Sistemas de iogurte e sistemas enlatados ou A relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados de testes históricos - página 10
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Pergunta difícil, LeoV. Provavelmente ambos. Mas eu mesmo gostaria de mudar a proporção destes componentes em direção à matemática. Naturalmente, nunca haverá uma justificação matemática completa, e assim todo sistema será um desastre.
Isso é tão triste. O copo está meio cheio :-). Há também um grande número de descrições matematicamente completas e rigorosas de como vários sistemas e dispositivos funcionam. Mas sua implementação física enfrenta constantemente problemas insolúveis, desde a capacidade do dispositivo de computação (computação em tempo real) até a falta de dados a priori necessários. Mas nada, nós os resolvemos e os estamos resolvendo. As chamadas soluções com precisão suficiente para a prática. Eles voam e não caem).
Os engenheiros de rádio aeronáuticos salvam os matemáticos :-).
Eu não sei... desde que funcione. Tenho um critério pelo qual identifico claramente que o sistema parou de funcionar e vou parar todos os EAs em todas as contas.
Qual é esse critério, se não é um segredo?
E nenhuma experiência passada quanto tempo esse TS pode funcionar?
Na minha opinião, as paradas não são de forma alguma a parte mais importante do TS. É apenas uma das formas de sair de uma posição perdida, alguns também a vêem como uma forma de limitar as perdas, o que também é correto em princípio, mas não é adequado para cada TS.
Se as paradas e decolagens para todas as posições forem iguais, trata-se de uma saída linear do mercado, portanto, seu uso em TS nem sempre é justificado.
Os ruídos do mercado são coisas relativas, para um TS o movimento de 10-20 pontos é um ruído, mas para outro é uma forma de ganhar dinheiro.
A partir das paradas, ou pelo menos de sua presença, depende do padrão que procuraremos. Uma parada é uma condição. Se o sistema muda a condição, ele mesmo muda (de acordo?). Portanto, se executarmos as mesmas entradas com uma parada e depois com outra, e depois sem nenhuma parada, mas com uma saída pelo sinal de retorno, então os resultados serão diferentes - padrões diferentes funcionam de forma diferente.
Por que tão triste. O copo está meio cheio :-). Há muitas descrições matematicamente completas e rigorosas de vários sistemas e dispositivos. Mas sua implementação física enfrenta constantemente problemas insolúveis, desde a capacidade computacional (computação em tempo real), até a falta de dados a priori necessários. Mas nada, nós os resolvemos e os estamos resolvendo. As chamadas soluções com precisão suficiente para a prática. Eles voam e não caem).
Os engenheiros de rádio aeronáuticos salvarão os matemáticos :-).
Eu acho que há um senão. Nos exemplos que você cita, o objetivo é claro. E pode ser alcançado. Em Forex, a situação é um pouco diferente. Sob condições de mercado em constante mudança, você precisa atingir a meta - lucro. O que é um lucro? Este é um objetivo vago, não está claro, porque este lucro pode ser alcançado de maneiras diferentes, quero dizer, por negócios diferentes (mesmo na mesma TF). Eles podem ser frequentes, podem não ser e assim por diante......
É sempre melhor pela manhã. Vou tentar tornar meu ponto de vista mais coerente.
Suponha que tenhamos um TS (trading system) que tenha parâmetros de entrada que selecionamos usando o histórico na esperança de tornar o TS rentável.
Vamos considerar TP(nível de tomada de lucro) e SL(limitação de perdas) mais freqüentemente utilizados em TS.
TP - é claro que você pode fazer por seleção, mas pense realmente toda vez (em cada transação) que este nível deve ser exatamente o mesmo, digamos 40 pontos, mas talvez agora seja 43 ou 24. Acontece (mais lógico) que o TP deve ser calculado cada vez que você entra no mercado, mas para isso você precisa ter um bloco apropriado no TS, o que dá uma previsão. Suponha que o preço atinja 1,9789 + - 5 pips até as 12:00 + - 15 minutos, horário de Moscou, amanhã. Mas durante este tempo podem aparecer notícias diferentes, o que mudará radicalmente sua previsão, ou seja, você também deve ter um bloco, que prevê notícias e também dá uma previsão sobre a reação do mercado a elas. Talvez teoricamente seja possível, mas praticamente acho que é inacreditável.
IHMO o próprio mercado lhe diz quando entrar e quando sair. Isto é, a cada novo tique de TC você tem que tomar uma decisão - sentar-se de volta no ofício (ele se move na nossa direção) ou é hora de sair.
SL - não é nada como uma saída de emergência do edifício em caso de incêndio, ou seja, você tem problemas com a Internet, a TS não pode receber informações para análise e, portanto, trabalhar corretamente = sair do próprio mercado, se sua previsão não for justificada (ou se você tiver alcançado a zona de incerteza, onde se apressará). O raciocínio é quase semelhante ao TR.
Para maiores esclarecimentos, vou pegar o exemplo de um conhecido MA
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod - digamos, um otimizador foi selecionado e temos um TS rentável desde a época do Rei Gorokh. Temos o valor de 14. É realmente o melhor período em cada momento? Ou talvez deva ser maior em um mercado calmo e menor em um mercado rápido? Esta é uma das abordagens para resolver este problema ("Perry Kaufman AMA otimizado"). O período é adaptado ao RMS do mercado (calculado, o que é importante, não estabelecido de uma vez por todas). Isto é adaptação em sua forma pura, um período de média de mercado rápido é pequeno (um período lento é grande), e você estabelece os limites em que o período deve mudar.
MODE_EEMA - o raciocínio é o mesmo, por que EMA, mas não SMA, ou pode ser a média não linear é melhor...
PRICE_CLOSE - esta é a parte mais interessante do meu ponto de vista. Acho que você já pensou ou tentou usar não apenas Close, mas várias combinações de OHLC (como (O+H+L+C)/4). Então, qual é a conclusão melhor? Mais uma vez, seleção, encaixando na história. Suponha que paramos em Close, mas quando sabemos disso? Somente quando um novo tick chega (o bar antigo fecha e aparece um novo), ou seja, você analisa um preço obsoleto, mesmo que seja 1, 2...5 pontos obsoletos. E o que é mais importante que o carrapato, que veio no final do dia, ou seja, às 23:59:59, quando não há quase ninguém no mercado? Este tick é mais importante do que o que está ao lado dele? E é este tique que está na análise e serve como base para o sistema comercial?
Cada carrapato é importante, cada movimento de preços e cada vez que um novo carrapato chega, você precisa analisá-lo para entrar ou sair do mercado. Esta é a única maneira, senão você não terá tempo, esta é a era da velocidade. No passado, o mercado era lento, e você podia tomar decisões após ler um jornal (reportagem na bolsa de valores) pela manhã, agora não é o momento.
O TS tem que ser adaptável, tem que calcular tudo o que precisa, coletar os dados e levá-los em conta. A otimização da história é má e auto-enganosa, já que 90% dos comerciantes a utilizam.
P.S. Mas como Marcus Anneus Seneca disse "Errare humnnum est", talvez eu esteja errado.
Eu concordo. Exceto que selecionaremos paradas e tomadas para um determinado período simplesmente contando o número de sucessos a cada valor. Que valor é mais repetível, que será utilizado. Podemos traçar um histograma: o número de vezes que o preço é movido por pontos mais ou menos após o sinal. Em um eixo - a quantidade (altura das barras), no outro - o valor do movimento. Aqui está uma "fatia" de regularidades, dependendo do SL e TP.
Para calcular a parada e tomar níveis usando bons padrões, você tem que ensinar o sistema a procurá-los e usá-los. E para fazer isso, você mesmo precisa fazê-lo pelo menos uma vez. E estamos discutindo um dos aspectos importantes desta busca - a longevidade dos padrões. Ou como encontrar um bom padrão sustentável. Ali :)
>> Sim. Como?
"A busca de padrões" é um tema eterno e inesgotável, para o qual nenhuma resposta jamais será encontrada (no sentido de perpetuidade móvel). E o teste e avaliação de TC é um problema bastante prático que pode ser resolvido para um determinado TC, mesmo que os padrões supostamente encontrados não sejam entendidos logicamente ou completamente desconhecidos. Pareceu-me que a pergunta do iniciador do tópico foi feita precisamente sobre como avaliar adequadamente o comportamento do TS no futuro...
A busca de padrões é uma atividade inútil se não pudermos justificar com algum grau de confiabilidade que o TS construído sobre o padrão encontrado se comportará de forma aceitável no futuro.
Eu concordo plenamente!
O teste do histórico das citações não é o único método para testar a confiabilidade do sistema. Aqui está um esboço de uma metodologia alternativa de teste: Sandwich Toss Article. Mas se você é alérgico à matemática, é melhor não lê-la.
Obrigado)))) Eu sou um matemático-programador por treinamento, então acho que vamos descobrir=)
Eu não sei... desde que funcione. Tenho um critério que identifica claramente que o sistema parou de funcionar e eu vou parar todos os EAs em todas as contas.
Se você pode me falar sobre o critério, me parece que o mais importante é parar a tempo.
Qual é o critério, se não for um segredo?
No intervalo de otimização, eu determino o Max DDD. Eu verifico que o Max DDD não é excedido no intervalo OOS. No comércio real, 1,5*MaxDD é considerado uma parada.
Nenhuma experiência passada de quanto tempo um TS desse tipo pode funcionar?
De acordo. Exceto que ajustaremos as paradas e tomadas para um determinado período simplesmente contando o número de sucessos a cada valor. Qual valor é o mais repetitivo, nós o tomaremos. Podemos traçar um histograma: o número de vezes que o preço é movido por pontos mais ou menos após o sinal. Em um eixo - a quantidade (altura das barras), no outro - o valor do movimento. Aqui temos uma "fatia" de padrões que dependem de SL e TP.
Para calcular a parada e tomar níveis usando bons padrões, devemos ensinar o sistema a procurá-los e usá-los. E para fazer isso, você mesmo deve fazê-lo pelo menos uma vez. E estamos apenas discutindo um dos pontos importantes desta busca - a durabilidade dos padrões. Ou como encontrar um bom padrão sustentável. Ali :)
Destaquei, você realmente acha que eu nunca usei SL e TP em 8 anos em forex e nunca procurei por padrões?
Eu nunca usei SL e TP para analisar o mercado, ele mostra quando entrar e quando sair do mercado. (Mas eu não lido com eles por muito tempo). Mas eu não os faço, eles já se foram há muito tempo.