Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 29
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A propósito, só para que você não perca isso, melhor usar uma lógica de decisão de dois limites, do meu ponto de vista é também a mais eficiente, eu costumava desenhá-la em quadros antes.
Eis o que ele me disse
Na verdade, a saída são três opções:
É bom que nem tudo que escrevi aqui seja ruim e não funcione. Ainda há alguns pensamentos sensatos nesta cabeça estúpida. A única coisa que eu acrescentaria é que os limiares (A) não deveriam necessariamente ser iguais, mas deveriam ser recalculados o tempo todo dependendo das estatísticas de entrada. Pelo menos, eu tentaria fazer isso. Eh, eu gostaria de poder chegar a este lugar de pesquisa. E agora todo estupor sem verificar a adequação do modelo para seguir adiante sem sentido. Se eu não posso calcular o NUT, então não há onde atirar:( são necessários livros que são inteligentes.
A propósito, só para que você não perca isso, melhor usar uma lógica de decisão de dois limites, do meu ponto de vista é também a mais eficiente, eu costumava desenhá-la em quadros antes.
Eis o que ele me disse
Na verdade, há três opções na saída:
É bom que nem tudo que escrevi aqui seja ruim e não funcione. Ainda há alguns pensamentos sensatos nesta cabeça estúpida. A única coisa que eu acrescentaria é que os limiares (A) não deveriam necessariamente ser iguais, mas deveriam ser recalculados o tempo todo dependendo das estatísticas de entrada. Pelo menos, eu tentaria fazer isso. Eh, eu gostaria de poder chegar a este lugar de pesquisa. E agora todo estupor sem verificar a adequação do modelo para seguir adiante sem sentido. Se eu não posso calcular o NUT, então nem todos atiram:( os livros precisam de um inteligente.
Eu usaria uma lógica ligeiramente diferente.
Curta
Fechar curto
Longo
Fechar Longo
Não fazer nada.
Fechar tudo
Eu vejo isso de maneira diferente (todas essas quatro ações Short, Close Short, Long, Close Long). Este não deve ser o resultado do algoritmo de reconhecimento, ele pode ser NS. Estas são ações do sistema comercial, uma conseqüência do que lhe é dado como um input (atirar ou não atirar). E tem que fazê-lo corretamente (nos momentos certos). O TS deve ser dado a ele para entrar
Isto é, com relação à trajetória que está sendo analisada, muitas hipóteses alternativas são apresentadas para seu possível movimento. É isto que quero dizer com as classes que precisam ser reconhecidas, e existe uma zona de ignorância entre estas classes de movimento. Isto é, até que uma das hipóteses seja escolhida por algum critério, eu não sei o que fazer. E quando a decisão é tomada (o comportamento do inimigo é reconhecido). O algoritmo para analisar quando atirar onde atirar e se é necessário fazer isso agora.
Portanto, é assim.
Afinal, o melhor também é fazer o mesmo com o HC de saída para cima ou para baixo. E se você tomar Short, Close Short, Long, Close Long como uma saída, é difícil Reshetov, espero que você não precise dizer o quão perfeito neste caso, o algoritmo. Certamente não vou entrar em batalha com ele (algoritmo Reshetov ou qualquer uma de suas modificações).
Como prometido, estou postando os sintéticos (modelo de fluxo de preços), basta adicionar a equação da linha reta.
Metodologia
Já escrevi antes, mas vou repetir, é necessário dissecar o processo em seus componentes. Atingir isso nos resíduos seria a BGS.
1. Subtrair tendência y(x)=a*x+b
2. Construir ACF, pelos parâmetros do ACF determinam os parâmetros de oscilação, inseri-los na equação do elo oscilante.
3. Subtrair. Verificar os resíduos após a verificação de subtração com GS.
Repetir os passos 2 e 3 até a aceitação da hipótese de que os resíduos são BGS, digamos, de acordo com o critério Neumann-Pearson com nível de erro do primeiro tipo 0. 05.
Em seguida, anotamos todos os componentes do processo como matriz F (ver página 1) e simulamos o processo.
Conseguimos algo como isto.
E tudo parece ser verdade, tudo é semelhante, aqui está a solução, mas ..... é muito bom, simplesmente ótimo. Temos que começar tudo de novo. Os dados nos quais o modelo se baseia não são precisos. Você precisa de um modelo, como disse o Candidato sobre esse processo contínuo de citação mundial. Agora eu entendo de onde vêm os "atrasos", as lacunas, toda aquela não-estacionariedade em geral.
E eu estava errado ao pensar que não é um número que governa o mundo, mas uma função (como eu escrevi antes).
O mundo é governado por um NÚMERO, por saber que NÚMERO você conhecerá o mundo, e por controlar esse número você controlará o mundo!!!
E VOCÊ sabe como se chama este número, você já ouviu seu nome dezenas de vezes. Não vou dizer seu nome agora, mas direi mais tarde, porque vale a pena VOCÊ pensar no que estou falando.
Conclusões interessantes que tiro, qualquer representação (transformação) de um fluxo e seu reflexo na forma de barras está errada. E o mais surpreendente é que os tiques também não são precisos, eles deveriam ser transformados, mas devemos pensar nisso, a manhã será melhor.
Seria interessante ouvir suas variantes, talvez você saiba este número, só não me falaram sobre ele. E eu estou descobrindo a América novamente.
para Prival
P.S. 2 Prival: Estou lendo o artigo de Amir( "O princípio da substituição do tempo no comércio intradiário" ), tentando agradar a sua imaginação inflamada em busca de analogias físicas. Veja:
Do ponto de vista das estatísticas de processos aleatórios, há muito se aceita que o processo de mudança de preços na primeira aproximação é algum tipo de difusão, ou seja, o processo de transferência de matéria ou energia de uma área com alta concentração para uma área com baixa concentração. Talvez, é melhor descrever este processo não em termos de radar, mas em termos de difusão? Há um jogo sobre a diferença de apostas (acho que é chamado de carry trade). Aqui você tem diferentes concentrações e transferência de energia natural(carry = carry)...
Esta é de fato uma idéia muito boa. Eu apenas utilizo em meu modelo uma abordagem semelhante que escrevi sobre brevemente há algum tempo, ou seja, sobre o "fluxo" de energia entre canais de regressão linear (é claro, não é necessário usar a LR, mas é mais fácil contá-la). Recomendo lembrar que os atratores, ou melhor, os pseudoatratores, podem vir a ser úteis :o)
Você já tentou isso? Acho que já lhe dei um link para este programa - http://www.r-project.org/
Não me dirigi a mim, mas tentei usar o link. Rosh, tenho vergonha de dizer, mas não foi instalado. Por favor, diga-me onde está o problema. A ajuda diz que é fácil fazer duplo clique no ícone: Para instalar utilize `R-2.6.1-win32.exe'. Basta clicar duas vezes sobre o ícone e seguir as instruções. Mas este ícone não está em nenhum lugar para ser visto, e na pasta de arquivos executáveis que não foram encontrados. Onde eu sou estúpido?