Sistemas de iogurte e sistemas enlatados ou A relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados de testes históricos - página 4
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datilografado por muito tempo - aparentemente não passou.
Para mim, a prioridade é testar um longo período de história e não aceito super otimizações curtas, porque o mercado está extremamente instável agora e pode-se obter um sorteio de 50-100 pp "do nada", e nenhum indicador será capaz de prever tais situações.
Acredito que o tempo mínimo de execução de um EA deve ser de 3 anos. Em 3 anos, um grande número de todas as situações possíveis são simuladas, o que pode evitar drawdowns no futuro - mas não com certeza.
Eu digitei por muito tempo - aparentemente não passou.
Para mim, a prioridade é testar durante um longo período de história e não aceito super otimizações curtas. O mercado está muito instável agora e você pode pegar um drawdown de 50-100 pontos "do nada" e não há nenhum indicador que possa prever tais situações.
Eu acho que o tempo mínimo de execução de um EA deve ser de 3 anos. É uma boa idéia modelar muitas situações diferentes durante 3 anos e isto pode impedir o sorteio no futuro, mas não com certeza.
Eu, por exemplo, não me sinto intimidado por drawdowns. É uma questão de MM. Você não precisa abrir apenas em meio depoimento ou no depoimento inteiro.
E sobre as variáveis - quanto menos há, mais você entende - o que você vai fazer, em vez de apenas se ajustar à história.
>> Concordo plenamente!
Não se trata do sinal. Trata-se de como entender se este TS funcionará no futuro ou não. Mas ou eu não entendo seu método ou você o explicou mal de alguma forma(((.
Vou tentar explicar de maneira mais simples: estamos procurando um certo padrão na história do futuro próximo (bem, quase o presente). Nós o otimizamos e obtemos alguns parâmetros que funcionam melhor agora (ou seja, neste passado imediato). Em seguida, "janelas" para estes parâmetros mais à frente na história e fixamos os resultados. Assim, nós determinamos muito facilmente o período de tempo em que este padrão (com nossos agora bons parâmetros) existe. Como regra, a regularidade emerge suavemente do passado e irá gradualmente piorar no futuro através do presente. Se você verificar na história (o ponto de partida, ou seja, a mudança de otimização para a história, para que o futuro seja relativo a ela), você pode ver claramente como o padrão aparece e depois desaparece. É possível ganhar dinheiro com o desaparecimento. E quanto mais estável o padrão era no passado, mais longo e com menos desvios ele durará no futuro.
Bem, o mercado está longe de ser perfeito, então descrever um padrão "ideal" não faz sentido.....
É só para cores :)
Eu, por exemplo, não me sinto intimidado por drawdowns. É uma questão de MM. Você não abre apenas na metade ou em todo o depoimento.
Até certo ponto concordo - mas se a EA for otimizada para uma tendência, e entrar em um movimento lateral, então as paradas comerão a maior parte do depósito - ou seja, as perdas serão de dezenas ou centenas de pontos. E vice versa.
Eu tenho digitado por muito tempo - aparentemente não passou.
Para mim, a prioridade é testar durante um longo período da história e não tolero super-optimizações curtas, porque o mercado está muito instável agora e você pode obter drawdowns de 50-100 pontos "do nada", e nem mesmo um indicador pode prever tais situações.
Eu acho que o tempo mínimo de execução de um EA deve ser de 3 anos. O período mínimo de execução é de 3 anos e são simuladas muitas situações diferentes que podem impedir o saque no futuro, mas não é um fato.
Muitas vezes, otimizações profundas resultam em otimizações muito heterogêneas. Veja o gráfico de balanço. É provável que cresça bem em algum lugar e mergulhe ou "achate" em algum lugar :) A profundidade da otimização também precisa ser "otimizada".
Estas "superoptimizações" são necessárias para detectar os padrões. Mais trabalho pode ser feito como você quiser, mas de que outra forma você pode encontrar os padrões?
Vou tentar explicar em termos mais simples: estamos procurando um certo padrão no passado imediato (bem, quase o presente). Nós o otimizamos e obtemos alguns parâmetros que funcionam melhor agora (ou seja, neste passado imediato). Em seguida, "janelas" para estes parâmetros mais à frente na história e fixamos os resultados. Assim, determinamos muito facilmente o período de tempo em que o padrão dado (com nossos agora bons parâmetros) existe. Como regra, a regularidade emerge suavemente do passado e irá gradualmente diminuir no futuro através do presente. Se você verificar na história (o ponto de partida, ou seja, a otimização passará à história, de modo que o futuro seja relativo a ela), você pode ver claramente como o padrão aparece e depois desaparece. É possível ganhar dinheiro com o desaparecimento. E quanto mais estável o padrão era no passado, mais longo e com menos desvios ele durará no futuro.
Concordo com você em algum lugar, é claro, mas ainda não é certo que será assim.....(((
Muitas vezes, otimizações profundas resultam em otimizações muito heterogêneas. Veja o gráfico de balanço. É provável que cresça bem em algum lugar e mergulhe ou "achate" em algum lugar :) A profundidade da otimização também precisa ser "otimizada".
Estas "super-optimizações" são necessárias para identificar padrões. O trabalho adicional pode ser feito de qualquer forma, mas de que outra forma você pode encontrar regularidades?
Também não gosto de "ir fundo" na história, pois há muitos padrões diferentes que podem interferir uns com os outros e será mais difícil encontrar os que precisamos..... E precisamos trabalhar "aqui e agora" e não no ano 2000, por exemplo, em )))).
Deixe-me tentar explicar em termos mais simples: estamos procurando algum tipo de padrão no passado imediato (bem, quase o presente). Nós o otimizamos e obtemos alguns parâmetros que funcionam melhor agora (ou seja, neste passado imediato). Em seguida, "janelas" para estes parâmetros mais à frente na história e fixamos os resultados. Assim, determinamos muito facilmente o período de tempo em que o padrão dado (com nossos agora bons parâmetros) existe. Como regra, a regularidade emerge suavemente do passado e irá gradualmente diminuir no futuro através do presente. Se você verificar na história (o ponto de partida, ou seja, a otimização passará à história, de modo que o futuro seja relativo a ela), você pode ver claramente como o padrão aparece e depois desaparece. É possível ganhar dinheiro com o desaparecimento. E quanto mais estável o padrão era no passado, mais longo e com menos desvios ele durará no futuro.
É só para cor :)
Bem, como posso dizer - uma tendência pode essencialmente ser tomada como um padrão, assim como os pullbacks no terreno - mas como você pode determinar a duração da tendência, e se o pullback é o início de uma nova tendência oposta?