Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 23
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O ruído branco também não está correlacionado ao tempo - esta é sua condição principal - mas sua variância é finita. Por exemplo, a primeira diferença em SB é o ruído. A soma cumulativa destas diferenças é a caminhada aleatória, tudo bem. Agora pegue duas ou mais séries altamente correlacionadas (SB - cum. sum), faça uma análise de regressão e obtenha os resíduos (ruído branco - cum. sum).
Os resíduos não são cumulativos - eles são erros de regressão (variação). E eles não são necessariamente ruídos brancos, nem estão necessariamente estacionários. Mas mesmo que sejam, não diz que não há mais dependências na série. Eles podem ser tantos quantos você quiser, e até deterministas. O que importa neste aspecto é o período dessas dependências - quanto tempo elas duram no tempo. Quanto menor sua vida útil, menos se destacarão na série, tornando-a não-estacionária. No caso limite, quando atuam durante um período de referência - sua presença não tem efeito sobre a forma e os parâmetros da distribuição. Ou seja, a correlação entre a freqüência de amostragem e o tempo de validade das dependências é importante aqui.
A não-estacionariedade significa que existem dependências na série que são suficientemente longas no tempo (para uma determinada taxa de amostragem). Mas a dependência não é necessariamente uma dependência dos valores anteriores da série. Dependência do ponto de partida no tempo (como na definição de estacionariedade e não-estacionariedade). Por exemplo, se as negociações se revelarem dependentes, isso não significa que o mercado se lembre de seus valores ou consistência, mas eles simplesmente caíram no tempo em uma determinada fase do desenvolvimento do processo de governo (tendência de alta, por exemplo). Isto é, a dependência se manifesta pelo fato de que às vezes a série é distribuída de forma bem diferente e isto pode durar bastante tempo. E muitas pessoas o percebem como no caso de negócios dependentes - que dois negócios perdedores serão muito provavelmente seguidos por um lucrativo, embora geralmente seja uma chegada aleatória a uma determinada fase do processo de gerenciamento e não necessariamente tal sincronização com ele ocorrerá novamente no futuro.
De fato, qualquer TS procura os momentos em que a distribuição está estacionária ao máximo e tem um mo
O mercado sempre se reserva o direito de enganá-lo com dureza, para dizer de forma suave.
Os resíduos não são cumm. a soma é o erro de regressão (diferença). E eles não são necessariamente ruídos brancos, nem estão necessariamente estacionários. Mas mesmo que sejam, não diz que não há mais dependências na série. Eles podem ser tantos quantos você quiser, e até deterministas. O que importa neste aspecto é o período dessas dependências - quanto tempo elas duram no tempo. Quanto menor sua vida útil, menos se destacarão na série, tornando-a não-estacionária. No caso limite, quando atuam durante um período de referência - sua presença não tem efeito sobre a forma e os parâmetros da distribuição. Ou seja, a correlação entre a freqüência de amostragem e o tempo de validade das dependências é importante aqui.
A não-estacionariedade significa que existem dependências na série que são suficientemente longas no tempo (para uma determinada taxa de amostragem). Mas a dependência não é necessariamente uma dependência dos valores anteriores da série. Dependência do ponto de partida no tempo (como na definição de estacionariedade e não-estacionariedade). Por exemplo, se as negociações se revelarem dependentes, isso não significa que o mercado se lembre de seus valores ou consistência, mas eles simplesmente caíram no tempo em uma determinada fase do desenvolvimento do processo de governo (tendência de alta, por exemplo). Isto é, a dependência se manifesta pelo fato de que às vezes a série é distribuída de forma bem diferente e isto pode durar bastante tempo. E muitas pessoas o percebem como no caso de negócios dependentes - que dois negócios perdedores serão muito provavelmente seguidos por um lucrativo, embora geralmente seja uma chegada aleatória a uma determinada fase do processo de gerenciamento e não necessariamente esta sincronização de tempo com ele acontecerá novamente no futuro.
Na verdade, qualquer TS procura os momentos em que a distribuição está estacionária ao máximo e tem uma atmosfera positiva.
Eu li seu tópico e não entendi nada.
Mas eu entendi como obter uma série estacionária. Eu corri o primeiro em torno de zero e ele flutua.
A segunda, terceira, quarta, vigésima - copiei o laço no programa.
As flutuações aumentam em soma e não mudam muito na aparência.
Alguns ressaltos aparecem, eles são constantes no tempo. O resto é semelhante um ao outro.
Qual é o significado disto? ).
Fez o oposto, a conversão inversa para estacionário.
Começaram também os ciclos de cópia.
No dia 21, recebi a série de preços com a qual comecei.
Aos 22 anos eu recebi uma hiperbola.
Eu também não entendo isso.
Eu li seu tópico, não entendo nada.
Mas eu entendo como obter uma série estacionária. Corri pela primeira vez em torno de zero e isso flutua.
Segundo, terceiro, quarto, vigésimo - eu copio o ciclo do programa.
As flutuações aumentam em soma e não mudam muito na aparência.
Alguns ressaltos aparecem, eles são constantes no tempo. O resto é semelhante um ao outro.
Qual é o significado disto? ).
Fez o oposto, a conversão inversa para estacionário.
Começaram também os ciclos de cópia.
No dia 21, recebi a série de preços com a qual comecei.
Aos 22 anos eu recebi uma hiperbola.
Eu também não entendo isso.
Eu também não entendo muito bem o que você quer dizer. Quais são os ciclos, como você obteve a série, etc. E para o que foi feito em princípio.
1) Não vamos nos abanar de um lado para o outro e dar séries como "Supõe que não supõe nada". Bem, se você decidiu pegar fogo em si mesmo (não apenas para acalmar, na verdade), então a questão de provar padrões locais em vagabundagem aleatória passa também para você.
2) Bem, e para quem está no tanque, para mim já foi entregue mais de 500 vezes. a resposta é "sim" - eu posso.
1. Pena que você não entenda a diferença entre as duas afirmações: "a forma e os parâmetros da distribuição não dão uma resposta inequívoca de que não há dependências" e "a forma e os parâmetros da distribuição indicam que há regularidades locais". Mas esse é o seu problema.
2. Bem, já que você disse "A", continue dizendo isso. Prove-o.
3. esta é uma situação interessante. Por um lado, você pode provar que não existem regularidades locais na caminhada aleatória. Isto obviamente implica que não existem padrões globais. Ou seja, definitivamente não há nada para se ganhar dinheiro. Por outro lado, você está presente neste fórum e provavelmente em forex. Uma pergunta lógica: o que você está fazendo aqui? :-)
para Yurixx
Yura, olá!
E vocês, se a memória me serve corretamente, são o Pai, o Filho e o Espírito Santo da idéia de residualização (ou, normalização) do RRR a partir do preço VR. Talvez você possa dar voz à idéia básica. Você pode colocar alguma ordem no meu cérebro inflamado?
O que está acontecendo com Sergei? Por que! :-)
Quando eu apresentei tais idéias? Bem, a menos que eu estivesse inconsciente.
Você e eu nos afastamos há muito tempo da tentativa de ajustar o preço BP à bela série de modelos da teoria da probabilidade - estacionários, normalmente distribuídos, etc. Para ser mais preciso, eu estava focado na abordagem dinâmica desde o início. E depois de Pastukhov, eu finalmente me confirmei nele.
A esta sua passagem não tenho nada a acrescentar:
A primeira série de diferenças (FDR) da série de preços não é estacionária em nenhum sentido. Tem a variação de MO mais imprevisível (embora em torno de zero), forçando-nos a "ver" uma tendência de alta no GP de preços quando MO RRR>0, uma tendência de baixa quando MO<0 e um flat quando MO->0. Tem um desvio padrão (volatilidade) com um período diurno. Eu não entendo por que e como precisamos reafirmar isso? Queremos obter dele uma SV com distribuição normal com MO zero e variância igual a uma constante? Mesmo que o obtenhamos por algum método desconhecido, o que devemos fazer com este "milagre"?
Posso aceitar a idéia de resíduos somente nesta forma.
Se existe algum modelo de preço VR, então podemos construir uma série de resíduos, ou seja, diferenças entre o preço real e o preço do modelo. Se esta série de resíduos for estacionária e normalmente distribuída, então o modelo pode ser considerado adequado.
Aqui quero observar que esta adequação não é tudo o que é necessário para ser feliz. A variação desta série de resíduos, mesmo estacionária, pode ser tão grande, que o modelo não só não será lucrativo, mas até mesmo não lucrativo. Portanto, esta variação pode ser uma medida de adequação do modelo. Ou seja, para estar totalmente satisfeito, a variação da série de resíduos precisa ser inferior a algum valor crítico correspondente à rentabilidade zero do modelo.
O que você está fazendo, Sergei? Para quê! :-)
Quando é que eu tive tais idéias? Bem, a menos que eu estivesse inconsciente.
Você e eu nos afastamos há muito tempo da tentativa de ajustar o preço BP à bela série de modelos da teoria da probabilidade - estacionários, normalmente distribuídos, etc. Para ser mais preciso, eu estava focado na abordagem dinâmica desde o início. E depois de Pastukhov, eu finalmente me confirmei nele.
Eu só posso aceitar a idéia de residualização nesta forma.
Se existe algum modelo de preço BP, então podemos construir uma série de resíduos, ou seja, diferenças entre o preço real e o preço do modelo. Se essa série de resíduos for estacionária e normalmente distribuída, então o modelo pode ser considerado adequado.
Obrigado, amigo!
Eu me sinto realmente aliviado. Caso contrário, eu me encontrei numa situação em que a metade inteligente do fórum está discutindo seriamente o importante, enquanto eu não consigo entender o que é claro para todos, e nem mesmo consigo ver o assunto da discussão.
Tenho certeza de que agora é possível encerrar um tema por falta de utilidade prática da questão discutida.
:-)
Seria interessante ouvir a opinião dos participantes do fórum. A presença de um modelo de preços adequado nos permitirá compreender os mecanismos ocultos da dinâmica cambial, o que significa que existe uma probabilidade não nula de exploração lucrativa.
Neutron писал(а) >>
Suponhamos que tenhamos um TS arbitrário que opere de acordo com o algoritmo mais geral.
O bloco de análise:
1. determina o ponto de entrada no mercado e a direção da posição a ser aberta;
2. determina o ponto de saída, ou seja, fecha a posição aberta.
É claro que com essa definição de algoritmo comercial dividimos o preço TP em partes isoladas no tempo em que estamos no mercado. Vamos chamar o parâmetro de otimização TS - k a relação entre o número de pagamentos de comissões CD e o número de transações concluídas. Neste caso, é evidente que k=1 sempre e a série de transações contém qualquer série unidirecional longa. Chamaremos um TS "ótimo" aquele que minimiza o parâmetro k.
Acontece que não há necessidade de fechar e abrir posições consecutivas unidirecionais perdendo o spread em cada passo. As transações unidirecionais consecutivas podem ser combinadas "não saindo" do mercado e perdendo um spread em cada série de transações "virtuais" ao invés de cada membro da série que levará à minimização do parâmetro de otimização. Agora k<==1.
Tal TS, sendo todas as outras condições iguais (quando uma e a mesma unidade de controle analítico trabalha para TS diferentes), dará o máximo retorno possível definido como pontos por uma transação (em média) e será ótimo no sentido declarado.
Agora, se você liga sua imaginação "artística", você pode ver diante de seus olhos um TS virado que está sempre no mercado. Que é o que era necessário provar.
E o que, o parâmetro "relação entre o número de pagamentos de comissões CD e o número de transações realizadas" é realmente um bom parâmetro? E nós estamos procurando o valor mínimo, como eu o entendo. E o que se entende por comissão? As corretoras de câmbio o declaram praticamente como zero, algumas empresas de corretagem "espremem" o spread. Ou é apenas um spread? Se falamos em spread, parece estar sempre disponível (diz-se que há algumas corretoras que negociam sem spread). Ou será que isso significa o lucro? Mas, neste caso, é também um parâmetro muito duvidoso.
para Yurixx, Neutron
O que você está fazendo, Sergey? Para que ? :-)
Quando é que eu expressei tais idéias? A menos que eu estivesse inconsciente ...
Obrigado, cara.
Estou realmente aliviado. E então me encontrei em uma situação, quando a metade inteligente do fórum está discutindo algo significativo, e não consigo entender o que é claro para todos, e nem mesmo consigo ver o assunto da discussão.
Estou certo de que o tema pode ser encerrado agora devido à falta de utilidade prática do assunto em discussão.
Você é um bastardo (no bom sentido da palavra) :o) Colegas, é possível obter tal conversão, com algumas limitações, é claro. Por que é necessário - a resposta é muito simples, dá uma oportunidade de aplicar o método da máxima probabilidade.