Utilização de redes neurais no comércio. - página 13
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Em resumo, é difícil, se não impossível, pensar em algo melhor do que o Neuronka para a análise de preços, a menos que seja informação privilegiada.
Foi aqui que tudo começou: estudar NS como aplicado aos preços, mas acabou sendo difícil obter uma saída no modo janela de tempo deslizante. Portanto, tenho que colocar Haykin, Bishop e Shumsky na prateleira e sentar na escala Renko ao invés da janela de tempo. Tenho provas diretas e indiretas para a perspectiva desta direção. Uma dessas provas é feita por você Neutron, quando você subtraiu 2H dos ombros do Kaga, lançou para NS e obteve um resultado muito bom para começar.
Por que Renko e não Kagi?
A divisão Kagi é conhecida por ser mais responsiva às mudanças de tendências. Isto apesar do fato de que a implementação prática de ambos é indistinguível em complexidade e requer três linhas de código.
Por que Renko e não Kagi?
A divisão Kagi é conhecida por ser mais responsiva às mudanças de tendências. Isto apesar do fato de que a implementação prática em termos de complexidade de ambas são indistinguíveis e tomam três linhas de código.
Também pensei assim, mas surgiu uma nuance interessante (li na seção "Trading with movement" de Spider): a escala Renko, na qual a estratégia é otimizada, deve ser mantida na área de testes posteriores, ou seja, além do tamanho da caixa (que é igual à diferença entre os níveis da escala), os níveis da escala devem permanecer em um só lugar. E o que fazer com Kagi neste caso pessoalmente, eu ainda não decidi, mas talvez você tenha sucesso.
...a escala Renko deve ser mantida, ou seja, além do tamanho da caixa, os níveis da escala devem permanecer no mesmo lugar.
Eu não consigo entender! O que são níveis de escala?
Aqui, a armadilha é esta - a divisão da Renko não é absoluta, ou seja, o resultado de seu efeito sobre a série temporal (RT) depende de qual RT datum começar a divisão. Esta incerteza tem a mesma ordem de magnitude na escala de preços que o tamanho da caixa. Em outras palavras, é possível dividir a BP de várias maneiras diferentes e a diferença máxima para a Renko não é maior do que a etapa de particionamento, H. Esta desvantagem está ausente para o particionamento Kagi. Aqui é inequívoco, não importa como você comece esta partição.
Em resumo, seja qual for a maneira de fazer isso - o Kagi-particionamento é mais legal!
Eu não consegui segui-lo! Quais são os níveis de escala?
O senão aqui é que a divisão da Renco não é absoluta, ou seja, seu efeito sobre a série temporal (TP) depende de qual dado TP começar a divisão. Esta incerteza tem a mesma ordem de magnitude na escala de preços que o tamanho da caixa. Em outras palavras, é possível dividir a BP de várias maneiras diferentes e a diferença máxima para a Renko não é maior do que a etapa de particionamento, H. Esta desvantagem está ausente para o particionamento Kagi. Aqui é inequívoco, não importa como você comece esta partição.
Em resumo, seja qual for a maneira de fazer isso - o Kagi-particionamento é mais legal!
Foi o que eu escrevi, mas acho que não acertei muito bem. Afastou-se do computador e pensou no Kagi e decidiu que ele, também, estava desprovido desse inconveniente. Por outro lado, se Renko levar em conta cada caixa e não apenas seus extremos, conhecemos os níveis +/- e podemos colocar uma ordem pendente e não uma ordem com execução imediata. Embora seja possível tentar todas essas situações.
Estou preocupado com a organização das construções Renko/Kagi no MT4. Afinal, se escrevermos um Expert Advisor com base nestas estruturas, então durante a inicialização ele deverá baixar o histórico de minutos e preencher o buffer da estrutura e este é o único buffer com o qual trabalhamos. Mas não podemos escrever um Renko/Kagi separado e acessar seus valores, porque o MT4 tem uma linha do tempo em todos os lugares. Estou pensando corretamente?
http://www.forextrade.ru/?p=3251&id=143267
A outra coisa é interessante, o valor H. Em um dos relatórios (arquivo anexo) Shiryaev continua falando sobre a figura 2 e gira em torno dela. Quem tem alguma opinião? O que é este 2, em que é medido?
Eu só quero verificar se estou certo no cálculo destes 2
Oi Sergey.
Dois, é uma quantidade relativa sem dimensões que é a relação da distância média (em pips) entre os extremos da divisória e o degrau da divisória H (em pips). Para um processo Wiener, este valor tende a 2 se n for grande. No mercado real BP este valor é sempre diferente de 2 e caracteriza o grau de não-arbitrabilidade/arbitrabilidade de um instrumento.
Oi Sergey.
Dois, é uma quantidade relativa sem dimensões que é a relação da distância média (em pips) entre os extremos da divisória e o degrau da divisória H (em pips). Para um processo Wiener, este valor tende a 2 se n for grande. Em um mercado real BP este valor é sempre diferente de 2 e descreve o grau de não-arbitrage/arbitrage de um instrumento.
Estranho, este é um valor aleatório ((
Meu cálculo é diferente. O cálculo é diferente. Mas só vou confundi-los.