Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 44
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Se você subtrair a regressão linear dos preços, é claro, você não terá mais preços, mas algo mais oscilando em torno de zero.
Gostaria de fazer mais uma pergunta, o que pode ser deduzido dos preços (por exemplo, MACD ou outra coisa) a fim de formar uma nova série de preços? Agradeço antecipadamente a sua resposta.
Qualquer coisa que você goste, Alexei. Mas não serão os preços (cotações), mas algo mais. E esta outra coisa pode ser exibida na tela - é para isso que servem os indicadores.
P.S. Ou você precisa de preços? Bem, por exemplo, se você multiplicar os preços de fechamento de EURUSD por preços de fechamento de USDJPY, você receberá preços de fechamento de EURJPY (com algum erro).
Qualquer coisa que você goste, Alexei. Mas não serão os preços (cotações), mas algo mais. E esta outra coisa pode ser exibida na tela - é para isso que servem os indicadores.
P.S. Ou você precisa de preços? Bem, por exemplo, se você multiplicar os preços de fechamento de EURUSD por preços de fechamento de USDJPY, você receberá preços de fechamento de EURJPY (com algum erro).
Minha principal tarefa é obter os preços sem ruído. É por isso que depois de ler este tópico e alguns outros (não me lembro mais) deparei com o método de remoção de ruído, quando algo é subtraído do fluxo inicial de cotações.Você sugere subtrair a regressão linear, outros sugerem MACD. Mas você me aborreceu quando escreveu que nunca será possível obter um novo fluxo de cotações. Esta abordagem é um beco sem saída?
Meu principal objetivo é obter preços sem barulho.
Bem, depende do que se entende por ruído. Como muitos comerciantes estão, como muitas idéias estão lá. Algumas pessoas pensam que não há ruído como tal. É um ponto de vista bastante lógico.
O truque aqui é que se ainda assumirmos que temos algum sinal limpo, mas na realidade ele é ruidoso, então a relação sinal/ruído é muito menor que 1. Portanto, temos que extrair a parte útil do sinal extremamente barulhento.
E não se aborreça aqui, o problema é complicado e não pode ser resolvido de uma só vez.
Bem, isso depende do que se entende por ruído. Como muitos comerciantes o entendem tanto. Algumas pessoas acreditam que não há ruído como tal. É um ponto de vista bastante lógico.
O truque aqui é que se ainda assumirmos que temos algum sinal limpo, mas na realidade ele é ruidoso, então a relação sinal/ruído é muito menor que 1. Portanto, temos que extrair a parte útil do sinal extremamente barulhento.
E não há necessidade de ficar chateado, o problema é complicado e não pode ser resolvido de uma só vez.
Mas é possível obter novos preços a partir dos preços iniciais através da dedução do MACD, digamos, não da regressão linear?
Claro que você pode, Alexey. É para isso que serve o idioma, e é poderoso o suficiente.
Mas não serão mais preços no sentido original. Se você quiser, pode chamar o que você recebe de "preços líquidos" e trabalhar com eles como você quiser.
Mas será possível obter novos preços a partir dos preços iniciais, retirando não a regressão linear, mas o MACD, por exemplo?
Antes de começar a tirar algo dos preços, devemos entender a razão disso. A diferença de preço entre as cotações e a regressão é o preço limpo do componente tendência. Com o mesmo objetivo, todos os tipos de AM são subtraídos dos preços. Se você quiser remover o componente de ruído, você pode, por exemplo, usar filtro lowpass LPF, mas isso levará a um atraso de fase. Em qualquer caso, você deve primeiro definir sua compreensão do ruído, uma vez que tenha uma definição clara, o resto é uma questão técnica.
Claro que você pode, Alexey. É para isso que serve o idioma, e é poderoso o suficiente.
Mas não serão mais preços no sentido original. Se você quiser, pode chamar o que você recebe de "preços líquidos" e trabalhar com eles como você quiser.
>> Obrigado por me aturar por tanto tempo). Uma última pergunta, Mathemat. Se de acordo com sua descrição o valor calculado resultante da operação de dedução da regressão linear dos preços (a mesma situação provavelmente acontecerá com MACD) for cerca de 0, eu gostaria de saber com certeza se vale a pena.
Eu trabalho com AUD/USD.
Se os preços iniciais deste par estiverem em torno de 0,8000, e após a conversão eles estarão em torno de 0,1000 ou até mais baixos (cerca de 0), não vejo a utilidade de realizar esta operação.
E vice versa.
Se após a transformação os preços estiverem em torno de 0,5000-0,6000, esta operação pode ser chamada de eliminação de ruído.
Eu gostaria de saber se vale a pena, se vale a pena.
Você não receberá um zero líquido de qualquer forma, não importa como você olhe para ele. Haverá ainda um residual, com base no qual são tomadas as decisões de abertura e fechamento de posições. Na verdade, também é ruído, mas esse é o ponto :)
Eles fazem coisas diferentes com preços - subtração, divisão, filtros inteligentes. E cada autor acredita que tudo isso é apropriado em cada caso. Não existe uma receita universal para remover ruídos, é claro. Porque não há consenso geral sobre se os preços são ou não ruidosos.
Se você não quiser fazer nada com eles - não o faça. Há uma opinião de que você não precisa fazer nada com eles e quanto mais simples forem os cálculos, melhor para o sistema. É a isso que estou me dedicando.
Você não receberá um zero líquido de qualquer forma, não importa como você olhe para ele. Haverá ainda um residual, com base no qual são tomadas as decisões de abertura e fechamento de posições. Na verdade, também é ruído, mas esse é o ponto :)
Eles fazem coisas diferentes com preços - subtração, divisão, filtros inteligentes. E cada autor acredita que tudo isso é apropriado em cada caso. Não existe uma receita universal para remover ruídos, é claro. Porque não há consenso geral sobre se os preços são ou não ruidosos.
Se você não quiser fazer nada com eles - não o faça. Há uma opinião de que você não precisa fazer nada com eles e quanto mais simples forem os cálculos, melhor para o sistema. Estou chegando a essa opinião, também.
Muito obrigado pelo bate-papo. De qualquer forma, afinal, nossa conversa termina com uma nota tão intrigante, o que significa que temos que tentar determinar se esta operação de subtração será útil.