыночный сигнал - покупка/продажа" без всякого "доведения" и "ранее открытых позиций". Возможно, тогда ты сможешь понять, что я говорю.
Забудь про открыть и закрыть. Думай критериями продать и купить. Пересечение снизу - купил, пересечение сверху - продал. Заданным для данной системы лотом. Не думая вообще чья там при этом позиция открывается/закрывается/перекрывается.
Что такое "повторное пересечение"? Это когда два раза подряд снизу и ни раза сверху? Так бывает?
Естественно, реальная жизнь усложнит предложенный алгоритм, но всё решабельно и достаточно легко, если правильно к этому подойти.
Да ничего не меняется по критеряим продать и купить в данном случае. Я изначально думаю по этим критериям т.к. раньше начал торговать на бирже и до сих пор торгую. Есть системы где нужно знать что и сколько они уже открыли. Т.к. риск разный потому как закрывать будут по разному. Или если не нравится закрывать, то можно "совершать противоположную сделку"
"Много лет" это сколько? На моей памяти их ещё вообще никого не было, кроме сбербанка. Да и Сбер совсем не тот, что был совсем недавно. Т.е. все российские банки маргиналы.
Сколько...
Банки РФ преемники банковской системы СССР, банковская система СССР преемник банка Царской России, банк ЦР преемник ...
Вот и сосчитайте...
;)
"Уже писалось много раз", что надо анализировать рынок, а не собственный кошелёк. И уж тем более не историю этого кошелька.
Переворотная стратегия предложена как простейший пример. Открой Эксель и распиши любую стратегию в критериях "рыночный сигнал - покупка/продажа" без всякого "доведения" и "ранее открытых позиций". Возможно, тогда ты сможешь понять, что я говорю.
Я уже давно все понял. Жду понимания от других.
"Уже писалось много раз", что надо анализировать рынок, а не собственный кошелёк. И уж тем более не историю этого кошелька.
Мне кожется Вы правы лишь отчасти. ТС принимающая торговые решения от результатов пред. сделок конечно глупость, но вот ТС коректирующая свою работу (или например прекращающая работу) от результатов проведенных сделок имеет право на жизнь. Хотя это можно организовать посредством виртуальной торговли на исторических данных. Впрочем это несколько сложнее...
На лотовой системе можно перейти к неттингу. Чем лотовая система ущербнее тогда?
Безусловно ущербнее является неттовая система - уже в силу того, что в ней ограничиваются возможности контроля и управления, в сравнении с лотовой системой.