Filtros FIR - página 5
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Um pouco sobre as propriedades desses filtros.
Um MA típico tem uma supressão de cerca de 20 dB. A fim de melhorar a supressão, os coeficientes de ponderação são multiplicados por alguma função chamada função de janela.
A janela Kaiser permite obter um valor de supressão definido que varia em uma ampla faixa. No cálculo, a não-uniformidade na banda passante e
a supressão na faixa de atraso, mas o filtro é baseado em uma aproximação que é pelo menos tão boa quanto a exigida. Você seleciona o pior caso destas condições.
Outro método de cálculo freqüentemente utilizado é a aplicação do algoritmo Parkes-McKelan (às vezes chamado de algoritmo Remez).
Ela produz uma dada não uniformidade na largura de banda e uma dada supressão na largura de banda de atraso. O cálculo requer um número bastante grande de iterações e nem sempre garante a convergência.
Eu usei a janela Kaiser. É mais fácil de calcular, e o resultado é comparável em qualidade ao algoritmo Remez.
Um pouco sobre parâmetros de filtro de baixa passagem.
PassBandBars- largura de banda em barras.
StopBandBars-A largura da zona de transição, ou seja, entre a largura de banda e a freqüência onde a supressão necessária é fornecida. Também em número de bares.
StopBandAttenuation- supressão na faixa de atenuação.
Não é muito correto medir a freqüência em bares, pois é o tempo e não a freqüência. Na realidade, a freqüência é medida em seus intervalos de tempo correspondentes.
F=1/Bars. Ou seja, a 1 bar a freqüência é 1 e esta é a freqüência de amostragem. A 2 barras, a freqüência é 0,5Fd etc.
O StopBandBars pode ser qualquer número real maior que 2.
O comprimento do filtro (equivalente ao período MA) não é explicitamente especificado e é calculado com base nas faixas e atenuações especificadas.
Quanto maior a StopBandBars ou quanto maior a StopBandAttenuation, mais longo é o filtro. Aqueles que se atrasam mais e suavizam melhor.
Mas obrigado, vejo que terei que estudar tudo...
Siga este link. Eles se oferecem para comprar 8(oito) indicadores implementando todos os tipos de filtragem digital.
Ouça, Sabluk, vejo que você sabe muito sobre toda essa filtragem, portanto,
se você não se importa, por favor me envie indicadores FATL, SATL, se possível, com seu
comentários sobre os parâmetros em linguagem normal.
Vou ao google ))))
o que eles sugerem para comprar é como comprar mashqs e mcdis.
não encha sua cabeça com gorduras e saturação, gere sua própria
não quero trapacear, os filtros não são uma varinha mágica não sou um bom mago, apenas ajudo a tornar o desenvolvimento mais significativo
A reflexão profunda pode ajudar ou prejudicar o progresso.
se você não tiver tempo para descobrir os elementos básicos, haverá um cassino
Eu não vejo muitas maneiras... ou análise harmônica, ou redes neurais, ou análise fundamental com o comércio manual
escolha em qual das três áreas você quer se especializar
Estou com o pé direito ))))
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Não quero trapacear, os filtros não são uma varinha mágica Não sou um bom feiticeiro, apenas ajudo a tornar os desenvolvimentos mais significativos
Cavalheiros, o que vocês realmente querem dos filtros?
E como filtrar este bazar?
Cavalheiros, o que vocês realmente querem dos filtros?
E como filtrar este bazar?
O que eu realmente quero dos filtros?
Vou lhe dizer com minhas próprias palavras, porque não sou tão bom em teoria.
Para construir o indicador precisamos calcular a diferença Símbolo(TimeFrame,i) - Símbolo(TimeFrame,i+1), onde i é o número de barra,
para 28 símbolos
fio S [28]={
"EURUSD", // EURUSD 0 0
"GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6
"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6
"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6
"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6
"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6
"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4
"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
};
A questão é: que valor devo tomar para o valor Symbol(TimeFrame,i) no número de barras i ?
A primeira coisa que me vem à mente é, naturalmente, MA(Symbol(TimeFrame,i), Period) ...
onde Período é o período de média.
Entretanto, quero traçar a linha de preço não com o MA, mas com algum indicador mais "fino" e "sensível"...
É assim que se define uma tarefa simples...
Entendo que para cada símbolo você tem que gerar um filtro-indicador, usando o histórico do símbolo (um total de 28)?
Além disso, para cada período de tempo, seu próprio indicador de filtro ?
E, além disso, para regenerar periodicamente ?
Fiz bem?
Cavalheiros, o que vocês realmente querem dos filtros?
E como filtrar este bazar?
Estabelecer o objetivo certo é metade da batalha
É engraçado e triste ver como os bandidos vendem filtros aproveitando-se da preguiça daqueles que não têm tempo para entender
os filtros são definitivamente melhores que os mashqs, mas não tanto quanto para vendê-los
O que eu realmente quero dos filtros?
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A questão é que valor tomar como Símbolo (TimeFrame,i) na barra número i ?
A primeira coisa que me vem à mente é, naturalmente, MA(Symbol(TimeFrame,i), Period) ...
onde Período é o período de média.
Mas quero traçar a linha de preço não com МА, mas com algum indicador mais "fino" e "sensível"...
É assim que uma tarefa simples é definida...
O que significa "mais delicado" e "sensível"?
Como você imagina isso?
O que você quer dizer com "mais sutil" e "sensível"?
Como você imagina isso?
Buffer[i] = Fechar[i];
>> bem dito.
Existe, a propósito, um bom filtro, JMA, mas nem mesmo ele pode ser comercializado. Embora existam várias revisões no site do autor, o que implica como é bom negociar com ele. Mas eu não quero chamá-lo de trapaceiro.
O que você acha, que hipóteses você tem sobre o algoritmo dele?
Os conhecidos fatls e satls são filtros de baixa passagem com parâmetros comprometidos, ou seja, a resposta de amplitude-frequência (AFC) não é íngreme
Se você quiser uma resposta mais acentuada de amplitude-frequência, precisará usar adaptações de filtro mais frequentes.
Eu não entendo. Minha pergunta é a seguinte: aqui tomamos um espectro, determinamos seus extremos. É possível construir filtros baseados apenas nestas informações, cujo uso daria o máximo lucro a uma determinada seção? (com uma estratégia primitiva de "virar")
Buffer[i] = Fechar[i];
Essencialmente, eu quero o valor desta diferença:
Símbolo(TimeFrame,i) - Símbolo(TimeFrame,i+1), onde i é o número de barra,
não depende de nenhum parâmetro que descreva o método de obtenção do valor do símbolo,
e a dependência desta diferença no prazo seria linear, ou seja, ir mais fundo na direção de um prazo decrescente,
devemos obter a dinâmica da formação da diferença....
É claro que este é um ideal ao qual gostaríamos de nos aproximar...