Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 62
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gpwr, você faz uma boa observação, é claro. Bem, primeiro, deixar que as pessoas ensinem os gigantes a voar corretamente. Isto será muito útil quando a área de aplicação da rede neural ainda estiver clara e distintamente definida.
Uma analogia é apropriada aqui: Coulomb (ou quem mais), que pesquisou a lei de atração de cargas elétricas, também ensinou uma espécie de hipopótamo a voar. Afinal, naquela época, ninguém tinha uma idéia clara do campo de aplicação da eletricidade. Mas eles inventaram o gerador - e essa lei veio a calhar.
A propósito, pelo tempo em que me sento diante do meu computador estudando as redes e tendo um olho no mercado - melhorei notavelmente meu comércio manual. Começo a "sentir" o mercado sem nenhum índice de mercado. E não tenho nada a minha disposição, exceto um neurônio pessoal. Claro que é prematuro falar sobre voar... mas já há uma corrida com o lúpulo.
Palavras muito inteligentes! Para negociar com sucesso você precisa conhecer a psicologia da maioria dos participantes do mercado que continuam a negociar manualmente e usar os canais de negociação, ou seja, negociar na direção do canal até que ele se rompa. Uma vez rompida, eles fecham suas posições e aguardam a confirmação de uma nova tendência, após o que abrem novas posições. Às vezes é interessante observar o preço se afastando da fronteira do canal, como se alguns ponteiros de feiticeiros invisíveis o estivessem tirando de lá. Por que é assim? Porque milhões de outros comerciantes construíram este canal e estão apostando que o preço vai saltar. Suas apostas são exatamente o que move o preço de volta para dentro do canal. Se a maioria dos comerciantes utilizasse redes neurais em suas negociações, isso também funcionaria. Mas, infelizmente...
A propósito, durante o tempo em que estive sentado diante do meu computador, estudando grades e olhando para o mercado com um só olho, tornei-me mais bem sucedido no comércio manual. Estou começando a "sentir" o mercado sem nenhum índice de mercado. E não tenho nada a minha disposição, exceto um neurônio pessoal. Claro que é prematuro falar sobre voar... mas já há uma corrida com o lúpulo.
Acho que é mais emoção do que um sentido real do mercado usando a rede neural. Tente ser mais cuidadoso, esperemos que o destino do herói retratado em seu avatar o advirta de um perigo fundamentalmente possível. Bem, não vou nem lembrar que os astrolabos criados em perceptrons, especialmente os de camada única, são filtros adaptativos típicos, cerca de 101% incapazes de operação estável (no sentido de "função alvo"). Também não vou lembrar (normalmente está em qualquer livro didático), que se você não tiver correlação significativa em série (acho que você usa x(n)-x(n-1), e não está lá), você tem uma probabilidade muito pequena de conseguir o que quer. Cuidado com a ilusão que a NS dá. Mas em todo caso, desejo boa sorte a você e a seu professor :o)
PS: NS não é um milagre, se não houver "fenômeno estatístico", não vai funcionar.
Palavras muito inteligentes! Para negociar com sucesso você precisa conhecer a psicologia da maioria dos participantes do mercado que continuam a negociar manualmente e usar os canais de negociação, ou seja, negociar na direção do canal até que ele se rompa. Uma vez rompida, eles fecham suas posições e aguardam a confirmação de uma nova tendência, após o que abrem novas posições. Às vezes é interessante observar o preço se afastando da fronteira do canal, como se alguns ponteiros de feiticeiros invisíveis o estivessem tirando de lá. Por que é assim? Porque milhões de outros comerciantes construíram este canal e estão apostando que o preço vai saltar. Suas apostas estão apenas movendo o preço de volta para dentro do canal.
Por alguma razão, estou ficando cada vez mais duvidoso sobre a possibilidade de prever o preço em um determinado momento. Em primeiro lugar, porque o mercado não é discreto - há altos e baixos no preço, entre os quais ele salta a seu bel-prazer. Às 12:00 horas, horário de Moscou, estará em algum lugar entre seu máximo e mínimo, mas qual será sua posição em relação ao aberto - quem sabe... E isto determina a "cor da vela". Portanto, a cor do castiçal pode ser bastante aleatória (exceto pela forte tendência com pequenos "pullbacks").
Portanto, faz sentido "encontrar" os movimentos de mercado que vão além do mínimo (máximo) atual. Ou realmente trabalhar "no pullback". E a determinação de para onde o preço irá no próximo período de tempo não é muito informativa.
Se a maioria dos comerciantes utilizasse redes neurais em suas negociações, isso também funcionaria. Mas, infelizmente...
Também não parece haver consenso aqui. Alguns dizem que quanto mais pessoas usam o sistema, pior ele funciona. Outros parecem dizer o contrário :)
Por alguma razão, estou ficando cada vez mais duvidoso sobre a possibilidade de prever o preço em um determinado momento. Em primeiro lugar, porque o mercado não é discreto - há um alto e um baixo pelo preço, entre os quais ele salta a seu gosto. Às 12:00 horas, horário de Moscou, estará em algum lugar entre seu máximo e mínimo, mas qual será sua posição em relação ao aberto - quem sabe... E isto determina a "cor da vela". Portanto, a cor do castiçal pode ser bastante aleatória (exceto pela forte tendência com pequenos "pullbacks").
Portanto, faz sentido "encontrar" os movimentos de mercado que vão além do mínimo (máximo) atual. Ou realmente trabalhar "no pullback". E a determinação de para onde o preço irá no próximo período de tempo não é muito informativa...
obrigado, a seguir)))
após algum tempo suas dúvidas mudarão ou cairão e você terá idéias claras.
o mercado tem muitos estados e interseções desses estados...todos vêem o mercado de maneira diferente
ganham os mais pacientes
Sinceramente, não entendo toda esta miséria. Há tantos códigos de rede C++ já escritos com ORO na web. Aqui, por exemplo, está um código simples com uma boa descrição da teoria. Há um erro no cálculo do MSE (leia o último post nesta página)
http://www.codeproject.com/KB/recipes/BP.aspx
Passei apenas um dia para entender o código e ele funcionou de forma confiável para mim em forex (não no sentido de lucro, mas no sentido de aprender a rede em pares de moedas).
Acho que você gasta muito tempo adaptando o matcad às redes neurais, e depois vai arrastar e soltar suas fórmulas em C++ e depurar o código lá. Não é eficiente, senhores. Você pode passar anos assim antes de administrar algo que funcione em forex.
Sou inquisitivo por natureza. Lembro-me de quando eu era criança, quando me deram um brinquedo, ele geralmente era desmontado à noite. Não quebrado, não quebrado, mas desmontado com as ferramentas de meu pai (com o qual ele estava bravo). Então aqui também - estou apenas curioso para saber o que está dentro daquela Caixa Preta sob o belo invólucro "Rede Neural". Além disso, como você corretamente aponta, um produto de terceiros de prateleira é genérico por natureza, é possível que contenha bugs e não esteja adaptado à tarefa específica em mãos. Considerando que a previsibilidade do VR do tipo VR do mercado é extremamente baixa, o NS precisa ser requalificado a cada contagem. Acho que é impossível satisfazer esta exigência usando um pacote comercial "pesado". O código inteiro de uma malha universal de duas camadas escrita em MQL pode caber em 35 linhas! Eu acho que vale a pena.
Em geral, a tarefa de negociar, em minha opinião, resume-se a resolver três grandes problemas:
Rejeição da hipótese do "mercado eficiente".
2. Entendendo que das três maneiras de ganhar dinheiro:
a) informações privilegiadas,
b) análise das notícias macroeconômicas,
c) análise de dados históricos de preços de instrumentos,
os dois últimos estão disponíveis para nós. Entre eles, a análise das notícias macroeconômicas não implica o uso do MTS (pelo menos não vejo uma maneira de implementá-lo de fato). Isto nos deixa com o último ponto.
...Uma rede usando dados da mesma série temporal seria uma autoregressão; linear se você tiver uma camada ou não linear se você tiver mais de uma camada com ativação não-linear de neurônios. O treinamento dessa rede autoregressiva não é nada mais que uma aproximação da série por uma função não-linear. Essa é a diferença de tal descrição do encaixe do polinômio ou da série Fourier é muito pequena. A previsão de valores futuros da rede nada mais é do que uma extrapolação da função não-linear ajustada para o futuro. A única vantagem de uma rede neural é a capacidade universal de aproximação de qualquer função não linear. A pergunta a ser feita aqui é: por que você acha que o preço atual é uma função não linear dos preços do passado?
Concordo com você, de fato a rede é semelhante a um modelo de AR não linear, com uma exceção (como você observou corretamente) - não requer o conhecimento a priori do modelo do processo, e essa é sua vantagem mais importante dada a não-estacionariedade das BPs de mercado. Naturalmente, queremos dizer sua quase-estacionariedade (de acordo com o primeiro ponto), caso contrário nenhuma NS pode funcionar. Assim, não me importa se a condição é ou não cumprida: "o preço atual é uma função não-linear dos preços passados", em geral os NS não-lineares alocarão a área correta. Portanto, não há alternativas para a NS!
Quanto à escolha de um NS específico (perseptron multicamadas, mapas Cohenen, etc.), acho que não há escolha aqui - perseptron multicamadas - devido à não-estacionariedade da BP inicial (a identificação de padrões significativos requer muita história).
Só porque você foi capaz de ajustar uma função não linear aos preços do passado, não significa que você encontrou um modelo de mercado. Portanto, uma rede autoregressiva não lhe dará nenhuma vantagem comercial.
Isto se refere à questão da quase estacionariedade. É por isso que eu pré-treino NS em cada contagem de BP, e não uso barras como BPs porque elas são virtualmente imprevisíveis devido aos laços muito fracos entre elas. Se esta regra não for seguida, a conexão entre o resultado real e o esperado será vermelha, e as mesmas regras se aplicam a todos os outros EAs.
...Por que isso acontece? Porque há milhões de outros comerciantes além de você que construíram este canal e estão apostando que o preço vai refletir. Suas apostas são exatamente o que move o preço de volta para dentro do canal. Se a maioria dos comerciantes utilizasse redes neurais em suas negociações, isso também funcionaria. Mas, infelizmente...
Obrigado, estou ciente de que não sou o único comerciante aqui. Entretanto, sobre cujas apostas o mercado está se movendo - começo a duvidar que sejam "apostas de milhões". É mais provável que sejam "apostas unitárias". Se a maioria dos comerciantes usasse redes neurais no comércio, eu estaria aprendendo a construir canais autoregressivos, polinômios, etc.
Aparentemente, você não entende outro aspecto básico do mercado (ou qualquer outro jogo): a maioria perde sempre. Aprenda por conta própria. Ainda não chegou a hora de você aprender e dar conselhos.
Assim, não me importa se a condição é cumprida ou não: "o preço atual é uma função não-linear dos preços passados", em geral os NS não-lineares alocarão a área correta. Portanto, não há alternativas para a NS!
Isto se refere à questão da quase estacionariedade. É por isso que eu pré-treino NS em cada contagem de BP, mas não uso barras como BPs porque elas são virtualmente imprevisíveis devido aos elos muito fracos entre elas. Os desenhos neste tópico são para barras de horas apenas como ilustração de algumas propriedades particulares de NS e suas características e não são usados para comércio real.
Eu não entendo a frase sobre uma alternativa à NS. Por que você chegou a tal conclusão? E por que a condição de determinismo no mercado não é importante para você? E por que não há conexão entre as barras? Que dados você toma para a negociação real, se não o histórico das barras?