O Martingale não é nada maligno, traz lucros - página 9
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Com que duração da série de testes? Yura, você tem que entender que em uma série de testes Bernoulli suficientemente longa, esta probabilidade será tão pequena quanto uma :)
P.S. Em uma série de 14 ensaios, você provavelmente está certo (0,3^14). Mas 14 negócios não são sérios.Com que duração da série de testes? Yura, você deve entender que em uma série de testes Bernoulli suficientemente longa esta probabilidade será tão pequena quanto a unidade :)
P.S. Em uma série de 14 testes, você provavelmente está certo. Mas 14 acordos não é sério.
E além disso - você precisaria de um depósito irreal para cobrir 14 falhas... E o 15º negócio bem sucedido deve ter um rollback suficientemente grande para cobrir os anteriores.
Em minha considerável experiência de comércio de Martingale - mais de 7 negócios é um risco muito grande. O ideal são 3-5 negociações com um multiplicador de 2.
Continuando o tema do cálculo dos níveis de consolidação de preços...
Abaixo está uma foto do par Funtjen na TF15... Período de tempo 1000 barras...
Máximo em 200,10... Mínimo - 192,61 e 202,29...
Agora um prazo de 10.000 barras...
Quando começamos a falar sobre a determinação do número máximo de negócios perdidos, podemos traçar uma analogia com o martingale com base na média. Se usarmos a média (ou seja, se pegarmos o ressalto), podemos encontrar a duração máxima de um período sem ressalto no histórico e usá-lo como um período de cálculo. E em sua base, determinar os riscos calculando os tamanhos de lote de cada negócio seguinte. É por isso que este sistema de martingale não é mais arriscado do que o sistema MM usual.
Aqui um "julgamento" é um negócio que tem dois valores - lucro/perda. O tempo de retorno é um número tão grande de provas (negócios) Bernoulli, nas quais ocorre o evento "série de sucessivos resultados bem sucedidos pela primeira vez atingida duração r".
Como vemos, se considerarmos um comércio perdido como um sucesso, sua probabilidade é de 0,6 e a série necessária é de pelo menos 15, precisamos de 5400 tentativas (comércios) em média para atender a uma série tão desagradável ali. E se os parâmetros são diferentes, então aplicamos fórmulas (7,7).
Martingale, relaxe cedo: por exemplo, com uma estimativa mais realista da probabilidade de uma perda para o martingale clássico (com o dobro de uma aposta), igual a 0,75 (3 perdas por 1 lucro), aplicando a primeira fórmula de (7,7), obtemos (p=0,75, q=0,25, r=14) um número médio de negócios igual a cerca de 0,982/0,25*0,75^14 ~ 220 negócios.
2 Yura Reshetov: Eu não entendi exatamente seu martingale. Talvez não seja tão agressivo.
2 Yuraz: Talvez eu tenha superestimado a probabilidade de uma perda (0,75)? Qual é o valor desta figura no sistema que você fez?
P.S. Análise de um sistema MoneyRain modificado:
p=0,6244, q=0,3756, r=11. O número médio de negócios de acordo com o esquema de Bernoulli, dando a mesma série de 11, pela mesma fórmula, acaba sendo de 473. Você já o conheceu um pouco antes, Yura. Até agora, acontece que os testes são como que independentes.
Uma imagem notável... É uma pena que ninguém tenha comentado... Talvez, eu esteja na minha onda e não notei nada, o que é óbvio para todos...
No intervalo de tempo de 10000 barras temos 4 zonas de consolidação de preços, e podemos ver suas fronteiras ...
Exemplo de uma estratégia que não é difícil de implementar como MTS ...
Médias para o limite mais próximo ... Saída por Takei (valor padrão) ou Stop Loss na fronteira de deslocamento de uma zona para outra ...
À espera de comentários...
13.12. Probabilidade de se obter uma perda em uma série de negócios consecutivos.
de negócios sucessivos .
Como isso se aplica ao assunto que estamos considerando?
P.S. O arquivo foi aberto.
Obrigado, lovova, mas o arquivo não abre (se for Bulashev, eu o tenho). Fiz uma pesquisa. 13.12 é na verdade uma declaração da distribuição binomial e cálculos para um pequeno número de negócios, enquanto 13.13 parece ser uma modelagem numérica das séries de perdas. No entanto, Feller dá tudo de forma analítica, enquanto Bulashev apenas diz que há dificuldades analíticas envolvidas e sugere um procedimento numérico.