Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 57
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Uau, essa é boa. Deixe-me explicar sem alegorias: com o DFT você obtém uma decomposição do sinal em seus componentes, após o que NÃO pode dizer que NÃO é composto deles, pois a soma dos componentes lhe dará o sinal original. E não fale mais sobre causa e efeito aqui, é aritmética. O senão é que será uma interpolação, e fora do corte de decomposição quase sempre não terá significado.
P.S. Ao contrário do negro - se você o decompuser em partes, então... não é cruel, desumano e pouco apetitoso.
Sim, você deve ler, Chumazik, a discussão de Prival com L-Programmer, para a qual eu dei um link. Leia-o, não seja preguiçoso. Não é um bando de otários. A quem você está tentando vender o entendimento PTU-schinky de Fourier para aqui? Não vou repetir para todos aqui 101+ vezes porque Fourier está errado em processos não periódicos e porque qualquer um que está papagueando Fourier é apenas um estúpido PTU-shin.
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
" com o DFT você obtém uma decomposição do sinal em seus componentes, após a qual NÃO pode dizer que NÃO é composto deles, ... " - não, não é! É a maior treta da ciência há mais de 150 anos! Você não vai receber nada! (Foi o que disseram Lagrange, Laplace e seus companheiros). Você terá uma aproximação aproximada pela soma de múltiplos harmônicos, e essa soma deve ser de CADA maneira - de ambas as maneiras. Onde você já viu um "espectro" de Fourier assim na vida real? Onde existe um espectro tão infinito? Onde está a memória do computador que acomodaria um espectro tão infinito? Sabe, Prival ficou calado aqui, provavelmente porque ele tem alguns livros sobre FFT e percebeu que é uma verdadeira confusão. Tire-o dele.
A propósito, onde ele está? Somos um casal de garotos de escola profissionalizante com falta de um par de alunos de matemática com um diploma. Onde está a "Matemática"? Estamos aqui fazendo matemática fria para eles, enquanto todos eles estão se deliciando na areia da Crimeia. Isto é ridículo!
Ainda bem, porque a RGE já está fazendo doer meus dentes.
Exemplo. O TS é construído em um único balanço. Tivemos sorte, o testador encontrou o período e obteve lucro. No domingo, otimizamo-lo novamente e vemos que ele tem outro período. A experiência mostra que não sobreviveremos muito tempo em uma onda. Mas Kravchuk sugere o deslizamento, calculando seus parâmetros usando métodos DSP. Se nos sentamos no trenó dos "sistemas dinâmicos não estacionários", isto não é novidade na ciência. Há abordagens para sistemas que têm parâmetros que, em princípio, não podem ser determinados.
Volatilidade. Em MT o SL a uma distância fixa é um processo estacionário: a variação é uma constante. A experiência mostra que qualquer outra parada (Atr, Bollinger) é melhor do que em MT.
>> Estou vendo. Empate. Sem perguntas, sem respostas. Então, por que participar da discussão? Você não tem que responder.
Não há estacionariedade! O processo é inerentemente não estacionário. O que é um padrão? Por exemplo, uma Fibo, uma Mach, qualquer indicador, etc. Este padrão traz ou não lucro? Às vezes, sim. Em que área o padrão está localizado? Eu não sei. Qualquer sistema comercial reconhece algum padrão, que na opinião do autor do TS possui razoável ou irrazoavelmente algumas propriedades preditivas. Se este TS for construído com base no pressuposto de estacionariedade, então, em minha opinião, ele levará a uma perda do DEPO, porque o mercado não é estacionário. Se o TS permite a adaptação (por exemplo, otimização), então ele está mais próximo da não-estacionariedade. Mas a estacionaridade como um postulado básico deve ser esquecida.
O mercado não pode ser não-estacionário ou não-estacionário. Só pode haver uma série de observações de processo criadas de acordo com alguma regra. Por exemplo, uma seqüência de aumentos de preço durante o tempo t. A tarefa é encontrar regras para entrada e saída entre as quais a série de preços será suficientemente estacionária. Isto é, os indicadores do sistema mudam, mas lentamente o suficiente. Somente a estacionariedade, pelo menos temporal, pode ser comercializada.
Colegas, por favor, parem de arremessar palavras cujo significado vocês não sabem exatamente, ou que não são definidas com precisão na ciência, ou cuja definição contradiz claramente o fenômeno que está sendo modelado - o fluxo de preços.
"Estacionariedade".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
A estacionariedade é propriedade de um processo probabilístico para permanecer constante ao longo do tempo.
Que (Ω, F, P) seja um espaço de probabilidade e ξ = (ξ1, ξ2, ...) seja alguma seqüência de variáveis aleatórias, ou uma seqüência aleatória. Denotar por θkξ a seqüência (ξk+1, ξk+2, ...). Uma seqüência aleatória ξ é chamada estacionária (no sentido restrito) se para ∀k ≥ 1 a distribuição de probabilidade de θkξ e ξ for P ((ξ1, ξ2, ...) ∈ B) = P ((ξk+1, ξk+2, ...) ∈ B), B ∈ B(R∞), g de B(R∞) é uma álgebra Borel σ.
A estacionaridade de um processo aleatório significa que seus padrões de probabilidade são constantes ao longo do tempo, e dois tipos de estacionaridade são geralmente considerados: estacionaridade no sentido estreito, onde as distribuições finito-dimensionais são invariantes em relação às mudanças de tempo, e estacionaridade no sentido amplo, onde apenas as expectativas matemáticas são independentes do tempo. A aplicação prática da estaaridade é baseada no fato de que para um processo estacionário as características de qualquer amostra aleatória e da população em geral coincidem.
Ou seja, nosso fluxo de preços é estacionário apenas em um apartamento - e em um apartamento PARTICULAR, com expectativas matemáticas imutáveis. Então por que alguém iria querer modelar este FLET?
Um exemplo simples de estacionaridade é uma moeda. Se estiver correto, então a probabilidade de cabeças e rabos é de 0,5 cada um. E cada série de jogadas resultará em uma divisão 50/50 da cabeça e do rabo (apontar para a média). E "as características de qualquer amostra aleatória e a população em geral coincidem" serão cumpridas. Mesmo se for a moeda errada, e cair com probabilidades 0,7/0,3, a série de observações sobre as caudas será estacionária (embora se olharmos para a soma dos incrementos, haverá uma tendência). Uma série estacionária é aquela cuja estimativa de MO para ensaios futuros converge para a estimativa passada e tem uma variância finita.
Agora vamos adicionar uma opção para trocar moedas em momentos arbitrários. Agora vamos jogar uma moeda certa e depois uma moeda errada, mas o observador não a vê, ele só vê a seqüência de cabeças e caudas. Do seu ponto de vista, o processo será não-estacionário: a estimativa do MO muda involuntariamente para ele.
Um exemplo simples de estacionaridade é uma moeda. Se estiver correto, então a probabilidade de cabeças e rabos é de 0,5 cada um. E cada série de jogadas resultará em uma divisão 50/50 da cabeça e do rabo (apontar para a média). E "as características de qualquer amostra aleatória e a população em geral coincidem" serão cumpridas. Mesmo se for a moeda errada, e cair com probabilidades 0,7/0,3, a série de observações sobre os rabos será estacionária (embora se olharmos para a soma dos incrementos, haverá uma tendência). Uma série estacionária é aquela cuja estimativa de MO para ensaios futuros converge para a estimativa passada e tem uma variância finita.
Agora vamos adicionar uma opção para trocar moedas em momentos arbitrários. Agora vamos jogar uma moeda certa e depois uma moeda errada, mas o observador não a vê, ele só vê a seqüência de cabeças e caudas. Do seu ponto de vista, o processo será não-estacionário: a estimativa de mudanças de MF involuntárias para ele.
Tudo isso está bem e bem. Mas o que o comércio tem a ver com isso? O que o comércio tem a ver com isso? O que o comércio tem a ver com atirar uma moeda ao ar? Onde está a analogia aqui?
Um mercado não pode ser não-estacionário, não-estacionário. Só pode haver uma série de observações de processo criadas de acordo com alguma regra. Por exemplo, uma seqüência de aumentos de preços ao longo do tempo t. A tarefa é encontrar regras para entrada e saída entre as quais a série de preços será suficientemente estacionária. Isto é, os indicadores do sistema mudam, mas lentamente o suficiente. Somente a estacionariedade, pelo menos temporal, pode ser comercializada.
Não isto e não aquilo, mas qual? Há uma classificação de sistemas e um grupo bastante grande de pessoas que acreditam que os mercados são sistemas dinâmicos não lineares. Eu me oponho à seguinte abordagem. O ramo sugere: vamos construir um modelo matemático de BP e conhecendo este modelo, vamos fazer um TS. E eles tomam o modelo mais simples, baseado em um processo estacionário aleatório. Acho que na hipótese de estacionaridade da BP é impossível criar um modelo matemático, porque a BP descreve o modelo no qual sempre haverá parâmetros incertos (termo). Devemos nos esforçar por métodos que sejam capazes de reconhecer padrões de preços que tenham capacidade de previsão de direção e, idealmente, o objetivo do movimento de preços. As redes neurais resolvem esses problemas, mas não são os únicos.
Tudo isso está bem e bem. Mas o que o comércio tem a ver com isso? O que o comércio tem a ver com isso? O que o comércio tem a ver com atirar uma moeda ao ar? Onde está a analogia aqui?
Vamos tomar uma série de movimentos de preços ao longo do tempo t - retornados. Se investigarmos esta série, ela será não-estacionária. A tarefa é encontrar os momentos em que a série está estacionária. Neste caso, os incrementos patrimoniais também serão estacionários. Somente quando se joga o MO positivo estacionário do sistema comercial, é possível evitar uma perda e até mesmo lucro sem depender da sorte. Infelizmente as abstrações estão funcionando neste caso :( Ao comercializar "valores aleatórios" não estacionários, a perda é apenas uma questão de tempo e de alavancagem utilizada, mesmo que o RI seja zero. A menos, é claro, que seu capital seja significativamente menor do que o do jogador contra o qual você está jogando condicionalmente.
Oh, leia, Chumazik, a discussão sobre Prival com o L-Programmer que eu liguei. Leia-o, não seja preguiçoso. Não é um bando de otários. A quem você está tentando vender aqui o entendimento de Fourier da PTU-schinky? Não vou repetir para todos aqui 101+ vezes porque Fourier está errado em processos não periódicos e porque qualquer um que está papagueando Fourier é apenas um estúpido PTU-shin.
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
" com o DFT você obtém uma decomposição do sinal em seus componentes, após a qual NÃO pode dizer que NÃO é composto deles, ... " - não, não é! É a maior treta da ciência dos últimos 150+ anos! Você não vai receber nada! (Foi o que disseram Lagrange, Laplace e seus companheiros). Você terá uma aproximação aproximada pela soma de múltiplos harmônicos, e essa soma tem que ser de CADA maneira - de ambas as maneiras. Onde você já viu um "espectro" de Fourier assim na vida real? Onde existe um espectro tão infinito? Onde está a memória do computador que acomodaria um espectro tão infinito? Sabe, Prival ficou calado aqui, provavelmente porque ele tem alguns livros sobre FFT e percebeu que é uma verdadeira bagunça aqui. Tire-o dele.
A propósito, onde ele está? Somos um casal de garotos de escola profissionalizante com falta de um par de alunos de matemática com um diploma. Onde está a "Matemática"? Estamos aqui fazendo matemática fria para eles, enquanto todos eles estão se deliciando na areia da Crimeia. É ridículo!
AlexEro, não seja estúpido :) Não me lembro de todos os detalhes, mas não me referia à completa transformação inversa, não é necessária. Você ouve o mp3? Incomoda você que algumas harmônicas estejam faltando lá? Não? Isso é verdade. É o mesmo princípio. Mas não é essa a questão. A questão é que, como escrevi acima, ESTE NÃO VAI funcionar. Porque estamos interpolando com a DFT. Você entende agora?
Não isto e não aquilo, mas qual? Há uma classificação de sistemas e um grupo bastante grande de pessoas que acreditam que os mercados são sistemas dinâmicos não lineares.
Concordo, mas o termo realmente não faz muito.
Eu me oponho à seguinte abordagem. É proposto na linha: construamos um modelo matemático de BP e, conhecendo este modelo, façamos um TS. E eles tomam o modelo mais simples, baseado em um processo estacionário aleatório. Acho que na hipótese de estacionaridade da BP é impossível criar um modelo matemático, porque a BP descreve o modelo no qual sempre haverá parâmetros incertos (termo). Devemos nos esforçar por métodos que sejam capazes de reconhecer padrões de preços que tenham capacidade de previsão de direção e, idealmente, o objetivo do movimento de preços. As redes neurais resolvem esses problemas, mas não são os únicos.
Uma rede neural não dará nada sem saber o que enviar a sua contribuição. Este é o conhecimento do mercado, e sem ele você pode aprender até perder o ritmo e falhar... NS é uma ferramenta, mas você tem que saber como utilizá-la e, na maioria das vezes, você pode passar sem ela. Em resumo, tem que haver uma idéia no núcleo - uma idéia de como o mercado funciona. O problema é que não o conhecemos, como no exemplo do negro - nunca os vimos. Temos apenas suas pegadas e temos a oportunidade de fazer suposições sobre como elas são e o que querem. E depois, para verificar, para construir novas. E no final há um sistema simples de usar as propriedades do negro)))) Você também poderia fazer o contrário, primeiro tropeçar em como se usa e depois tentar entender a essência do que é usado. Novamente um teste para ajudar.