Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 12

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Quem são os contra-motores?

 

É o papagaio da segunda-feira de Strugatsky começa no sábado, com a seta do tempo apontando para trás.

 
Ahhhh, a última vez que li foi há 10-15 anos... Não consigo me lembrar dos clássicos, e minhas orelhas estão cheias de cabelo agora.
 
De modo geral, a idéia com a matriz de transição não me parece mais válida, pois para que a matriz F nesta equação não tenha propriedades contra-literárias, ela deve ter uma estrutura quase trivial refletindo apenas a autoregressão dos últimos retornos (previstos) em relação a algum número de retornos anteriores. Ou seja, os coeficientes não triviais não zeros estarão apenas em sua primeira linha, e abaixo dela estará algo como uma submatriz diagonal com uns na diagonal e os demais zeros.
 
O curso da discussão mostra que Prival colocou um "u" nos dois primeiros pontos de seu Plano logo no início :-). Entretanto, parece-me que os processos Markovianos para formalizar o fluxo de citações fariam sentido para verificar a adequação do modelo. Mas é claro que o vetor L(k) não é um conjunto de cotações "fora da janela", mas o último valor do preço (ou retornos), ou seja - um escalar. Pode se tornar um vetor, se, por exemplo, tomarmos as últimas citações de vários instrumentos (digamos, em loop). Mas então a questão dos testes de portfólio torna-se muito atual - o problema novamente se torna imenso :-(.
 

Cavalheiros um pouco enganados, eu pensei que tinha postado este material.

Estamos investigando um fluxo que tem características de velocidade e aceleração

Assim, no caso mais simples, nosso estado L(k) é uma matriz

onde V(t) é velocidade e a(t) é aceleração.

Para um processo discreto L(k)=[V(k),a(k)]

Mas o mais provável é que seja assim

Estou anexando meus artigos sobre este assunto para que vocês possam ver (naqueles momentos em que eles tentaram simplificá-los ou reduzi-los em 386 máquinas por causa de grandes despesas computacionais, talvez tenham sido as necessidades dos militares que fizeram aparecer as máquinas multiprocessadoras). Há detalhes sobre como a matriz F acaba, pois é para a aeronave simplesmente jogar fora o alcance.

Se houver alguma coisa que eu esteja em contato.

P.S. E o avô Tikhonov Vasily Ivanovich morreu há 1,5 anos atrás, eu não sabia. Lembre-se que com uma palavra gentil foi um grande cientista. (Há referências a ele nos artigos).

Arquivos anexados:
perehodna_matrica.zip  83 kb
 

A névoa das fórmulas matriciais se dissipa? (Close[i]-Close[i+1])/(time[i]-time[i+1])=Скорость

Komposter se uniu e disse que tentará lidar com a AKF. Desejo que o "Grande Stakhanovite" se junte a nós. Tenho uma tarefa digna da mão de um mestre, escrever um filtro Kalman em MQL.

Arquivos anexados:
kalman.zip  13 kb
 
Li este ramo do fórum, mas não há muito a entender...

Se alguém pudesse anotar o sistema de equações diferenciais que devem ser investigadas.
 
shobvas:
Li este ramo do fórum, mas não há muito a entender...

Se alguém pudesse anotar o sistema de equações diferenciais que devem ser investigadas.

Faça o download do arquivo Wordov logo acima. Perehodna_matrica.zip
 
Duvido que possamos falar de velocidade e muito menos de aceleração. pelo menos na mesma veia que a velocidade e aceleração das aeronaves.
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