Sistemas de iogurte e sistemas enlatados ou A relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados de testes históricos
Gostaria de propor uma discussão sobre a relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados dos testes históricos.
Quando criamos um sistema comercial, confiamos em algumas regularidades que dependem das variáveis de entrada. Muitas vezes otimizamos o sistema de acordo com estes parâmetros na fase de teste e nos regozijamos quando obtemos bons resultados. E então acontece que o sistema começa a falhar após uma semana. Alguns sistemas só começam a falhar após alguns meses. Eu sugiro e discuto os fatores que afetam o "prazo de validade" dos sistemas. Por que alguns sistemas são de iogurte, outros de atum em lata, e é possível criar um móvel a vácuo perpétuo ou pelo menos chegar perto dele?
Propus este tema, de uma forma um pouco mais geral, para discussão. :)) Tentativa número 2. Ou falemos de ganhar, mas sem sermos específicos ... :)) Mas o resultado não será. 90% não entenderão de forma alguma do que estamos falando. :) Mas espero que eu estivesse errado e que haja algo em seu tema.
então o pente no gráfico === 100% iogurte.
Uma EA não deve ter nenhum parâmetro que precise ser otimizado (captado na história). A otimização da IHMO sobre a história é enganar a si mesma. A única coisa que eu acho aceitável é se em toda a gama de mudanças de - nocon a + nocon. O Expert Advisor continua sendo rentável (tudo funciona), então vale a pena escolher um parâmetro da área que assegure um lucro máximo estável.
Os padrões que existem no mercado não podem ser influenciados por suas "variáveis de entrada".
É claro que sim. Ou vemos um padrão ou não vemos. Se o identificarmos corretamente, teremos lucros. As variáveis de entrada não afetam os padrões gerais do mercado, o que é claro, mas o que vemos como sinais.
Bem, continua dizendo: a vida útil do sistema, ou seja, a taxa de obsolescência dos parâmetros.
Gostaria de propor para discussão a questão da correlação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados dos testes sobre a história.
Quando criamos um sistema comercial, confiamos em algumas regularidades que dependem das variáveis de entrada. Muitas vezes otimizamos o sistema de acordo com estes parâmetros na fase de teste e nos regozijamos quando obtemos bons resultados. E então acontece que o sistema começa a falhar após uma semana. Alguns sistemas só começam a falhar após alguns meses. Também sugiro discutir fatores que afetam o "prazo de validade" dos sistemas. Por que alguns sistemas são de iogurte, outros de atum em lata, e é possível criar um móvel a vácuo perpétuo ou pelo menos chegar perto dele?
Bem fraseado "dependemos de algum tipo de regularidade que depende das variáveis de entrada" Este é o cerne de todo o problema!
Acho que a longevidade de um sistema depende das regularidades em que ele é construído. O mercado é volátil e os padrões que funcionavam antes podem não funcionar agora. Existem diferentes tipos de padrões no mercado. Alguns duram muito tempo, outros não se revelam muito, alguns não são de modo algum regularidades, mas sim desejos. Portanto, para criar um sistema confiável, é preciso eliminar imediatamente os sistemas de sinais baseados em padrões curtos. Você tem que procurar padrões longos e captar sinais deles.
Os padrões que existem no mercado não podem depender de suas "variáveis de entrada".
Como assim? Quando você escreve condições comerciais que dependem dos parâmetros indicadores, você não processa "situações repetitivas"? E se você mudar os parâmetros indicadores, o que acontece? Então, você considerará padrões um pouco diferentes. Em resumo, depende dos parâmetros que você estará observando.
Se o gráfico de otimização for penteado, é um sinal seguro de que a MTS depende de parâmetros; os parâmetros precisam ser sintonizados em ressonância,
então o pente no gráfico === 100% iogurte.
Concordo, os padrões de "corrida" após o sinal (StopLoss, TakeProfit) são provavelmente os padrões mais "perecíveis". Os sistemas de "fila" tendem a sair nestas ordens e são, portanto, iogurtes.
Você acha que não há padrões perecíveis em D1? :) Tenho certeza de que eles existem, eles apenas se manifestam proporcionalmente ao TF. E deixar para tais escalas limita muito um comerciante, você não concorda?)
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Quando criamos um sistema comercial, confiamos em algumas regularidades que dependem das variáveis de entrada. Muitas vezes otimizamos o sistema de acordo com estes parâmetros na fase de teste e nos regozijamos quando obtemos bons resultados. E então acontece que o sistema começa a falhar após uma semana. Alguns sistemas só começam a falhar após alguns meses. Também sugiro discutir fatores que afetam o "prazo de validade" dos sistemas. Por que alguns sistemas são de iogurte, outros de atum em lata, e é possível criar um móvel a vácuo perpétuo ou pelo menos chegar perto dele?