Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 77
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Aqui, não me lembro exatamente, mas se não estou enganado, a vantagem estatística (especificamente para "linhas de câmbio"), para kagi acaba sendo quase insignificante. Só pode ser recuperada por uma presença muito, muito longa no mercado, e dada uma MM não confiável, é virtualmente impossível. Ou eu estou errado?
Sim, qualquer vantagem significativa é muito difícil de se obter. Eu falo apenas por mim mesmo, outros podem ter resultados diferentes.
E aqui, a propósito, há uma quebra da série Open, m1, GBPUSD com um limiar de 10 spreads (ou seja, 30 pips) :
Acho que é muito claro. Certamente melhor do que a quebra do cronograma
Receio que, com tais percepções inesperadas da sua parte, nunca chegarei a ver um algoritmo de kagi mágico que não seja mais complicado do que o renko.
Você provavelmente não notou (ou não quis notar) que no correio acima, eu lhe pedi desculpas por minha declaração incorreta e pelo tom duro para com você!
Não preciso lembrar o conteúdo da dissertação de cor - é desnecessário. Para o nível de comunicação do fórum, isto, creio, é suficiente, especialmente porque estou sempre pronto para "recuar" publicamente em caso de imprecisão de minha parte. Você, por alguma razão, insiste em tomar a posição do meu censor público. É certamente útil, mas o tom de mentor no qual você faz minhas "observações" sobre assuntos que não são realmente cruciais no contexto da comunicação, me leva a acreditar que você tem um complexo de inferioridade.
Mais uma vez: eu poderia estar errado e mal orientado. Não há necessidade de me colocar em uma postura de justificação. Estamos falando com vocês como iguais e discutindo esta ou aquela questão, lembrem-se que finalmente.
Quanto ao código de três linhas, eu não estava construindo a quebra Kagi, eu estava construindo os pontos de entrada/saída. Nesse sentido, estou errado, e o Kagi-building (no sentido que você expressou acima e com o qual eu concordo) é mais complicado, e não caberá em três linhas. Se isto for verdade, então admitirei publicamente que não tenho código em três linhas. Mas vou me repetir afirmando que para pontos simbólicos, a complexidade do código Renko e Kaga é a mesma e se encaixa em três linhas, das quais dois se-blocos e três operadores de atribuição.
E, a 2H não tem dimensionalidade porque são apenas 2 ou mais. Não há pontos ali, porque não se pode comparar as ondas H em pontos, o que significa que há sempre uma conversão sem dimensão. Mas isso é uma questão de gosto.
2H é sem dimensão porque você quer assim, ou você tem um humor tão peculiar?
2H, é 2 multiplicado por H, onde 2 é uma constante sem dimensões, H é um parâmetro de divisão da BP inicial ao longo do eixo vertical, que é dimensional por definição e medido em pontos. O produto, compreensivelmente, é dimensionado em pontos.
HideYourRichess, ou você me diz o que quer dizer com seu "2H não tem dimensionalidade porque é apenas 2... ", ou eu vou parar de discutir este tópico com você, tendo em vista o óbvio absurdo de sua parte!
E aqui, a propósito, há uma quebra da série Open, m1, GBPUSD, com um limite de 10 spread (i.e. 30 pips) :
Acho que é muito ilustrativo. Certamente melhor do que a quebra do cronograma.
O que há de melhor nisso? A questão não é retórica.
Há menos ruído e é visualmente mais claro. Este gráfico é um gráfico de minutos. Particularmente, mostra que o revendedor prefere vender spreads a granel a partir de 10 peças, o que permite um jogo mais adequado, por exemplo, com o mesmo ziguezague. Cobrarei uma camada com esta à noite e verei o que ela diz.
Você provavelmente ainda não notou...
Um bom e frutífero debate científico, em altos círculos científicos, traz todas as marcas de um esfaqueamento em um beco escuro. (c) Isso é um pedido de desculpas da minha parte, se é que há alguma coisa. Estou apenas sendo meticuloso, mas não é um complexo.
Quanto ao código de três linhas, eu não estava construindo a quebra Kagi, mas os pontos de entrada/saída.
Eu não entendia isso, agora eu entendo. Pelo menos me deixe dar uma olhada neste algoritmo, não demorei tanto tempo para descobrir o que é o quê.
2H não tem dimensão, porque você quer, ou você tem um humor tão peculiar?
2H, é 2 multiplicado por H, onde 2 é uma constante sem dimensões, H é o parâmetro de partição da BP original ao longo do eixo vertical, que é dimensional por definição e medido em pontos. O produto, compreensivelmente, é dimensionado em pontos.
HideYourRichess, ou você me diz o que quer dizer com seu "2H não tem dimensionalidade porque é apenas 2... ", ou eu vou parar de discutir este tópico com você, tendo em vista o óbvio absurdo de sua parte!
2H é um símbolo. Pode representar duas unidades de algo, você pode falar de dimensões a partir deste ponto. Mas, 2H é também apenas um símbolo para uma quantidade sem dimensão. Neste caso, estamos falando de Hvol/H=2. Aqui não há dimensões. Nvol/H>2 é simplesmente denotado por >2H. Isto simboliza a comparação de valores sem dimensão, ninguém menciona pips ou qualquer outra coisa.
Então, estamos falando da mesma coisa.
Neutron, você já se deparou com este livro?
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
Acho que sei quais são os prazos agora. É a melhor maneira de destruir informações úteis. Isto é, a fim de construir uma repartição aceitável de tempo, é necessário estabelecer um limite > 10 spreads (de preferência 25). No entanto, com tal partição há um déficit de material estatístico, por isso, tentei construí-lo a partir de livros de horas. O resultado: para uma divisão mais ou menos adequada eu precisava de um limiar de 80 (ou melhor 100) spreads! Traduzido para russo isto significa 300 pontos, senhores! Será que existe algum comerciante capaz de resistir a tais drawdowns?
Obviamente, afinal, terei que entrar no negócio de coletar carrapatos.
ao Neutron
Aparentemente, ainda não cheguei ao fundo da questão de por que a pergunta não era "retórica". Dê-me uma dica um dia destes. E há outra pergunta estúpida, mas sobre um tema quente:
Até onde entendi você e HideYourRichess, o cálculo da volatilidade na série resultante é a coisa mais simples - multiplique H(tomado em pips) por 2 e você obtém Hvol. Entretanto, há algum tempo você disse que existem +H > 2 e -H < 2 (talvez eu tenha confundido algo) e o trabalho com a série resultante, dependendo do que H será exatamente o oposto. Na verdade, a questão é a seguinte:
1. Como H pode ser < 2, se o mínimo possível H=1(ou seja, um ponto)? Se H é tomado no preço de uma cotação, como pode ser > 2?
2. Até agora, eu normalizei os dados alimentados para a entrada na grade pela dupla volatilidade da série estudada. Assumo da mesma forma (toda esta confusão inspirada pela disputa do 2H) -:)
No entanto, ainda prefiro perguntar.
P.S. Há uma opinião que a verdade nasce nas disputas, mas toda minha vida tenho observado como ela se perde nelas. Você e a HideYourRichess parecem ter tudo isso resolvido, mas seus argumentos fazem minha cabeça girar. Estou para começar a duvidar que 2 x 2 = 4 -:) ... e um consilium de matemáticos com facas no beco.
P.S. Há uma opinião que a verdade nasce nos argumentos, mas toda minha vida eu vi como ela se perde neles. Parece que você e a HideYourRichess colocaram tudo para fora, mas seus argumentos são uma bagunça na minha cabeça. Estou para começar a duvidar que 2 x 2 = 4 -:) ... e um consilium de matemáticos com facas no beco.
Os colegas falavam de coisas diferentes, mas por coincidência levavam os mesmos nomes. Portanto, não há nada de surpreendente na perda de "nenhuma verdade". :о)
Em termos de desempenho - nem tudo é suave, mas existem definitivamente sinais encorajadores.