Impulso - página 46
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Cavalheiros! Seu principal erro está no modelo original. Na palavra "momentum". O que o faz pensar que deveria haver uma analogia no preço com o movimento de um corpo físico sólido?
Se você se lembra da fonte original de onde veio a palavra, ela é a teoria das ondas. E aí a palavra é usada em conjunto com a palavra "correção". O erro cometido pela maioria dos iniciantes é repetir o fenômeno discutido ao longo do fio. A resposta está na superfície. Encontre o significado da palavra correção em física. Você não vai encontrá-lo. Porque não existe tal coisa ali. O par de palavras "correção" e "impulso" não são tiradas da física, mas do mesmo campo, que é a psicologia. Comportamento de "correção" e comportamento de "impulso".
Uma correção é um tipo de movimento de preços onde são usadas reversões profundas permanentes. Não se trata necessariamente de um movimento "lateral". Muitas vezes pode ser uma tendência. Na teoria das ondas, da qual estes conceitos são derivados, o tipo de tendência corretiva é padrão corretivo não-padrão com pequenas ondas x. Por esta razão, muitas pessoas combinam os conceitos de "correção" e "recuo", o que geralmente é incorreto. Já lhe ocorreu que se você já tem algumas definições de tendência - pullback, você não precisa de um segundo par de correção de impulso? O par "correção de impulso" não se destina a descrever uma mudança de gráfico em alguma direção ou apenas ficar em uma faixa, mas a descrever como essa mudança ocorre.
Um impulso, por outro lado, é um tipo único de tendência. Esta tendência tem um efeito muito raso e suave de arrastamento. A aparência deste gráfico convence facilmente aqueles que o vêem a se moverem rápida e corretamente.
Em uma tendência corretiva, os recuos são freqüentes e profundos. Cada reversão do movimento de preços assusta o comerciante e o faz duvidar da previsão correta, mas pode ser um grande movimento de preços.
Se falarmos de carrapatos. Na maioria das vezes, um impulso é um tiquetaque em uma direção sem alternância. Além disso, mesmo que se alternem, os carrapatos em uma direção são muito maiores do que os carrapatos na direção oposta.
Em uma tendência de correção, muitas vezes os carrapatos em ambas as direções se alternam, e a diferença entre o tamanho dos carrapatos em direções opostas é pequena.
Há mais uma dificuldade puramente prática. Os impulsos muitas vezes fogem muito rapidamente após o início. Se você construir um indicador que até registra o início do impulso, você pode facilmente perder o sinal - ele se torna irrelevante muito rapidamente. Você precisa de alertas e mensagens push para seu smartphone.
Cavalheiros! Seu principal erro está no modelo original. Na palavra 'momentum'. O que o faz pensar que deveria haver uma analogia no preço com o movimento de um corpo físico sólido?
Se você se lembra da fonte original de onde veio a palavra, ela é a teoria das ondas. E aí a palavra é usada em conjunto com a palavra "correção". O erro cometido pela maioria dos iniciantes é repetir o fenômeno discutido ao longo do fio. A resposta está na superfície. Encontre o significado da palavra correção em física. Você não vai encontrá-lo. Porque não existe tal coisa ali. O par de palavras "correção" e "impulso" não são tiradas da física, mas do mesmo campo, que é a psicologia. Comportamento de "correção" e comportamento de "impulso".
Uma correção é um tipo de movimento de preços onde são usadas reversões profundas permanentes. Não se trata necessariamente de um movimento "lateral". Muitas vezes pode ser uma tendência. Na teoria das ondas, da qual estes conceitos são derivados, o tipo de tendência corretiva é padrão corretivo não-padrão com pequenas ondas x. Por esta razão, muitas pessoas combinam os conceitos de "correção" e "recuo", o que geralmente é incorreto. Já lhe ocorreu que se você já tem algumas definições de tendência - pullback, você não precisa de um segundo par de correção de impulso? O par "correção de impulso" não se destina a descrever uma mudança de gráfico em alguma direção ou apenas ficar em uma faixa, mas a descrever como essa mudança ocorre.
Um impulso, por outro lado, é um tipo único de tendência. Esta tendência tem um efeito muito raso e suave de arrastamento. A aparência deste gráfico convence facilmente aqueles que o vêem a se moverem rápida e corretamente.
Em uma tendência corretiva, os recuos são freqüentes e profundos. Cada reversão do movimento de preços assusta o comerciante e o faz duvidar da previsão correta, mas pode ser um grande movimento de preços.
Se falarmos de carrapatos. Na maioria das vezes, um impulso é um tiquetaque em uma direção sem alternância. Além disso, mesmo que se alternem, os carrapatos em uma direção são muito maiores do que os carrapatos na direção oposta.
Em uma tendência de correção, muitas vezes os carrapatos em ambas as direções se alternam, e a diferença entre o tamanho dos carrapatos em direções opostas é pequena.
Há mais uma dificuldade puramente prática. Os impulsos muitas vezes fogem muito rapidamente após o início. Se você construir um indicador que até registra o início do impulso, você pode facilmente perder o sinal - ele se torna irrelevante muito rapidamente. Você precisa de alertas e mensagens push para seu smartphone.
As setas indicam as barras com as "características" do impulso = volume + spread, e geralmente se sobrepõem, provavelmente devemos incluir algumas outras variáveis na análise, ou seja, os "limites" (níveis, MA????) em relação a quais "bordas" (níveis, MA???) o impulso pode ser usado.
As setas indicam as barras com as "características" do impulso = volume + spread, e geralmente se sobrepõem, provavelmente devemos incluir algumas outras variáveis na análise, ou seja, os "limites" (níveis, MA???) em torno dos quais um impulso pode ser usado.
Qual é o algoritmo para calcular onde desenhar as setas? É calculado em cada tick ou é calculado na barra anterior (isto é, quando uma nova barra aparece)? O histograma inferior é repetidamente redesenhado na barra zero?
Um impulso em meu entendimento é um movimento unidirecional da taxa de câmbio de um par de moedas por unidade de tempo. Naturalmente, a menor unidade de momento é um tique. Portanto, a maioria dos desenvolvimentos dos comerciantes está no plano de estudar a estrutura dos carrapatos em um minuto, cinco minutos, ou prazos não-padronizados: dois minutos, etc.
2. É possível calcular a dinâmica durante um certo período de tempo sem calcular a média dos resultados em períodos de tempo passados?
Infelizmente, para automatizar o processo de trabalho com impulso, em qualquer caso, é necessário tomar os dados anteriores como base de contagem. Mas tudo depende da abordagem.
3. Uma estratégia para trabalhar com impulso.
Pessoalmente, utilizo a abordagem probabilística para determinar o início de um impulso. Infelizmente, até agora não consegui encontrar consistência matemática na estrutura dos carrapatos na M1, então tenho que usar métodos grosseiros de observação. Por exemplo, o impulso é altamente provável após o preço sair do flat, etc.
Ficaria feliz em ler outros insights de comerciantes praticantes sobre este tópico.
Concordo com o fato de que "o impulso é altamente provável após o preço sair do apartamento, etc.", ou seja, uma das variantes de "trabalho na fronteira (corredor) do apartamento". Acho que devemos expandir os limites do "impulso", é difícil analisá-lo no M1. Provavelmente, é difícil fazer uma classificação no site М1. Sim a classificação como M1 formulários M5 , e M5 formulários M15 ? "Em um caso pode ser uma "armadilha" com compradores preliminares (bayers preliminares) ou um nível alvo quando a fixação ou compra é feita, em um caso a fuga do apartamento pode ser curta (para liberar da armadilha não impedir a "média"), no outro caso se o mercado realizar suas operações, a fuga do apartamento pode ser muito mais forte. Idealmente, o indicador (Expert Advisor) deveria nivelar esses "entendimentos" do mercado que saem da suposição, procurando um padrão)))))
No indicador linear_Price_bar Coloco o nível de spread =7 pips (o par é um dos mais voláteis), para o Volume 120-180, ainda não tenho cálculos (observo e as conclusões ainda são ambíguas))))
Não. Este indicador não é adequado para analisar carrapatos - na última vela, o indicador é redesenhado muitas vezes. Você não poderá ver a mudança das características de fluxo do tick.
Concordo com o fato de que "o impulso é altamente provável após o preço deixar o apartamento, etc.". Concordo, ou seja, é uma das variantes de "trabalhar" na fronteira (corredor) do apartamento, e devemos ampliar as fronteiras do "impulso", pois é difícil vê-lo no M1. Provavelmente, é muito difícil fazer uma classificação no site М1.
Concordo com o fato de que "o impulso é altamente provável depois que o preço sai do apartamento", ou seja, uma das variantes de "trabalho na fronteira (corredor) do apartamento". Acho que é uma das variantes de "trabalho" na fronteira (corredor) do apartamento, e devemos expandir os limites do "impulso", porque no M1 é provavelmente difícil fazer uma classificação. Provavelmente, é difícil fazer uma classificação na M1. Sim a classificação como M1 formulários M5 , e M5 formulários M15 ? "Em um caso pode ser uma "armadilha" com compradores preliminares (bayers preliminares) ou um nível alvo quando a fixação ou compra é feita, em um caso a fuga do apartamento pode ser curta (para liberar da armadilha não impedir a "média"), no outro caso se o mercado realizar suas operações, a fuga do apartamento pode ser muito mais forte. O ideal seria que o indicador (conselheiro) neutralizasse esses "entendimentos" do mercado que saem da suposição, procurando um padrão)))))
Penso que o autor destas linhas não ficará ofendido se eu o citar aqui:
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Por favor, aconselhe sobre uma boa EA.
Yury Reshetov, 2015.09.18 15:14
...
Se você quiser aproximar dados "limpos", digamos dados tabulados com pequeno erro, por exemplo uma onda sinusoidal, a curva será suave. Nesse caso, quanto melhor o algoritmo se ajustar à curva, melhor.
Se os dados na amostra estiverem "sujos", então os resultados também estarão "sujos". O lixo nas entradas é lixo nas saídas.
Outra coisa é que não há necessidade de aproximar as funções puras da tabela nas áreas de aplicação. Na maioria das vezes é necessário aproximar os resultados dos experimentos. Mas não há curva ali, mas um conjunto de pontos espalhados de forma caótica e apinhados juntos em lugares onde a curva deveria estar. Bem, ninguém proíbe a dissecação, ou seja, a pré-moldagem desses pontos muito dispersos em uma curva usando algum algoritmo antes de adicioná-los às entradas. Isto é, os detritos pré-limpos, mas não para alimentá-los com insumos. E então, grandes graus de liberdade do algoritmo não só impedirão uma aproximação mais precisa, mas só contribuirão para ela.
Penso que o autor destas linhas não ficaria ofendido se eu o citasse aqui:
O indicador do perfil devolume é um histograma dovolume total a cadapreço para o período de tempo selecionado (Perfil de Mercado). O preço pode revelar o nível de acumulação (pro-trading) .