FR H-Volatilidade - página 24
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Muito curioso. Como entendi das pesquisas na Internet, é um índice baseado no S&P 100 da Bolsa de Valores de Chicago. Bem, o fato de que as ações não são de modo algum as mesmas que o Forex é um pouco claro. Mas é interessante calcular o H (coeficiente de Hearst) para esta bela curva... A curva obviamente não parece uma curva de moeda com sua persistência, certo, Yurixx?
Eis um pensamento repentino - há um simples teste do conceito de tempo de operação. Precisamos construir um diagrama de oscilação - duração para barras com pesos iguais, a presença de uma "tendência" sobre ele significará que há problemas com o conceito.
Bem, eu não diria isso. A pessoa, quando começou a trabalhar com a BP, focou inicialmente nos mesmos intervalos de tempo entre amostras. Há muitas razões para esta abordagem como justificativa, mas ela não é importante nesta situação. Quando o processo é contínuo ou quando a freqüência dos sinais é tão alta que a amostragem tem que ser feita involuntariamente, isto é mais ou menos justificado. Mas quando o processo é discreto e essa discrição é crucial, a situação muda fundamentalmente.
Por exemplo, você atira uma moeda ao ar. Claramente, o evento é a virada, não o momento. Você pode virá-lo com freqüência, ou em intervalos diferentes - não importa. É importante para as estatísticas que todos os lançamentos sejam contados por ordem de chegada, e não quando o relógio bate. Portanto, o próprio conceito de tempo de operação faz um profundo sentido.
E a presença de uma tendência no diagrama que você sugere não significará a presença de problemas do conceito, mas a presença de certas propriedades do processo. Dependendo da presença dessas propriedades, o conceito de tempo operacional pode ou não ter um efeito significativo na pesquisa.
Muito curioso. Entendo pelas pesquisas na Internet que se trata de um índice baseado no S&P 100 da Bolsa de Valores de Chicago. Bem, o fato de que as ações não são de modo algum as mesmas que as forex é um pouco claro. Mas é interessante calcular o H (coeficiente de Hearst) para esta bela curva... A curva claramente não parece uma curva de moeda com sua persistência, certo, Yurixx?
Não é contado pelo SP100, mas por seus preços de opção. E não é um estoque, é um índice. E de todos os instrumentos da bolsa de valores, é o mais líquido. Seria interessante calculá-lo, é claro, não se parece muito com os gráficos de moedas...
No entanto, tente fazer isso aqui. Curva fechada sobre o euro ao longo de cinco anos. Acho que será muito mais semelhante em uma forma condensada do que parece à primeira vista.
Yura, se possível, pegue o logaritmo do módulo de incremento do índice (mantendo o sinal do incremento) e faça um resumo da série resultante. É interessante olhar para o resultado e comparar com a BP original.
Oi Sergei !
Dê-nos um pouco mais de detalhes. O que é o índice ? O módulo incremental é |Idx(x)-Idx(x-1)| ? Ou talvez seja um valor relativo? Qual é a matriz de dados, em que período?
Tanto quanto sei, você quer substituir as primeiras diferenças por seus logaritmos, e as séries resultantes para integrar ?
Olá Yura!
Estou falando do gráfico que você deu em seu post anterior.
Sim, quero substituir as primeiras diferenças por seus logaritmos, e integrar as séries resultantes. Compare o resultado com a série original (na medida do possível).
Dependendo da presença dessas propriedades, o conceito de tempo operacional pode ou não ter um efeito significativo na pesquisa.
Bem, aqui está, um fechamento tortuoso. Não em cinco anos, mas quase em quatro. Mas ainda - outra curva...
Mas quando o processo é discreto e essa discrição é crucial, a situação muda fundamentalmente.
Bem, aqui está, um fechamento tortuoso. Não em cinco anos, mas quase em quatro. Mas ainda é outra curva...
O que é isso?
Incomoda-o calcular o coeficiente de autocorrelação e compará-lo?