Determinando a operabilidade futura do veículo.
E você pode ver que no OOS - as estatísticas do TC são muito melhores.
| ganhos contínuos (lucro) | 6 (465.32) | perdas contínuas (perda) | 8 (-199.84) |
também não é muito bom.
que na verificação da otimização é simples:
Voltar um ano e testar um mês, depois otimizar para o mês anterior, executar novamente comparar os resultados, depois otimizar para aquele mês e executar o próximo e assim por diante. isto mostrará um algoritmo de trabalho ou a otimização é apenas um ajuste com a história.
Quanto ao teste OutOFSample, eu o tornaria mais longo, de modo que ele teria pelo menos 30-40 negócios. E não apenas para o mês passado, mas várias amostras (uma para cada ano, o tempo pode ser até a marca, mas é claro que seria melhor em diferentes condições de mercado).
Você vê que, quanto mais alto o OOS, menos ele viverá na vida real. Aqui também, acredito que é necessário reduzir o OOS, para que o TS tenha uma vida mais longa. Mas em relação aos testes dos anos anteriores - minha opinião não desempenha um papel porque o mercado era diferente e os testes não são relevantes. Além disso, foi escrito aqui que após o outono de 2006 nossas corretoras começaram a filtrar mais fortemente as cotações.
Tenho notado (de meu especialista) que um bom trabalho de "inércia" dura até dois décimos do "run-up", ou seja, o período de otimização. Neste caso, o período de otimização foi de 8 meses, portanto, se o lucro não começar a cair após dois meses, então você é um herói. Desejo-lhe mais.
Você termina um ano atrás e testa um mês, depois otimiza para o mês anterior, executa-o novamente e compara os resultados, depois otimiza para este mês e executa o próximo, etc. Assim você pode ver se o algoritmo funciona ou se a otimização é apenas um ajuste para o histórico.
Parece-me que este processo é muito pesado para um TS comum que viverá melhor do que meio ano com estes parâmetros otimizados. Tem que haver um método mais simples.
Seis meses sem uma otimização excessiva do lucro é um resultado muito bom, na minha opinião.
Estou absolutamente de acordo com você. Então agora faça as contas, se você tem 1 mês de OOS você tem 5 meses de OOS real, 2 meses de OOS você tem 4 meses de OOS real. E assim por diante. Portanto, o OOS deve ser reduzido, se possível, e não aumentado.
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Pensei em trazer à tona um tema muito quente, na minha opinião. Tenho lutado com isso há muito tempo e ainda não encontrei uma resposta. Aqui está o TS. Dois testes com lote constante 0,1. Um sobre o período de otimização, o outro OOS - dados que a TC não viu. Quais são os critérios para determinar - vai funcionar ou não? E por quanto tempo?
Período de otimização -
Fora de amostra -