Demonstrando a abordagem de cluster ao mercado... - página 18
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E por que o DFT e não o FFT?
Bem, isso é bastante claro. No FFT, a janela (ou número de amostras) é grau 2. E você pode ter que jogar com comprimentos diferentes.
Por que se limitar e ao mesmo tempo entrar na periodicidade determinada onde ela não está presente?
Ninguém pode prever o destino dosmovimentos do mercado. O que nos resta fazer ?
Se assumirmos que qualquer desequilíbrio nos preços da moeda base/cotação será eventualmente corrigido pelo mercado, é bom também. Abrir sempre que este desequilíbrio ocorrer e fechar sempre que este desequilíbrio for corrigido pelo mercado é uma estratégia de mercado.
Tentar prever os movimentos de preços usando vários gráficos é um esforço fútil.
Esta é a estratégia do mercado. Abrir cada vez que este desequilíbrio aparece e fechar cada vez que este desequilíbrio é eliminado pelo mercado.
Tentar prever o movimento dos preços utilizando todo tipo de desenhos gráficos é uma idéia sem esperança.
+1
Prival писал(а) >>
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
Mais sobre todas as coisas erradas. De preferência, não apenas rótulos, mas com justificativa.
1. Não há necessidade de alinhar a freqüência. Estamos trabalhando com carrapatos, não estamos? Ou talvez esteja me faltando algo...
2 Os ruídos de quantização também não precisam ser eliminados. Eles se desvanecerão no processo. É assim que eu faço.
3. nem a FFT nem a DFT servirão. Ou calcular as harmônicas de alguma outra forma usando estes métodos.
4. Você não pode usar qualquer harmônica individual. Apenas até um período de 4 barras. Qualquer coisa a menos é inútil. Isto eliminará o ruído de quantização.
5. Usando uma transformada inversa de Fourier... Bem, de qualquer forma, não é preciso fazer carrapatos para isso. Você receberá a amostra anterior o tempo todo. É um beco sem saída.
Abrir sempre que este desequilíbrio ocorre e fechar sempre que o mercado fecha este desequilíbrio é a estratégia de mercado.
Tentar prever o movimento de preços por várias construções gráficas é um esforço inútil.
+1
Enquanto você gostar, vou repetir mais dois pontos aos quais ninguém prestou atenção.
1. O gráfico de um instrumento em particular no qual nos concentramos e com toda a seriedade, cuidadosamente
E procuramos conscientemente por tendências, apartamentos, apoio, resistência, etc,
representa apenas a forma em que o desequilíbrio de
valores da moeda base e da moeda cotada.
Observando apenas a mudança na forma, não encontraremos nenhuma força motriz.
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2. Em períodos de tempo em que observamos neste formulário
- Plano - há um verdadeiro processo de alinhamento dos valores completos de mercado da moeda base e da moeda cotada
Isto pode ser visto claramente na linha do indicador, refletindo a diferença entre os valores completos de mercado da moeda base e a moeda cotada - linha,
Nesses intervalos de tempo, a linha aumenta para zero, enquanto a linha de preço do instrumento faz um movimento lateral.
- Tendência - o mercado começa a aumentar o desequilíbrio dos preços totais de mercado das moedas base e cotações - a linha do indicador
começa a fugir do zero.
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Acho que é muito convincentemente demonstrado que o próprio gráfico do instrumento é apenas um reflexo do mercado completo.
forças motrizes, cuja natureza e fonte é desconhecida para nós.
Não posso deixar de demonstrar na imagem como Flat e Trend aparecem:
(a linha branca do indicador mostra a diferença entre o valor do cluster da moeda base e a moeda de cotação)
.
1. Não há necessidade de equalizar a freqüência. Estamos trabalhando com carrapatos, não estamos? Ou talvez eu não entenda algo...
2 Os ruídos de quantização também não precisam ser eliminados. Eles se desvanecerão no processo. É assim que eu faço.
3. nem a FFT nem a DFT servirão. Ou calcular as harmônicas de alguma outra forma usando estes métodos.
4. Você não pode usar qualquer harmônica individual. Apenas até um período de 4 barras. Qualquer coisa a menos é inútil. Isto eliminará o ruído de quantização.
5. Usando uma transformada inversa de Fourier... Bem, de qualquer forma, não é preciso fazer carrapatos para isso. Você receberá a amostra anterior o tempo todo. Este é um beco sem saída.
1. a hora de chegada é uma constante ? se não, então a freqüência é uma constante ? se não. Basta tentar, em um modelo, reconstruir uma simples onda sinusoidal não notada, onde a freqüência é uma variável aleatória. Você pode fazer isso?
2. você pode fazê-lo sem triagem, mas se eu sei com certeza que é ruído, por que não.
3. concordo com você que pode haver maneiras diferentes, as mesmas ondas, por exemplo, mas também há algumas armadilhas.
4. obviamente contamos de forma diferente aqui; eu conto o período em unidades de tempo e isso não está de forma alguma relacionado a barras para mim.
Além do fato de que o mercado em si é uma função complexa, você também trabalha com barras, que na verdade é uma transformação não linear (transformação irreversível) de carrapatos.
Você acha que eles fizeram o terminal especialmente para Semen Semenych por nada? (Posso estar errado, mas comprei-o por aquilo pelo qual o vendi).
E continuamos a "esperar" que o valor do indicador se aproxime de zero em qualquer instrumento - só então fechamos esta posição....
.....
Aqui vamos.....
E continuamos a "esperar" quando o valor do indicador está próximo de zero para qualquer instrumento - só então fecharemos esta posição....
1. a hora de chegada é uma constante ? se não, a freqüência é uma constante ? se não. Basta experimentar um modelo, reconstruir uma simples onda sinusoidal não notada, onde a freqüência é uma variável aleatória. Você pode fazer isso?
2. você pode fazê-lo sem triagem, mas se eu sei com certeza que é ruído, por que não.
3. concordo com você que pode haver maneiras diferentes, as mesmas ondas, por exemplo, mas também há algumas armadilhas.
4. obviamente contamos de forma diferente aqui; eu conto o período em unidades de tempo e isso não está de forma alguma relacionado a barras para mim.
Você pode construir o que quiser com carrapatos, as mesmas barras, mas não pode construí-las de volta.
Você acha que eles fizeram o terminal especialmente para Semen Semenych por nada? Se você não sabe exatamente no que está se metendo (eu posso estar errado, mas você recebe o que recebe pelo que vende).
1. Que diferença faz quando o carrapato chega! Nós trabalhamos com carrapatos! Para nós há algum evento e não importa quando ele aconteceu. Podemos falar sobre o número de carrapatos por unidade de tempo ou a densidade de carrapatos.
2) Os ruídos serão filtrados por eles mesmos. Ainda faremos análise espectral. Não é difícil de fazer. É um efeito colateral da análise espectral.
3. Sim, há problemas em todos os lugares. O método de filtragem que eu inventei também tem seu limite de uso.
4,5. Não é um carrapato uma barra? É uma barra de volume igual em um só tick. É assim que eu vejo as coisas.
6. Tudo o que eu faço me aproxima de meu próprio terminal. Pensando nisso pelo quarto ano.
Eu gostaria de falar ao guru deste fórum.
Escrevi um EA com várias moedas, e as condições para entrar em uma profissão são simples.
Mas aqui temos um contratempo:
1. o próprio indicador é exibido nas janelas do gráfico.
2. ao compilar a EA, não há erros com o código.
Mas, quando você o executa no testador, o negócio não é aberto e o diário diz:
2009.08.14 13:20:18 Indicador Multimoedas EA sobre Cluster
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: carregado com sucesso
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() ended..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: divisão zero
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: removido
Acho que há um problema com o indicador (eu o traduzi pelo tradutor - divisão zero em algum lugar, se eu o traduzi corretamente).
Se eu tentar usar outros indicadores ou grupos de indicadores, o Expert Advisor no Testador de Estratégia funciona, eu culpo o indicador (talvez eu deva), eu tentei prescrever indicadores no código do Expert Advisor e nas versões 2, 3 e 4.
A resposta do testador no registro é a mesma.
Qual é o problema?
Escrevi uma carta para o autor, levou 5 dias.
Eu gostaria de falar ao guru deste fórum.
Escrevi um EA com várias moedas, e as condições para entrar no comércio são simples.
Mas aqui temos um contratempo:
1. o próprio indicador é exibido nas janelas do gráfico.
2. ao compilar a EA, não há erros com o código.
Mas, quando você o executa no testador, o negócio não é aberto e o diário diz:
2009.08.14 13:20:18 Consultor Especialista Multimoedas sobre Indicador de Cluster
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: carregado com sucesso
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() ended..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: divisão zero
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: removido
Acho que o problema está no indicador (traduzido pelo tradutor - em algum lugar na divisão de zero, se traduzido corretamente).
Se eu tentar usar outros indicadores ou grupos de indicadores, o Expert Advisor no Testador de Estratégia funciona, eu culpo o indicador (talvez eu deva), eu tentei prescrever indicadores no código do Expert Advisor e nas versões 2, 3 e 4.
A resposta do testador no registro é a mesma.
Qual é o problema?
Escrevi uma carta para o autor, levou 5 dias.
Se algo, posso olhar para ele. É uma divisão de zero. Muitas vezes acontece em várias moedas, especialmente no modo de teste.