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Na verdade, o exemplo é uma estratégia diferente, mas é também uma estratégia de hedging :)
Entendi apenas os princípios de uma estratégia sobre a qual você escreveu. Quando você compra uma ação e vende um contrato de futuros sobre essa ação, o outro sobre o qual lembro que você escreveu, mas não entendo como funciona.
Entendi apenas os princípios de uma estratégia sobre a qual você escreveu. Quando você compra uma ação e vende um contrato de futuros sobre essa ação, o outro sobre o qual lembro que você escreveu, mas ainda não descobri como funciona.
Se fosse simples, todos seriam milionários.
Leva muito tempo desde a implementação do TS até a obtenção de lucro.
1. A verificação do TS leva um tempo enorme.
2. Desenvolver um robô (você não pode negociar à mão, porque sempre tem que fazer uma ou mais trocas em resposta a uma sebe)
3. Teste do robô em modo de combate.
Muito freqüentemente o TS que parece funcionar a 100% não funciona, ou funciona ocasionalmente.
Por exemplo, a Eu Artificial
Eu(natural) = ED * Si (Eu Artificial)
Mas devido ao fato de que nos últimos anos os spreads diminuíram consideravelmente - este excelente TS não funciona (ou melhor, funciona, mas não traz lucro)
Foi-lhe dado um link para um artigo, ele diz tudo perfeitamente sobre hedging. Se você entende forex, é como abrir duas posições opostas em uma conta de forex sem ter que compensar com o mesmo volume no mesmo instrumento. Os negociantes de Forex chamam isso de travamento ou travamento.
Se fosse fácil, todos seriam milionários.
Leva muito tempo desde a implementação do TS até a obtenção de lucro.
1. A verificação do TS leva um tempo enorme
2. Desenvolver um robô (você não pode negociar à mão, porque sempre tem que fazer uma ou mais trocas em resposta a uma sebe)
3. Teste do robô em modo de combate.
Muito freqüentemente o TS que parece funcionar a 100% não funciona, ou funciona ocasionalmente.
Por exemplo, a Eu Artificial
Eu(natural) = ED * Si (Eu Artificial)
Mas devido ao fato de que nos últimos anos os spreads diminuíram consideravelmente - este excelente TS não funciona (ou melhor, funciona, mas não traz lucro)
É verdade que, para conseguir algo, é preciso se esforçar primeiro. Embora eu entenda o princípio de uma de suas estratégias, ainda não o estou usando. Eu realmente deveria tentar primeiro na demonstração e fazer alguma habilidade com ele ou criar um robô comercial. Prefiro usar algo que já está lá e comprovado por mim.
O problema é esse: o travamento no Forex não reduz o risco nem um pouco))
Forex é um exemplo para você entender o princípio, não se prenda a conceitos de Forex.
...
Você comprou uma participação, por exemplo, no Uber. Um contrato de futuros sobre Uber está em contango. Para cobrir o risco de uma queda no preço das ações Uber, você vende os futuros. Os instrumentos são diferentes e os mercados são diferentes: as cotas do fundo são futuros sobre o contrato de futuros. Acontece que quando você vende um contrato futuro, você se compromete a transferir um número especificado de ações para o comprador do contrato. Mas você não o faz quando vende o contrato de futuros, mas quando o contrato de futuros expira. Assim, se o preço da ação diminui, você ganha nos futuros, se aumenta, você ganha na ação. A diferença, igual à taxa de refinanciamento do Banco Central, é o seu lucro.
...
Por uma questão de simplicidade. É como se você comprasse uma ação e a vendesse imediatamente por um preço ligeiramente superior, mas não a devolvesse imediatamente ao comprador, mas depois de três meses, por exemplo.
Forex é um exemplo, então você entende o princípio, não se prenda a conceitos de Forex.
...
Você comprou uma ação, por exemplo, Uber. O contrato de futuros de Uber está em contango. Para cobrir o risco de uma queda no preço das ações Uber, você vende os futuros. Os instrumentos são diferentes e os mercados são diferentes: as cotas do fundo são futuros sobre o contrato de futuros. Acontece que quando você vende um contrato de futuros, você se compromete a transferir um número especificado de ações para o comprador do contrato. Mas você não o faz quando vende o contrato de futuros, mas quando o contrato de futuros expira. Assim, se o preço da ação diminui, você ganha nos futuros, se aumenta, você ganha na ação. A diferença, igual à taxa de refinanciamento do Banco Central, é o seu lucro.
...
Por uma questão de simplicidade. É o mesmo que se você comprasse ações e as vendesse imediatamente a um preço um pouco mais alto, mas você não dará essas ações ao comprador imediatamente, mas, por exemplo, em três meses.
Vitaly, agradeço sua calma explicação. Mas esse não é o meu ponto de vista. Aviso
1. Não pedi para explicar as verdades óbvias que há muito tempo são conhecidas por todos.
2. Eu não argumentei que a estratégia de hedging é menos arriscada, e mesmo significativamente.
3) Eu só pedi para quantificar, já que se negocia por ele, deve-se saber mais do que "idealmente o risco deve ser 0". :)
Estou realmente interessado em ouvir algo concreto por experiência real, além de referências e citações de livros didáticos.
Você pode fazer uma comparaçãoreal dos riscos desta estratégia específica, por exemplo, com uma carteira das mesmas ações para os mesmos retornos?
Vitaly, agradeço sua calma explicação. Mas esse não é o meu ponto de vista. Aviso
1. Não lhe pedi para explicar as verdades que há muito tempo são conhecidas de todos.
2. Eu não argumentei que a estratégia de hedging é menos arriscada, e mesmo significativamente.
3) Eu só pedi uma estimativa quantitativa, já que o homem está negociando por ela, ele deve saber mais do que "idealmente deveria haver 0 risco". :)
Estou realmente interessado em ouvir algo concreto da experiência real, além de referências e citações de livros didáticos.
Você pode fazer uma comparação real dos riscos desta estratégia específica, por exemplo, e compará-los a uma carteira das mesmas ações com os mesmos retornos?
O que você quer dizer com quantificação?
O que você quer dizer com quantificação?
Não vou lhe dar referências a cálculos de risco, supondo que você saiba do que estamos falando :)
Se você diz que em geral na estratégia o risco é 0 e o lucro é a taxa CB, então você ainda precisa pensar se há algum evento que possa de alguma forma trazer perdas, e avaliar a probabilidade de sua ocorrência, pelo menos de acordo com estatísticas históricas, e somar os riscos.
Não vou lhe dar links para cálculos de risco, supondo que você entenda do que estamos falando :)
Se você diz que em geral a estratégia de risco 0, e lucros - a taxa do Banco Central, então você ainda precisa pensar, existem quaisquer eventos que podem de alguma forma trazer perdas, e avaliar a probabilidade de sua ocorrência, pelo menos as estatísticas históricas, bem, e somar os riscos.
:)
Bem, você é louco, e força maior também deve ser levada em conta :) Por exemplo, um gato pisou em seu teclado, ou sua mão tremeu quando você espirrou e apertou a tecla errada.
Você deve perguntar ao prostotrader, eu não uso esta estratégia na prática.
Se voltarmos ao mesmo mercado de câmbio. Abrindo a transação diferentes pessoas ao mesmo tempo tendo um depósito de US$ 1000, um lote de 1 milhão e o segundo lote de 0,1. O risco será diferente, embora a estratégia seja a mesma.
:)
Você tem que levar em conta também a força maior :) Por exemplo, um gato pisou no teclado, ou minha mão tremeu quando eu espirrei e apertei a tecla errada?
Você deve perguntar ao prostotrader, eu não uso esta estratégia na prática.
Se voltarmos ao mesmo mercado de câmbio. Abrindo um negócio pessoas diferentes ao mesmo tempo tendo um depósito de US$ 1000, um lote de 1 milhão, e o segundo lote de 0,1. O risco será diferente, embora a estratégia seja a mesma.
Você está exagerando sobre o gato. Mas eu perguntaria sobre os riscos reais, que sem dúvida há, mesmo no depósito acima de 1,4, por exemplo, o risco de revogação da licença, etc., também aqui.
E sobre o lucro na taxa do banco central. Prostoyrader, conhecido como Prostogruber), o rendimento é "ligeiramente" superior à taxa do Banco Central, existe realmente um risco nominal=0? Você tem certeza?