Por favor, diga-nos sua opinião.

 

Teste com um lote constante de 0,1. Qual é a sua opinião? Será que funcionará no futuro?


Relatório deteste de estratégia nº 1
teste
(Construir 216)


Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 2008.01.02 10:00 - 2008.04.22 23:59 (2008.01.01 - 2008.04.23)
Modelo Por preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Parâmetros IndicatorSymbol="EURUSD";
Bares na história 2893 Carrapatos modelados 4783 Qualidade de modelagem n/d
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 2921.27 Lucro total 3554.41 Perda total -633.14
Rentabilidade 5.61 Pagamento previsto 91.29
Desembolso absoluto 183.50 Máximo de drawdown 425.07 (4.15%) Drawdown relativo 4.15% (425.07)
Total de negócios 32 Posições curtas (% ganho) 16 (50.00%) Posições longas (% ganho) 16 (68.75%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 19 (59.38%) Perdas comerciais (% do total) 13 (40.63%)
A maior comércio lucrativo 861.46 transação perdida -118.01
Média negócio lucrativo 187.07 perdendo comércio -48.70
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 5 (1532.32) Perdas contínuas (perda) 3 (-71.36)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 1532.32 (5) Perda contínua (número de perdas) -165.00 (2)
Média prêmios contínuos 2 Perda contínua 2




Relatório de teste de estratégia nº 2
teste
(Construir 216)


Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 2008.01.02 10:00 - 2008.04.22 23:59 (2008.01.01 - 2008.04.23)
Modelo Por preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Parâmetros IndicatorSymbol="EURUSD";
Bares na história 2893 Carrapatos modelados 4783 Qualidade de modelagem n/d
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 3396.97 Lucro total 4264.31 Perda total -867.34
Rentabilidade 4.92 Pagamento previsto 42.46
Desembolso absoluto 143.57 Máximo de drawdown 260.85 (2.14%) Drawdown relativo 2.14% (260.85)
Total de negócios 80 Posições curtas (% ganho) 40 (52.50%) Posições longas (% ganho) 40 (70.00%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 49 (61.25%) Perdas comerciais (% do total) 31 (38.75%)
A maior comércio lucrativo 391.49 transação perdida -85.50
Média negócio lucrativo 87.03 Perda do negócio -27.98
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 6 (668.07) Perdas contínuas (perda) 3 (-26.85)
Máximo lucros contínuos (número de vitórias) 668.07 (6) Perda contínua (número de perdas) -92.57 (2)
Média prêmios contínuos 2 Perda contínua 1

 

Aos preços de abertura no marcador de hora por 3 meses...

Se vai funcionar é desconhecido (em nossa experiência é 99% que não vai), mas em qualquer caso é necessário testá-lo por um período mais longo e pelo menos para os pontos de controle. É necessário selecionar seções lucrativas e deficitárias, analisá-las e selecionar configurações universais. E fazer os testes novamente.

 
SK. писал (а):

Com os preços de abertura no marcador de horas por 3 meses.

Se vai funcionar é desconhecido (por experiência é 99% que não vai), mas em qualquer caso é necessário testar por um período mais longo e pelo menos para os pontos de controle. É necessário selecionar seções lucrativas e deficitárias, analisá-las e selecionar configurações universais. E execute-o novamente.

O ponto é que o período de otimização foi no final de 2007 (3-4 meses), e este período (2008.01.02- 2008.04.22) não foi observado pelo TC. Isto é 2008 está fora da amostra.

 

Bem, então, "sabsam drugoi business, slushai...eh?"

Em poucas palavras, qual é a idéia técnica por trás do algoritmo? Apenas uma idéia aproximada?

Provavelmente foi a primeira vez que vi um resultado tão bom fora da amostra.

 

No geral, a impressão é mais positiva do que negativa. Principalmente em amostras não amostradas. A estratégia parece ter uma margem de segurança: boa relação de negócios lucrativos e perdedores, e seus valores médios se correlacionam muito bem. Mas há algumas sutilezas:


1. Para o primeiro relatório não há, obviamente, o suficiente para tirar quaisquer conclusões.

2. Há um enviesamento em direção a longos negócios. Mas isso não sugere nada de especial.

3. Por que um depósito inicial tão grande? É claro que um levantamento de US$ 1000 será maior.

4. O que é o verdadeiro MM?

 
rid:

Bem, então, "sabsam drugoi business, slushai...eh?"

Em poucas palavras, qual é a idéia técnica por trás do algoritmo? Apenas uma aproximação grosseira?

Provavelmente foi a primeira vez que vi um resultado tão bom fora da amostra.

Rede neural probabilística adaptativa.

 
Mathemat:

No geral, a impressão é mais positiva do que negativa. Especialmente em uma base fora da amostra. A estratégia parece ter uma margem de segurança. Mas há algumas sutilezas:


1. Para o primeiro relatório não há, obviamente, o suficiente para tirar conclusões.

2. Há um enviesamento em direção a longos negócios. Mas isto não significa nada de especial.

3. Por que um depósito inicial tão grande? É claro que o saque será maior com US$ 1000.

4. Qual será a verdadeira MM?

1. Não muito, é claro. Mas eu não gosto que seja parcial.

2. Há um enviesamento, mas isto se dá porque prevalece o movimento ascendente. E não há muito mais tempo.

3. Sim, eu o deixei por padrão.

4. Mais agressivo, é claro.

 
LeoV:
Mathemat:

No geral, a impressão é mais positiva do que negativa. Especialmente em uma base fora da amostra. A estratégia parece ter uma margem de segurança. Mas há algumas sutilezas:


1. Para o primeiro relatório não há, obviamente, o suficiente para tirar conclusões.

2. Há um enviesamento em direção a longos negócios. Mas isto não significa nada de especial.

3. Por que um depósito inicial tão grande? É claro que o saque será maior com US$ 1000.

4. Qual será a verdadeira MM?

1. Não muito, é claro. Mas eu não gosto que seja parcial.

2. Há um enviesamento, mas isto se dá porque prevalece o movimento ascendente. E não há muito mais tempo.

3. Sim, eu o deixei por padrão.

4. Mais agressivo, é claro.

Resultado excepcionalmente aleatório. Há quase três meses, de todos os instrumentos, somente o euro está em constante ascensão, e é por isso que você obteve um resultado positivo.

Experimente em outros (só não em cruzes) e você verá por si mesmo. E em geral o H1, em minha opinião, não é sério, um recuo da tendência principal em 100-200 p. é mais como uma regra...

 
Sart:

Resultado excepcionalmente aleatório. Há quase três meses, de todos os instrumentos, somente o euro está em constante ascensão, e é por isso que você obteve um resultado positivo.

Experimente nos outros (só não nas cruzes) e você verá por si mesmo. E na minha opinião, o H1 não é sério, o recuo de 100-200 pontos em relação à tendência principal é antes uma regra.

Acidental? Pelo menos em 2007, ele não perde. É ganhar dinheiro, mas não tanto assim. Na minha opinião, é impossível fazer um TS universal trabalhar para todos os instrumentos, para todos os prazos e em todos os momentos (2000-2008). Cada instrumento tem suas próprias peculiaridades no tempo..... Ou eu estou enganado?

 
LeoV:
Sart:

Resultado excepcionalmente aleatório. Há quase três meses, de todos os instrumentos, somente o euro está em constante ascensão, e é por isso que você obteve um resultado positivo.

Experimente nos outros (só não nas cruzes) e você verá por si mesmo. E na minha opinião, o H1 não é sério, o recuo de 100-200 pontos em relação à tendência principal é antes uma regra.

Acidental? Pelo menos em 2007, ele não perde. É ganhar dinheiro, mas menos. E, em minha opinião, é impossível fazer um TS universal trabalhar para todos os instrumentos, para todos os prazos e em todos os momentos (2000-2008). Cada instrumento tem suas próprias peculiaridades no tempo.....

Exatamente certo, desde que o euro e, no momento, quatro ondas estejam olhando com confiança para cima, sinta-se livre para colocar este conselheiro no real - os lucros são garantidos...

 
LeoV:
Uma rede neural probabilística adaptativa.

O resultado é ótimo, e não há enviesamento no número de ofícios. Você poderia ser mais específico: o que significa adaptativo, qual é a entrada ou pelo menos qual é a dimensionalidade do vetor de entrada, qual é o tamanho da segunda camada, a saída é uma ou duas (quatro), sobre o que foi construída a rede (é claro do avatar), como o segundo teste (rede) difere do primeiro, quais são os limiares de decisão (ou você tem um flip), você já tentou com outros TF e instrumentos? Estou interessado, pois eu mesmo estou torturando a PNN, mas não obtive tais resultados. Eu não tenho nenhum efeito, obrigado.

P.S. Para responder à sua pergunta: não tenho dúvidas de que funcionará no futuro.