Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 63
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A frase sobre a alternativa NS não é clara. Por que você chegou a essa conclusão? E por que a condição de determinismo no mercado não é importante para você? E por que não há conexão entre as barras? Que tipo de dados você toma, para uma negociação real, se não o histórico do bar?
Tenho realizado muitos estudos estatísticos dentro do modelo linear para descobrir se existe uma relação estatisticamente significativa entre as barras. O resultado é o seguinte:
1. As dependências existem.
2. as dependências existentes aumentam à medida que a TF diminui.
3. as dependências existentes são fracas (no sentido de superar a comissão de CD).
Conclusão: não existe uma relação significativa entre as barras (no sentido acima mencionado).
Não utilizei modelos AR não lineares para o estudo. Há duas razões para isso. Um - eles são complicados demais para minha compreensão. A segunda é que os dados circunstanciais indicam que não existe uma relação não linear entre as barras. Tudo isso serviu como motivação para mudar para um "aproximador universal" - NS.
Eu não entendo o determinismo do mercado. Se o mercado fosse completamente não determinístico, ele apoiaria a Hipótese de Mercado Eficiente, o que contradiz nossa presença neste Fórum.
Eu utilizo uma divisão vertical das séries de preços para fazer previsões.
Suponho que seja mais uma emoção do que um sentido real do mercado com um "nervosismo". Tente ser mais cuidadoso, esperemos que o destino do personagem retratado em seu avatar deva alertar sobre um perigo fundamentalmente possível.
Você provavelmente está certo sobre as emoções, mas o destino do "herói avatar" um dia será compartilhado por todos nós - de uma forma ou de outra.
Você provavelmente está certo sobre as emoções, mas o destino do "herói avatar" um dia será compartilhado por todos nós - de uma forma ou de outra.
Mas algumas pessoas querem que isso aconteça mais tarde.
Mas algumas pessoas querem que isso aconteça mais tarde.
Eu participo -:) não há necessidade de pressa.
ao Neutron
Você aceita o erro de previsão dentro do ciclo por época? Ou estes dois procedimentos são diferentes no mesmo gráfico?
Sim, e as estatísticas são discadas de fora para dentro.
Como mostra a experiência, há sempre o risco de treinar demais a rede e será sempre preciso controlar visualmente o número ideal de épocas de treinamento. Além disso, eu tracei a qualidade do aprendizado da rede em uma amostra de teste (que não participou do treinamento) para os gráficos do EURUSD:
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Pode-se ver que à medida que o número de entradas d de um único perseptron aumenta, a qualidade da previsão aumenta (mínimo de pontos azuis). Mas este processo tende a ser assimptóticamente constante e é razoável limitar o número máximo de entradas de perseptron.
Pode-se ver que à medida que o número de entradas d de um único perseptron aumenta, a qualidade da previsão aumenta (mínimo de pontos azuis). Mas este processo tende a ser assimptóticamente constante e é razoável limitar o número máximo de entradas de perseptron.A propósito, por alguma razão, à medida que o número de entradas cresce, o erro de aprendizagem cresce e aproxima-se assimetricamente 1