Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 42
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Quero lhe dizer: "Você quer que as matrizes ou matrizes bidimensionais sejam transpostas?
Você não vai acreditar em mim, mas uma matriz unidimensional de 4 elementos pode ser uma matriz 1x4, 4x1, ou mesmo 2x2.
Para que as pessoas possam se abstrair de ... instruções e tutoriais, você deve escrever pelo menos mais duas funções - preencher uma célula matriz (com uma chamada "próxima" da realidade - algo como inpMatr(double &Matrica[], int Rows, int Cols, double Value) e escrever linha por linha de uma matriz em um arquivo (algo como int writeMatr(double &Matrica[], int Rows, int Cols, int handle).
Caso contrário ... "a partir do mesmo material"... :(
Qual é o problema de transformar uma matriz unidimensional em bidimensional, 3x...5-dimensional?
Quando se trabalha com apontadores em C, este problema não surge. Na MQL da mesma forma.
Qual é o problema de transformar uma matriz unidimensional em bidimensional, 3x...5-dimensional?
Quando se trabalha com apontadores em C, este problema não surge. Na MQL da mesma forma.
Uma dimensão 5 definitivamente não vai funcionar... :)
Definitivamente não se pode fazer uma 5-dimensional... :)
a*5+b*4+c*3+d*2+e ?
Qual é o problema de transformar uma matriz unidimensional em uma bidimensional, 3x...5-dimensional?
A propósito, aqui está um link sobre como fazer isso. Último post. Obrigado alexjou.
A propósito, aqui está um link sobre como fazer isso. Último post. Obrigado alexjou.
Graças à Talex:)
A idéia de aplicar o aparelho da teoria do fluxo aleatório para descrever vários processos que ocorrem na natureza surgiu há muito tempo. O trabalho mais fundamental neste campo pode ser considerado o trabalho de Bolshakov I.A. Problemas Estatísticos de Extração de Fluxo de Sinal a partir do Ruído. -M: Rádio Soviética, 1969.
.........
Não consigo ver muito bem as fórmulas, anexo-as em wordpress...........
Você vê o mercado como um processo físico, por exemplo, como um processo como a difusão. E o mercado é mais um processo mental, em última análise,
porque é feito pelas pessoas, é determinado por suas emoções. Afinal, existem aparentemente incondicionados (quero dizer processos econômicos), fortes
movimentos, por exemplo, o fortalecimento atual do dólar sobre o pano de fundo, como parece, de más notícias sobre a economia dos EUA.
É provavelmente por isso que o mercado é tão esquivo, porque a psique da consciência de massa não foi estudada. Afinal de contas, é um fato que o estado mental de uma pessoa
afeta o estado mental das pessoas ao seu redor. Mas qual é o efeito do estado mental de um grupo de pessoas com número igual ou superior a 1.000.000 ?
Acontece que existe um tipo de energia psíquica que "se soma", "se multiplica",
"ampliado", "enfraquecido", "espalhado" de acordo com suas próprias leis desconhecidas. É provavelmente por isso que todas as tentativas de modelar o mercado, com base no habitual
Os métodos físicos não dão resultados positivos. Aparentemente, existe aqui outro mundo não-material, que ainda nem sequer começamos a entender.
Na minha opinião, se surgir algum padrão de mercado que funcione, ele será muito, muito em breve.
Em contraste é o V.T.E., com suas conhecidas deficiências, mas que proclama a consciência de massa como a principal força motriz do mercado.
Esta é uma espécie de digressão lírica.
A propósito, o franco quase atingiu a primeira meta de 1.1875 (a meta foi anunciada - 1.1900)
Observe de perto, a meta de 1.2100 também será atingida.
Afinal de contas, é um fato que o estado mental de uma pessoa
afeta o estado mental das pessoas ao seu redor. Mas qual é o efeito do estado mental de um grupo de pessoas com 1.000.000 ou mais?
Acontece que existe um tipo de energia psíquica que "se soma", "se multiplica",
"ampliado", "atenuado", "propagado" por suas próprias leis desconhecidas.
Acho que já falei sobre energia antes...
inércia do pensamento na tomada de decisões (+ velocidade do ping + velocidade do processador)
se todas as pessoas tomassem as mesmas decisões ao mesmo tempo, todos os gráficos seriam sempre retangulares
No máximo, às vezes observamos processos comparativos (quando os ursos ou touros se rendem), ou seja, os pulsos estão próximos a retangulares.
mas mesmo em radares e outros equipamentos de microondas as frentes não estão a 90 graus e há oscilações
Assim, para algumas pessoas as leis são desconhecidas e para outras são conhecidas
A propósito, as bruxas foram queimadas na fogueira
Leia o tópico completo (demorou quatro horas). Posso ter uma ou duas palavras.
1. Você pode encontrar o filtro Kalman pronto para uso na rede. Por exemplo, há uma na biblioteca do OpenCV (escrita em C). Você pode facilmente fazer uma dll e chamá-la a partir de um script. A velocidade será correspondentemente maior do que nos scripts.
2. As matrizes são geralmente armazenadas como uma matriz unidimensional por linhas (como em C/C++) ou por colunas (como em Fortan). Nada impede fazer o mesmo nos roteiros. Tudo já foi testado por gerações de programadores.
3. O filtro Kalman é utilizado para modelos de movimento dinâmico linear. É improvável que um conjunto de filtros lineares se aproxime de um processo não-linear (mudança de preço) com precisão suficiente. Não houve idéias para usar modelos não lineares? A visão por computador tem sido usada há muito tempo. Por exemplo, filtro de partículas; há algum trabalho no desenvolvimento de um algoritmo baseado em filtro de partículas + deslocamento médio. Os resultados são bastante decentes. Alguma idéia sobre este assunto? O material está apenas em inglês. Na verdade, eu também posso compartilhar alguns artigos ou escrever um programa.
Você estaria interessado neste tipo de direção?
Muito parecido com a verdade. Cerca de 12 anos atrás eu inventei (thunk up :) ) uma difurcação paramétrica não linear, cuja solução é um processo aleatório, e um dos parâmetros importantes desta difurcação era exatamente o componente "mental" do movimento de preços (naquela época eu pensava em ações - daí o preço). Por outro lado, o conceito básico era bastante mecanicista: "a mudança elementar do movimento do sistema é proporcional à ação aplicada, ao tempo desta ação e inversamente proporcional à inércia do sistema". Portanto, houve aqui uma síntese.
Na época, pensei ter obtido alguns resultados preliminares curiosos, permitindo em alguns casos fazer generalizações mecanicistas como a função Lagrange, por exemplo. Mas aconteceu que depois disso desisti de todas as reflexões sobre o mercado por 7 anos, e acidentalmente me lembrei disso há cerca de 5 anos. E agora o pensamento me ocorre cada vez mais que talvez eu deva desenvolver este "metamodelo" em uma tentativa de uso prático. Mas é preciso muito trabalho, não é tão fácil...