Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 31
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Capitão candidato
É o seguinte: se eu dissesse isso, antes de vocês todos teriam pensado que Prival era apenas louco. Quero que todos cheguem às mesmas conclusões que eu, a lógica simples explica muita coisa.
Estarei insistindo com perguntas.
Afinal, a freqüência de amostragem está relacionada ao período de amostragem pela fórmula Fdisk=1/ delta_t. Delta_t nada mais é do que o período de dados (em termos matemáticos "tick lag"). Pergunte-lhe o valor do sl. lags (desde que o tipo de lei de distribuição não seja importante). Se o matemático disser SIM, então responda que a taxa de amostragem também será uma variável aleatória ?
Segundo. Como um especialista em DSP.
Tente imaginar que o instrumento (que mede o preço MT4) tem o teorema de Kotelnikov cumprido. E me diga como seria uma lacuna. Por exemplo, uma lacuna de sexta-feira a segunda-feira (e depois estendê-la a uma lacuna durante um comunicado à imprensa).
Note que você chegará a estas conclusões, é só que eu estou empurrando VOCÊ para elas.
Fica ainda mais interessante :-)
P.S. Sobre o tema, sobre o tema...
P.P.S. Prival, SIM, este é um s.p. altamente instável. O que você vai preencher com as amostras em falta se você quiser chegar a uma única taxa de amostragem? Ou você vai modelar a mudança de freqüência?
P.P.S. Prival, SIM, este é um s.p. altamente instável. O que você vai preencher as amostras em falta se você quiser chegar a uma única taxa de amostragem? Ou você vai modelar a mudança de freqüência?
para Prival
Na parte "hardware", assim como no próprio DSP, eu sou autodidata e não sou especialista...
Sempre me pareceu que a taxa de amostragem, em termos simples, é o número de medições por unidade de tempo, por algum dispositivo complicado. Em geral, é controlada pelo operador/designer e é escolhida com base na qualidade requerida da digitalização do sinal OUTPUT.
A taxa de amostragem deve ser duas vezes maior do que o componente de maior freqüência da SAÍDA, ou seja
Fd>2*fmax Tudo o resto é, de modo geral, uma besteira.
Em minha mente estúpida - isto NÃO explica a lacuna e tudo mais, inclusive o mundo não governa de forma alguma. E o fato de que o fmax será aleatório não é grande coisa, já está compreendido e também não ajuda em nada.
PS: A fórmula Fdisk=1/delta_t, é interpretada de forma ligeiramente incorreta. "Delta_t" não é o período de entrada de dados, é o período de amostragem, e estas são coisas bem diferentes (!!!). Em outras palavras, o sinal original é substituído por uma malha do formulário x(n*T). ou seja, os momentos de medição dos dados são definidos, não a entrada de dados
para Prival
PS: A fórmula Fdisk=1/delta_t, é um pouco incorreta. O "Delta_t" não é um período de chegada de dados, mas um período de amostragem, e estas são coisas bem diferentes (!!!). Em outras palavras, o sinal original é substituído por um sinal de malha do formulário x(n*T). ou seja, os momentos de amostragem dos dados são definidos, não a chegada dos dados
Eu me considero um especialista em DSP, para uma experiência, para que você entenda do que estou falando. Desenhe uma onda sinusoidal e faça 2 contagens por período. Pelo teorema de Kotelnikov esta onda sinusoidal pode ser reconstruída. Agora imagine que você não sabe a taxa de amostragem (=período=intervalo entre amostras). Tente reconstruir uma simples onda sinusoidal.
P.S. Em um mercado morto seremos capazes de recuperar, grosso modo, apenas a constante, e durante fortes lançamentos de notícias até mesmo alguns dos harmônicos de alta freqüência. O mercado determina o que podemos fazer.
P.P.S. O problema é diferente. O teorema de Kotelnikov diz que um sinal contínuo sob as condições certas é recuperável pela fórmula:
Tudo é ponta-a-ponta para delta_t constante. Sob extrema não-estacionariedade desta quantidade - como modificar a fórmula para que ela reconstrua o sinal de forma otimizada?
E outra coisa: mesmo que tenhamos amostras perfeitas (carrapatos) com atraso constante de 1 s a qualquer hora do dia, não podemos reconstruir ondas sinusoidais com período inferior a 2 s em princípio. O que fazer em notícias fortes quando há uma fração alta de dados de alta freqüência? Nossa função reconstruída será muito baixa em tais condições e ficará inevitavelmente atrasada.
P.P.S. Prival, SIM, este é um s.p. altamente instável. O que você vai preencher as amostras em falta se você quiser chegar a uma única taxa de amostragem? Ou você vai modelar a mudança de freqüência?
Eu me considero um especialista em DSP, para uma experiência, para que você entenda do que estou falando. Desenhe uma onda sinusoidal e faça 2 contagens por período. Pelo teorema de Kotelnikov esta onda sinusoidal pode ser reconstruída. Agora imagine que você não sabe a taxa de amostragem (=período=intervalo entre amostras). Tente reconstruir uma simples onda sinusoidal.
Prival, eu sou autodidata em DSP e nunca o escondi. Pode parecer ridículo, mas eu entendo a freqüência Nyquist, a taxa de amostragem e muitas outras coisas úteis. :о)) E também entendo que isso não domina o mundo, não explica o mercado e a lacuna em particular. Acho que você está exagerando um pouco, provavelmente de grande conhecimento.
Eu me considero um especialista em DSP, para uma experiência, para que você entenda do que estou falando. Desenhe uma onda sinusoidal e faça 2 contagens por período. Pelo teorema de Kotelnikov esta onda sinusoidal pode ser reconstruída. Agora imagine que você não sabe a taxa de amostragem (=período=intervalo entre amostras). Tente reconstruir uma simples onda sinusoidal.
Prival, eu sou autodidata em DSP e nunca o escondi. Pode parecer ridículo, mas eu entendo a freqüência Nyquist, a taxa de amostragem e muitas outras coisas úteis. :о)) E também entendo que isso não domina o mundo, não explica o mercado e a lacuna em particular. Acho que o senhor exagerou um pouco, evidentemente com grande conhecimento.
Eu concordo. Não há um número perfeito. E provavelmente não haverá.