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O que será a condição da seta é claro para mim. A melhor resposta será o código refinado.
Estive coçando a cabeça. A idéia é terrivelmente interessante. Suponho que seria melhor se a SSB gerasse, mas não o osciloscópio, mas um indutor personalizado configurado para a estratégia e o colocasse na pasta de indicadores dos especialistas.
Primeiramente, haverá menos variáveis de entrada, ou seja, todos os d*'s não precisarão ser definidos, sem mencionar o fato de que indutores e osciladores não utilizados podem ser fixados.
E, em segundo lugar, pode calcular a condição de acionamento por si só diretamente na SSB. Os resultados não serão exibidos em uma janela separada, mas em um gráfico de linhas quebradas, como em ZigZag.
Terceiro, o indicador personalizado pode ser imediatamente incorporado ao código da EA e os valores de seus parâmetros de entrada serão iguais aos valores dos parâmetros de entrada da EA (isso é útil, por exemplo, se alguém quiser otimizar uma EA).
Quando tiver algum tempo livre, farei uma nova versão do código e afixá-la-ei na nova versão.
E, em segundo lugar, pode calcular com antecedência a condição de acionamento. Os resultados não serão exibidos em uma janela separada, mas em uma linha quebrada, como em ZigZag
O ZigZag não mostrará todos os sinais. Que tal as setas?
Sim, a visualização das estratégias é muito útil.
O ZigZag não refletirá todos os sinais. Por que não usamos flechas?
O ZigZag não é claramente adequado, pois pode haver uma série de sinais longos e curtos. E uma linha quebrada será confusa, pois não reflete a direção do sinal.
É por isso que eu acho que as setas coloridas são muito mais claras.
O ZigZag não é claramente adequado, pois pode haver uma série de sinais longos e curtos. E a linha quebrada será confusa, pois não reflete a direção do sinal.
É por isso que eu acho que setas coloridas são muito melhores para se olhar.
Yuri, você já tentou adicionar trailing stops a suas estratégias, outras condições de saída, take-profits, stops... Notei que a saída geralmente não é a melhor, por isso muitas vezes fecho posições manualmente. Não encontrei nada de útil no rastreio, mas não escavei...
Yuri, você já tentou adicionar paradas para reboque, diferentes condições de saída, take-profits, paradas... Notei que a saída geralmente não é a melhor, por isso costumo fechar as posições manualmente. Não encontrei nenhum lucro nas paradas de trilha, mas realmente não as procurei.
É claro, eu tentei. Mas tudo isso não é universal, não é adequado para todos os sistemas comerciais e deve ser verificado usando o forward em um TS particular.
Em alguns TS, os eventos de take and loss darão um ajuste para os períodos otimizados e levarão a perdas no OOS.
Em outros casos, podemos observar piores características do TS ao anexá-los, mas os drawdowns diminuem e os forwarddowns passam normalmente. Tal TC é mais preferível porque pode ser um pouco pior em termos de rentabilidade, mas é mais confiável. Além disso, a rentabilidade pode ser aumentada com a adição de MM.
Escreveu um oscilador para maior clareza ao utilizar estratégias de SSB. Eu ficaria feliz se alguém acrescentasse flechas.
A propósito, seu oscilador pode ser usado sem nenhuma seta. Você precisa contar o número de variáveis não zero começando com d* e subtrair 1. Em seguida, definir dois níveis nas configurações, negativo e positivo, cujo valor absoluto será o resultado calculado na etapa anterior. Assim que o valor do oscilador ultrapassar um destes níveis, receberemos um sinal comercial. Tudo é claro e muito claro.
Ninguém jamais respondeu à minha pergunta. Por que ele só dá lucro para o período em que há dados, é um ajuste no histórico?
Escolha apenas estratégias, que dão lucro não apenas para o período com dados, mas para o período sem dados, que não pode ser e nunca será. E tudo ficará bem.
A propósito, seu osciloscópio pode ser usado sem nenhuma seta. Você precisa contar o número de variáveis não zero começando com d* e subtrair 1. Em seguida, definir dois níveis nas configurações, negativo e positivo, cujo valor absoluto será o resultado calculado na etapa anterior. Assim que o valor do oscilador ultrapassar um destes níveis, receberemos um sinal comercial. Tudo é claro e muito óbvio.
Acho que é assim que se faz, veja bem Yuri. Também encontrei uma falha, por alguma razão, ela nem sempre mostra o número de fatores que foram calculados. Ou seja, se um comércio for aberto, não é o fato de que o oscilador exibirá o máximo de fatores, ele pode ser 1 a menos. E vice-versa, o oscilador exibirá o máximo de fatores, mas o comércio não se abriu. Eu não entendo qual é o problema.
E eu queria acrescentar flechas, não substituir. Além disso, o oscilador é mais informativo do que eu pensava. E é diferente para cada estratégia. Quando se joga no canal, alguns deles ajudam a identificar os hai e os lows locais, determinam a tendência predominante. Tenho até idéias para criar novas estratégias baseadas em leituras de osciladores que não sejam as máximas.
zfs писал(а) >>
Isto é, se o comércio for aberto - não é o fato de que o oscilador exibirá o máximo de fatores, ele pode ser 1 a menos. E vice-versa, o oscilador exibirá o máximo de fatores, mas o comércio não se abriu. Eu não entendo qual é o problema.
Gostaria de lhe agradecer muito pelo seu oscilador, pois ele é de fato muito informativo!