Divergência oculta - página 45

[Sceptic Philozoff]

Estes não são sinais confirmatórios, mas sinais de índices fortemente correlacionados. Sinta a diferença.

[Сергей]

2/3

ЕСЛИ я правильно (то, что не "красиво" - факт) перенёс "мозги" FX5 в инклудник ТО
ЕСЛИ я корректно подцепил "предыдущие эксремумы ZigZag'а" к текущему бару ТО
{
  получаем файл DivStat_EURUSD_240.csv, в котором
   WhatSub    - некое название "типа фигни" из FX5, 0 - отсутствие "фигни"
   TimeCurBar - время выгружаемого бара
   TimeCurrEx - время окончания формирования "фигни" (обращаю внимание на разницу между TimeCurBar и TimeCurrEx
   TimeLastEx - время начала формирования "фигни"
   CurrCurrency - значение цены в точке TimeCurrEx
   LastCurrency - значение цены в точке TimeLastEx
   divCurrency - "оцифрованная половина фигни"
   CurrInd - значение индикатора в точке TimeCurrEx
   LastInd - значение индикатора в точке TimeLastEx
   divInd - "оцифрованная вторая половина фигни"
   TimeLastZZ - время предыдущего экстремума ZigZag'a
   ZZlast1 - первый буфер ZigZag'a (констатация)
   ZZlast2 - второй буфер ZigZag'a (если не ноль - минимум)
   ZZlast3 - третий буфер ZigZag'a (если не ноль - максимум)
}

-
sobre ZigZags descarregados.
No início eu esperavaselecionar o valor anterior no Access(certamente todos o têm, ao contrário do MS SQL), mas depois decidi que é mais fácil descarregar
- sobre escrever para um arquivo - decidi não fazer confusão (rapidamente) e para o caso sem "besteira" eu fiz algo assim:

...
   else
    FileWrite(handle, "0", TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              0, 0,
              0,
              0, 0,
              0,
              TimeToStr(TimeZZ, TIME_DATE|TIME_MINUTES), ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3);
...

[[Excluído]]

SergNF писал (а) >>

Variante de prova.

- No momento X em que a KFOR é formada

- Olhando para o valor anterior do ZigZag. Se o Mínimo, estamos na Tendência UP. Se o Máximo, estamos na Tendência Down.

- Se após a formação da KFOR através de n barras, o próximo "ponto ZigZag" aparecer, consideramos que a KFOR completou seu trabalho.

- Calculamos o número "único direito" de eventos corretos e o comparamos com 50%.

- O ZigZag não é o melhor ... filtro chamado "TREND",

MAS. Já era hora de começarmos!

Talvez pelo menos você consiga colocar esta linha de volta nos trilhos.

Não é uma questão do que (tendência e ferramentas KFOR) usar (você pode usar o comum МА e osciladores comuns. Como exemplo veja a figura abaixo), mas como determinar se funcionou ou não.
A idéia - se após a formação da KFOR através de n-bars o próximo "ponto ZigZag" aparece, então podemos dizer que a KFOR desencadeada parece-me bastante razoável. Quem a está implementando?

[Леонид]

Eu formulei as regras para o comércio manual Strategija torgovli. Darei a senha a qualquer pessoa interessada nestas regras.

Para aqueles que me prometeram algo, eu lhes darei pelo que prometeram.

[Сергей]

3 não de 3

Portanto, vou tentar "digitalizar" as definições de Gerônimo (da página oito) em termos "meus":

- Div-Con "escondido" em uma tendência de alta :

divCurrency = Preço[último pico] / Preço[pico anterior] < 1

divInd = Indicador[último espigão] / Indicador[espigão anterior] < 1

Tendência de alta - 3º tampão ZigZag no "extremo" anterior > 0

- Div-Con "escondido" em uma tendência de baixa

divCurrency = Preço[último pico] / Preço[pico anterior] > 1

divInd = Indicador[último pico] / Indicador[pico anterior] > 1

Tendência de alta - 2º ZigZag buffer no 'extremo' anterior > 0

'

ZY Preliminar

.

Ainda não entendo a frase "os canais no indicador são mais profundos que os canais no gráfico de preços

", ou seja,

divInd > divCurrency?

'

Próximo

.

Vamos ligar o arquivo DivStat_EURUSD_240.csv ao Access e escrever a consulta:

SELECT WhatSub, TimeCurBar, TimeCurrEx, TimeLastEx, CurrCurrency, LastCurrency, 
divCurrency, CurrInd, LastInd, divInd, TimeZZ, ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3, 
IIf([WhatSub]="0","",
   IIf([divInd]<0,"Нетрадиционная ДК",
      IIf([divInd]<1 And [divCurrency]<1 And [ZZlast3]>0,"СДК бычья",
         IIf([divInd]>1 And [divCurrency]>1 And [ZZlast2]>0,"СДК медвежья",
         "Простая ДК")
      )
   )
) AS ПризнакДивергенции
FROM DivStat_EURUSD_240;

O conceito de "Non-traditional DK

" é uma versão 2.1 do indicador, que desenha "barras da treta" no gráfico do indicador "até 0".

s2101 escreveu sobre "isso também", mas não para a variante Geronimo

'

Como e onde fazer e pós-processamento ainda não funcionou

'

.

ZS. Eu mudei a consulta

[Сергей]

4 de 3

Resolvi-o no Excel (não consegui descobrir como escrevê-lo no "dialeto" de SQL do Access).

Eu recebi a seguinte fórmula

=ЕСЛИ(O2<>"";
  ЕСЛИ(СУММ(СМЕЩ($L2;0;0;Q$1;1))/L2=Q$1;
   "Продолжилось";
   "Изменилось");
  "")

E para o valor 3 (dentro de 3 próximas barras H4 do par EURUSD) de 21.06.2004 16:00:00 até 07.04.2008:

- "O CDC está em alta".

21 no total

"Continuado" 19 unidades

"Alterado" 2 unidades

- "Urso KFOR".

Total 30 peças

"Continuado" 27 peças

Trocado" 3 peças

'

:)

Começarei, naturalmente, "comigo mesmo" (procurar por erros - pequena quantidade de "besteira" + provavelmente "sinal de erro", embora Geronimo em um lugar "continuação da tendência", em outro - "reversão" ), mas . estamos ficando cansados. ;)

SZZ. Se eu não for preguiçoso, procurarei a forma de "descarregar" as "ondas" a partir de 2004.

SZU. É verdade que em termos absolutos, os conceitos "Continuado" e "Mudado" não foram considerados.

[Сергей]

O último não de 3 :(

A mais recente "KFOR" + "Changed" é a linha 4568:

- A KFOR está em alta.

- Bar formado em 25.05.2007 12:00:00

- Hora certa da formação da "barra de touro" em 25.05.2007 4:00:00

- Hora do "extreum" anterior ZigZag 25.05.2007 0:00:00 (ou seja, 3 barras de "tempo de operação" após o "extreum", na próxima barra após o "extreum" a formação do "bullshit" ter terminado)

- A hora do próximo "extremo" ZigZag, 25.05.2007 16:00:00 (ou seja, na próxima barra do "tempo de operação", depois que o "touro" foi puxado "retroativamente", o ZigZag puxou seu máximo)

Olhando para o "gráfico":

Isto é, 'ALGUÉM tem razão'.

'

ZS. Por falar em parâmetros indicadores (NÃO recomendado):

//FX5_Divergence
extern int    fastEMAext=12;
extern int    slowEMAext=26;
extern int    signalext=9;
//ЗигЗаг
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

'

Adicionado!!!

Isto é, ALGUÉM está bastante correto... no sentido "algorítmico", ou seja, com a suposição de que um dos fatores/indicadores descritos pela TC é substituído por ZigZag!!!!! Que isso (ZigZag) é bobagem é claro para mim, mas eu queria uma etiqueta de preço "rápido".

[Сергей]

SergNF писал (а) >>

Para o valor 3 (dentro das próximas 3 barras H4 do par EURUSD) de 21.06.2004 16:00:00 a 07.04.2008:

- "O CDC está em alta".

21 no total

"Continuado" 19 unidades

"Alterado" 2 unidades

- "Urso KFOR".

Total 30 peças

"Continuado" 27 peças

"Alterado" 3 peças

Para o valor 1 (dentro de 1 próxima barra D1 de EURUSD) de 21.06.2004 16:00:00 até 07.04.2008:

- "O CDC está em alta".

Total 2 unidades

"Continuado" 2 unidades

"Alterado" 0 unidades

- "Urso KFOR".

Nenhum

'

Para o valor 5 (dentro de 5 barras M30 consecutivas de EURUSD) de 21.06.2004 16:00:00 a 07.04.2008:

- "O CDC está em alta"

Total 169 unidades

"Continua" 140 unidades

"Alterado" 29 unidades

- "Urso KFOR"

Nenhuma.

'

Para o valor 10 (dentro de 10 e próximas barras M15 de EURUSD) de 21.06.2004 16:00:00 até 09.02.2007 (não cabia no Excel...)

- "SDK em alta".

Um total de 162 unidades

"Continuação" 98 unidades

"Alterado" 64 unidades

- "Urso KFOR".

Total 233 peças

"Continuação" 125 peças

"Mudou" 108 peças

'

Para valor 30 (dentro de 30 e próximas barras M5 do par EURUSD) de 21.06.2004 16:00:00 até 05.05.2005. (não se encaixava na excelência):

- "SDK em alta".

Total 153 unidades

"Continuado" 22 unidades

"Alterado" 131 unidades.

- "Urso KFOR".

Total 200 peças

"Continuado" 26 peças

Trocou 174 peças

'

ZS. Não tenho nenhum histórico H1 EURUSD neste "computador".

O fato de que os parâmetros, especialmente o ZigZag, precisam ser alterados é compreensível.

'

Agora é isso.

[[Excluído]]

SergNF писал (а) >>

Para o valor 5 (dentro das próximas 5 M30 barras do par EURUSD) de 21.06.2004 16:00:00 a 07.04.2008:

- "SDK em alta".

Total 169 unidades

"Continua" 140 unidades

"Alterado" 29 pcs.

Entendo corretamente que esta é a parte mais interessante?

Você poderia por favor, Sergey, compartilhar o indicador FX_5 Divergence_v2.1 que você tem no seu gráfico?

[Сергей]

Xadviser писал (а) >>

Estou certo ao assumir que esta é a parte mais interessante?

Nem por isso. "Um número par de erros pode, às vezes, dar o resultado certo"

A suspeita é o baixo número de "combinações" em 4 anos.