Como posso saber a diferença entre um gráfico FOREX e um PRNG? - página 14
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Então, por correlação você se refere a quaisquer dependências e diferentes maneiras de avaliá-las? Normalmente a correlação é bastante específica e a presença de quaisquer dependências entre os membros de uma série é chamada de não-markness. Você não gosta do termo, então que se dane, embora não haja sectarismo lá))
Sobre o terver - Eu não sugeri usá-lo. O modelo de preços é primário, os métodos para utilizá-lo são secundários. Se o modelo é real, geralmente não requer muita matemática para ser utilizado, nem tem aplicações práticas em outras áreas.
Na verdade, não. Você disse isso NO MOMENTO e sob a condição de que haja um modelo. Qualquer modelo é construído com a expectativa aproximada dos métodos pelos quais ele será resolvido. Ninguém precisa de modelos que são resolvidos deslizando a integração múltipla sobre a superfície de um cavalo semicircular topológico esférico sobre um cavalo semigrupo em um vakuum, não é mesmo?
E é aqui que surge a questão sagrada. Por favor, leve isso muito a sério, matematicamente. Ouvi esta pergunta pela primeira vez em um filme de Hollywood, onde um velho Mafioso pergunta a outro Mafioso, seu amigo:
"Você diz 'não tem certeza'?! Jesus, do que no mundo você pode ter certeza?
Minha querida! A única coisa de que você pode ter certeza é do amor de sua filha por você! É disso que você pode ter certeza"!
Não consigo lembrar o nome do filme.
Portanto, construir um modelo de mercado comercial seria bom se um matemático se fizesse esta pergunta - com respeito aos métodos conhecidos que ele vai usar para resolver o modelo e fazer previsões adicionais.
Sergey, há uma diferença essencial entre tarefas de detecção de sinal aleatório/desconhecido em radiolocalização e em aspas, com todas as letras quase idênticas: para radares o atraso de cálculo de uma ordem de duração de pulso é absolutamente acrítico (sem mencionar que o filtro Wiener necessita idealmente de tempo de observação infinito e estacionariedade estrita do sistema), mas para a comercialização é quase um desastre. Portanto, o segundo problema é uma ordem de grandeza mais difícil, e nem todo cadete de engenharia de rádio será capaz de enfrentá-lo.
Estou feliz por estarmos nos comunicando na mesma língua, e não inventando novas definições e bobagens. O fato de que, em teoria, leva tempo infinito é bem conhecido na radiolocalização. Também não é aceitável na prática. A batalha aérea é bastante curta, não há tempo para pensar lá. O detector Wald de dois limiares foi desenvolvido para este caso. Em algum lugar neste fórum eu postei um livro sobre este detector. Eu verifiquei e funciona muito bem. Eu garanto que é muito melhor do que o cruzamento dos dois vagões)).
Z.I. Eu concordo absolutamente que a teoria deve ser aplicada com sabedoria. Surpreendentemente, as tarefas que são resolvidas na radiolocalização estão muito próximas àquelas que são resolvidas no mercado.
pode ser útil para aqueles que sabem o que são correlação e autocorrelação
https://www.mql5.com/ru/code/8295
em breve completará 5 anos.
pode vir a ser útil.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Logo fará cinco anos desde que ele está deitado.
Não pode. Não vai ser útil. Privalov, quando você escreve fórmulas, você deve pelo menos unificar a notação em suas duas linhas, e/ou escrever uma descrição completa das variáveis. Li em algum lugar que é assim na matemática, não me lembro exatamente onde o li.
Privalov, o que é mu-pequeno?
Por quem e quando e COMO a tendência Mu-big "foi removida" ? Antes ou depois da construção da ACF? O que é "x" lá?
Diz "desvio padrão", é o desvio de quê e de quê? E em que área - em todas as disponíveis, ou na janela em i, ou em m, ou talvez na janela deslizante?
Privalov, onde você aprendeu a escrever fórmulas como essa?
Onde está a fórmula do modelo em si, a função analítica que é mostrada em azul no gráfico? O que exatamente está modelando em algum lugar lá dentro - a própria série cronológica, ou sua ACF? Quem pode entendê-lo a não ser você mesmo?
Ahhhhhh, desculpe, não percebi imediatamente que estava escrito para meu próprio povo, "para aqueles que falam a mesma língua", para físicos ou operadores de rádio, para quem tudo é "trivial" e "óbvio".
As próximas questões são: como distinguir o gráfico da deriva aleatória e se é possível ganhar com este tipo de movimento?
Simples - pegar uma série de incrementos e calcular o MO)) Se a deriva é constante (MO=const), então não há problema. Mas onde você consegue uma série dessas? Se a deriva muda, a questão é a rapidez com que isso acontece. O rastreamento freqüentemente tenta explorar situações de mudanças lentas de deriva. A questão então é o tamanho da janela deslizante ou o ponto de referência de detecção de deriva (tendência). Uma janela móvel de tamanho fixo é apropriada quando o componente de tendência muda lentamente sem mudanças bruscas, ou se não formos capazes de identificar os momentos dessas mudanças no tempo. Se pudermos, então os pontos de referência, como os momentos de mudanças abruptas do componente tendência, são relevantes.
Tudo isso é irrelevante para os mercados modernos e especialmente para a fx. imha.
Estou feliz por estarmos nos comunicando na mesma língua, em vez de inventarmos novas definições e inventarmos bobagens. O fato de que em teoria você precisa de tempo infinito é conhecido na radiolocalização. Também não é aceitável na prática. A batalha aérea é bastante curta, não há tempo para pensar lá. O detector Wald de dois limiares foi desenvolvido para este caso. Em algum lugar neste fórum eu postei um livro sobre este detector. Eu verifiquei e funciona muito bem. Garanto que é muito melhor do que o cruzamento dos dois mashka)).
Encontrei-a, obrigado, vou lê-la.
Z.U. O fato de que é sábio aplicar a teoria, eu concordo absolutamente. Surpreendentemente, as tarefas que são resolvidas no radar estão muito próximas àquelas que são resolvidas no mercado.
Em cinco anos, você foi o primeiro a perguntar. Obrigado. O resto de nós acabamos de passar. Mas um leitor atencioso como você não passou por aqui e começou a fazer perguntas. Porque nem tudo é simples lá. Metade do fórum lança palavras inteligentes, correlação, autocorrelação, etc., mas elas não podem calcular corretamente. Agora, em ordem das perguntas recebidas.
Por quem e quando e COMO a tendência Mu-big é "removida"? Antes ou depois da construção da ACF? O que é "x" ?
é apagado antes que a ACF seja construída. (Você não precisa removê-lo, a forma (ACF) não mudará). Mu é a equação da linha reta y=a*x+b, é esta linha reta que é a tendência. É recomendado (mas não obrigatório) remover a tendência da amostra. os coeficientes a e b são determinados pelo método dos mínimos quadrados. o indicador deve ter este procedimento lá. "x" é a série cronológica que está sendo analisada. As pistas que vão para a entrada do algoritmo.
Diz "desvio padrão", é este o desvio de quê e de quê? E em que área - em todas as disponíveis, ou na janela por i, ou por m, ou talvez na janela deslizante?
Eu não entendo um pouco a pergunta, mas vou tentar respondê-la. Há uma matriz de dados analisada. Não importa qual é (digamos a altura dos alunos da classe). A partir dele é sempre possível calcular o RMS (altura média) e o RMS (desvio padrão de crescimento). Fórmulas padrão. Em nosso caso, se analisarmos N amostras, este é o RMS destas amostras.
Privalov, onde você aprendeu a escrever fórmulas como esta?
No colegial, um pouco na escola. O que você vê é uma captura de tela do MathCad. É assim que as fórmulas são escritas no MathCad (padrão internacional de tipo...). Se você inseri-lo no matcad exatamente assim, ele será calculado. Lamento novamente, mas somente o que está escrito em MQL pode ser postado aqui. Eu provavelmente deveria tê-lo postado como calculado no Mathcad e mostrado como o mesmo é calculado em MQL.
Se não estou enganado, é o mesmo que em MQL. mu -v é pequeno, é freqüentemente chamado de MOL. esta fórmula tem um nome diferente para ACF mas é wikipedia, tenho uma mathad que faz os cálculos matemáticos. E até onde me lembro antes de lançar o indicador, eu verifiquei todos os cálculos com o matcad (para ter certeza de que tudo coincide).
Onde está a fórmula do modelo em si, a função analítica que é mostrada em azul no gráfico? O que exatamente está modelando em algum lugar lá dentro - a própria série cronológica ou sua ACF? Quem pode entendê-lo a não ser você mesmo?
Esta é a pergunta mais importante, a mais deliciosa e correta. Pelo menos para mim durante todo o tempo em que estive neste fórum. Vou tentar explicar. Como você vê o modelo, aquele azul, praticamente repete completamente o ACF de um processo real (processo que nós analisamos). Isto é, temos um fluxo de citação na entrada cujo ACF tem a forma mostrada em vermelho. E há uma fórmula (modelo) cuja forma repete quase exatamente o processo de entrada..... e como há um modelo, usando-o (o modelo) podemos prever como o objeto se comportará em seguida... o que todos nós estamos procurando aqui, uma oportunidade de prever e tentar ganhar dinheiro com ele.
Para não escrever muito, vou me referir novamente a este fórum onde coloquei o filtro Kalman e disse que coloquei nele o modelo de ligação inercial da 2ª ordem. É esta ACF que é mostrada na figura com a linha azul. Procure a fórmula aqui em algum lugar ou encontre o livro de Tikhonov Vladimir Ivanovich. "Transformações de Processos Aleatórios". Este link é descrito em detalhes ali.
É isso aí. Obrigado novamente por suas perguntas, estou feliz que alguém possa se beneficiar do meu trabalho.
Encontrei-a, obrigado, vou lê-la.
Se não é um segredo militar, qual é a duração do pulso de radar nas aeronaves modernas? É interessante estimar quanto é em metros, digamos, a 10 Mach.há radares com nano pulsos.http://forums.airbase.ru/2002/01/t3307,10--fiziko-matematicheskie-osnovy-radiolokatsii-prodolzhenie.html
as especificações destes radares são mais ou menos como este http://wikimapia.org/6807622/ru/%D0%A0%D0%9B%D0%A1-%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD-2%D0%9D%C2%BB