Como formar os valores de entrada para os NS corretamente. - página 5

 
StatBars писал (а) >>
Em que valores a tangente hiperbólica entra em saturação?

mais de +-1...

Se for utilizado hipertangente como função de compressão, as entradas devem ser escalonadas nesta faixa.

você pode usar arctagens parciais, e as entradas devem ser escalonadas para +-1,57

o sigmóide é clássico [0-1]

para classificar as redes, não é necessário escalar.

 
sergeev писал (а) >>

2 Sart - se você é um iniciante, talvez esteja interessado no código do meu post de https://forum.mql4.com/ru/12474/page9.

Alexey, obrigado por sua atenção, mas é muito cedo para eu olhar para o código. Estudarei a teoria durante dois três ou quatro meses.

 
klot писал (а) >>

"Fat tails" são visíveis quando analisamos citações de mais de 100 anos e mais... (exagerado). Se olharmos para uma determinada área, por exemplo, nas últimas 300 barras, então não há lá "rabos gordos"...

Você ensina seu NS também usando a área de 300 barras?

 

Leia os artigos de StatBars. Elas são muito informativas. Para aqueles que não sabem, eles discutem a natureza da dependência da repetibilidade e inconsistência de uma amostra de treinamento sobre a complexidade das imagens a serem classificadas. No ramo "Neural network as a script" e https://forum.mql4.com/ru/8835/page2 peeple organizam as saídas de acordo com o princípio discreto-binário, que, dependendo da direção "do professor", forma-se um vetor. (Por exemplo, para três saídas 1-0-0 para cima, 0-1-0 plano, 0-0-1 para baixo). Outra variante propôs uma saída, mas foi dividida em valores discretos de acordo com os seguintes sinais
1,0 - mais de 70 pips para cima e menos de 30 pips para baixo em um dia.
0,9 - 60 pontos acima 25 pontos abaixo
0,8 - 40 pips up 20 pips down
0,75 - plano
0,7 - 40 pips down 20 pips up
0,6 - 60 para baixo 25 para cima
0,5 - 70 para baixo 30 para cima

Mas, levando em conta o que foi dito nos artigos, provavelmente a melhor interpretação da saída seria a fórmula
Target=(Up-Dn)/(Up+Dn), onde Up é a altura de movimento para cima no período "professor", Dn é a altura de movimento para baixo. A faixa de saída neste caso será contínua e estará na faixa [-1,+1], Condições limite +1 - movimento forte para cima, -1 - movimento forte para baixo, 0 - plano. Nesse caso, se introduzirmos alguma variável Z, podemos dividir a saída em três seções, como se segue. -1<-Z<+Z<+1 e maximizar o lucro relativo à variável Z.
Ou seja, tentaremos construir uma relação entre o vetor de entrada e outras relações de tendência. Com esta produção contínua, obteremos uma não repetibilidade e consistência satisfatórias da amostra de treinamento.

Por outro lado, gostaríamos ainda de saber não apenas as relações entre os parâmetros de tendência, mas também o valor relativo do preço futuro. Para este fim, introduzimos as variáveis TP, SL. Na grade calcularemos quatro saídas de acordo com a fórmula Up-TP, Dn-TP, Up-SL, Dn-SL, ou seja, Up-TP>0, Dn-SL<0 para compra e Dn-TP>0, Up-SL<0 para venda. A maximização do lucro é relativa a estas variáveis TP e SL.

A terceira rede determina a velocidade para atingir os preços máximos. Se o período do professor = X barras e as barras para alcançar Up=BU, Dn=BD, a saída da rede deve ser igual à relação BU-BD, onde (BU-BD)/X>0 quando chega ao fundo antes do topo e <0 quando chega ao topo antes do fundo. A maximização do lucro, neste caso, é relativa a zero.


 

StatBars писал (а) >>
при каких значениях гиперболический тангенс входит в насыщение?

Como você pode ver no gráfico, a partir de um valor de 5-6.

Mas eu tenho outra pergunta. Qual função calcula mais rápido, sigmóide ou hipertangente?


Arquivos anexados:
zvntx1.rar  6 kb
 
sergeev писал (а) >>

...

Por outro lado, gostaríamos ainda de saber não apenas as relações entre os parâmetros de tendência, mas também o valor relativo do preço futuro. Para este fim, introduzimos as variáveis TP, SL

...

Aí está. Você arruinou tudo. :)

`

Veja o fio de iogurte + duvido muito que mesmo "ovalor relativo do preço futuro" possa ser previsto !!! com uma alta probabilidade, ou seja, uma pequena margem de erro.

E porque???? - afinal de contas, já têm as "proporções de tendência adicional" - ou seja, para provar - ou fecham quando "flat" ou viram quando o sinal muda".

`

Embora, para começar - implementar a primeira parte, ou seja, voltar a "Como formar corretamente os valores de entrada" (tudo o resto - bagatelas) :(

 
SergNF писал (а) >>

Primeiro, porém, implementar a primeira parte, ou seja, voltar para "Como formar valores de entrada corretamente" (tudo o resto é trivial) :(

Concordo plenamente.

Eu não vou sair do tópico. Apenas um pensamento em voz alta. A razão =0,25 pode ser tanto de 40/100 como de 10/40, mas teremos lucro no primeiro caso e não no segundo. Geralmente, é possível como opção construir uma rede sobre o princípio de cascatas (não sei como chamá-la corretamente): ou seja, várias redes, mas a entrada da próxima é a saída da anterior. Uma mistura selvagem de comitês e mapas de convolução resulta :))). Embora, conheceremos as saídas intermediárias (como se houvesse um chitel).

Aqui está o esquema

Por exemplo, os resultados são os descritos em meu posto anterior. Primeiro determinamos a direção, depois sua força, depois a velocidade.

A rede será capaz de funcionar corretamente ou é melhor não fazer bagunça e dar passos simples?

 
sergeev писал (а) >> Mas eu tenho outra pergunta. Qual função é mais rápida de calcular - sigmóide ou hipertangente?

Estas funções são facilmente expressas umas através das outras - linearmente. Portanto, não há muita diferença. Fórmula:

tanh(x) = 2*sigmoid(2*x) - 1 = sigmoid(2*x) - sigmoid(-2*x)

Em geral, com cálculos intensivos, provavelmente, o próprio cálculo do sigmóide deve ser de alguma forma otimizado. Há bibliotecas de cálculos rápidos e exatos disponíveis na Rede.

 
sergeev писал (а) >>

Como você pode ver no gráfico, a partir de um valor de 5-6.

Mas eu tenho outra pergunta. Qual função é mais rápida de calcular, sigmóide ou hipertangente?

Acho que klot tem a resposta certa e você pode vê-la até mesmo na foto. O sigmóide pode ter valores de entrada em uma faixa mais ampla. Eu diria de 3 a -3, mas é mais provável que seja de pi para -pi.

Quanto ao Alvo - a questão aparece sobre o número de barras à frente do movimento. Entendi que a altura do movimento será selecionada em um certo número de barras. Uma sugestão para procurar um intervalo de 100 barras, começar do ponto de entrada e a busca pára quando 2 extremos são encontrados, ficando cada um deles a pelo menos X pontos de distância do ponto de entrada. X pontos serão selecionados de acordo com o par e o período de tempo.

 

Amanhã eu colocarei o indutor de abertura com um vislumbre do futuro. Mostra claramente que as negociações com TP=80...100 pt duram cerca de 1500 minutos, a partir disto podemos tirar conclusões apropriadas para diferentes TFs. Mas quanto a encontrar dois extremos para X pips para cima e X pips para baixo, é improvável. Se descermos e alcançarmos X pontos, podemos não alcançá-los para cima. Eu o entendo corretamente?